Блог им. Aboriginal

Коэффициент прибыль убыток. Что работает лучше 1:1 или 1:3 и более?

Коллеги, всем добра!

Торгую больше 5 лет. Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.

Но если я начинаю торговать по принципу либо стоп либо профит например 1 к 3 и более, тогда чаще получаю стопа.

Хочется чтобы все поделились своими наблюдениями и мыслями, что работает лично для вас.

Мое мнение таково, что рынок чаще всего даёт небольшие соотношения с большей вероятностью, чем ходит на 1 к 3-10.

Соответственно по книжкам и советам «бывалых трейдеров торговать получается менее результативно» с большим соотношением.

Что работает для вас? Только ребят, прошу без воды.
★1
36 комментариев
Не работают стопы. Ни 1 к 1, ни 1 к 10.
avatar
SAV555, я скажу, что не выставляя стопы я засадил в итоге сумму с шестью нолями, и больше от этого правила не отхожу. Поэтому по поводу стопов я с вами не соглашусь.
avatar
Евгений, используйте опционы вместо стопов.
avatar
SAV555, с удовольствием, еще бы понимать как Нужно же еще понимать какое количество опционов приобретать на один фьючерс и сколько в итоге это будет стоить?
avatar
Евгений, пишите в личку. Подскажу.
avatar
SAV555, для лички к сожалению пока не могу ) я же только зарегистрировался. Нужно еще 25 балов и напишу обязательно 
avatar
Кроме риск/прибыль нужно еще анализировать прибыльные/убыточные сделки. Иначе нет смысла. В вашем случае прибыльных должно быть >50%. Если 1 к 3, то прибыльных уже нужно >30% ну и так дальше. Тестировать нужно выбранную стратегия и искать наиболее прибыльные соотношения. 
Вообщем риск и мани менеджмент неотъемлемая часть стратегии.
avatar
Karim, Абсолютно согласен на счет риск и мани менеджмента!
avatar
МО и СКО ТС надо смотреть, а не убиваться за соотношение «риск/прибыль», сама по себе эта цифра не значит ничего. Уменьшайте СКО, увеличивайте МО, подбирайте риски для максимизации прибыли и будет Вам счастье.
avatar
Рабочее соотношение тэйк / стоп может быть получено только путем тестирования стратегии на истории и в реале. Нет фиксированных оптимальных значений. Есть стратегии с коротким стопом, а есть вообще без стопов.
Антон Иванов, услышал спасибо. А какое соотношение работает для вас в вашей системе?
avatar
Евгений, у меня нет классических тейков и стопов. Самые прибыльные мои стратегии, имеющие наименьшую просадку, вообще без стопов. Я много экспериментировал с тейками и стопами, все они снижают результативность торговли. 
Антон Иванов, интересно. Сами торгуете или есть коллеги, друзья с которыми делитесь и обсуждаете сделки?
avatar
Евгений, я сам торгую, у меня роботы.
эти соотношения зависят от конкретной системы, которую ты торгуешь
Тимофей Мартынов, согласен, что зависит от системы. Поэтому и хочу понять, с каким соотношением торгует и зарабатывает большинство трейдеров?
avatar
Открываю сделку при наступлении некоторого условия. Закрываю, когда оно прекратилось, или в конце дня независимо от результата. Стопов в привычном понимании не использую.
avatar

 Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема. 

 

согласен полностью, такая же система. Входы с соотношением 1 к 1 очень частые. Дальше уже как повезет. 

стоп выставляю по картинке ТА, а вот позицию рассчитываю из соображения что при стопе потери не более 2% от депо, а так соотношение может быть и 1 к 100, если бумагу сможешь держать год) 
avatar
Igr, стоп 2% от депо на ОДНУ сделку??? Реально? У меня стоп на день 1% который я делю минимум на три сделки!
avatar
Евгений, реально, но я среднесрок торгую, в неделю может быть одна сделка в день или в месяц 
avatar
Igr, А вам не кажется, что по сути это все одно и тоже. Просто когда ты торгуешь интрадей все происходит быстрей. По факту все, что рисуется на большом графике, тоже самое может рисоваться и на мелком. Просто когда торгуешь среднесрок вмешиваются еще и различные моменты на которые ты не можешь никак повлиять или знать заранее. Я говорю о новостях и различных непредвиденных событиях. Это мне не нравится при торговле в среднесрок.
avatar

Евгений, не кажется, во первых шума больше, во вторых надо чаще следить за графиком 

они и на день влияют, при  том сильнее 

avatar
1 к 3,141592... 
Идеальный вариант
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Фибоначчи балуетесь? 
avatar
Вот пример сегодняшнего трейда. Идеальный вход, но в итоге получил стопа.

avatar
Евгений, а чего ты раньше то не вышел, если 1 к 3 то должен был выйти на 67,93, цена была 
avatar
Igr, Привет! Я был не дома к сожалению в этот момент.
avatar

Евгений, а стоп тейк в квике для чего )

 

т.е. ты ушёл и не выставил ни стопа ни тейка? это уже ошибка 

avatar
Igr, ну как не выставил если автоматом выставился и стоп получил запланированный. Просто был у компьютера если бы то после движения на 30 пунктов переставил бы в безубыток. Если бы стопа не было то пронесло бы жёстко. Цена же вон как вниз по нефти улетела значительно ниже.
avatar
Евгений, так почему тейк то не сработал если выставил? 
avatar
Igr, в этом конкретном трейде цель была обновление хаев.
avatar
Ну как сказать вам что лучше работает. Самое лучшее это когда мозги работают.
avatar
Tapkl, 

avatar

теги блога Dead_Cat_Bounce

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн