Блог им. robot-scalper

Запас прочности стратегии. Robot-Scalper


Поговорим о стоп-лоссах. Это очень важная тема.
Фиксировать убыточную позицию временами приходится, чтобы избежать маржинкола и потери всего депозита.

Торговый робот QUIK

Какой выставлять стоп-лосс? Близкий или дальний?

Рассмотрим вариант близкого или короткого стоп-лосса.
На первый взгляд кажется что это отличная идея! Убыток малый – много не проиграю. На самом деле опасность кроется в том, что близкие стоп-лоссы очень часто срабатывают. И убыток очень быстро накапливается и становится большим. Так делать не нужно!

Рассмотрим очень далёкий стоп-лосс. По сути, это всё равно что его нет.
Действительно, можно ведь его просто и не выставлять. И ждать маржинкола. Не наш вариант!

Чем хорош умеренный стоп-лосс?
Если рынок трендовый, но при этом ликвидный, то цену могут переставить на новый уровень. При этом может сработать стоп-лосс. Он здесь играет даже не роль контроля над убытком (риск-менеджмент), а является функцией перезапуска стратеги. Чтобы позиция не висела, а набиралась новая, от текущих уровней и чтобы тейк-профит был рядом. Чтобы торговля была.

На флете, в боковом движении цены или в проторговке робот Sigma все 100% сделок закроет в прибыль.

И только если на рынке будет сильное безоткатное движение, которое больше всех заданных сигма-отклонений и не будет к этому движению коррекций (откатов цены), тогда стратегия может отработать 2 или даже 3 раза по стоп-лоссам.
Это самая неподходящая фаза рынка под любую контртрендовую стратегию.

Какой максимальный убыток робот Sigma может получить при таком негативном раскладе? Эту величину максимального убытка определяет сам трейдер. В настройках можно указать оптимальный уровень, исходя из размера депозита и выбранной агрессивности торговой стратегии.
В роботе есть параметр Глобальный стоп-лосс. Это ограничитель максимального убытка на торговую сессию. Если торговля пойдет очень плохо, то больше этого значения вы не потеряете. Плюс-минус погрешность на проскальзывание.

Очень важно настроить стратегию таким образом, чтобы запас прочности был большим. Чтобы стратегия могла пересиживать бумажные просадки, чтобы после первого стоп-лосса оставались деньги для открытия позиции на прежний объем. Иначе торговля развалится как карточный домик.

Риск при торговле на бирже всегда есть. Именно на нем трейдеры и спекулянты зарабатывают деньги. Согласитесь, они ведь ничего не производят. Только берут на себя риск: покупают актив, когда всем страшно и цена падает и продают актив, когда цена растет и толпа с лёгкостью делает покупки по тренду.

Важно понимать и осознавать риск при торговле на бирже. Нужно понимать для чего нужны стоп-лоссы и как правильно их выставлять.

На досуге поразмышляйте над этим.

Желаем нашим подписчикам много прибыльных трейдов!
Берегите себя и свой депозит!

Наш сайт Robot-Scalper.ru 

Статистика: https://www.instagram.com/robot_scalper/

★2
Вроде, А. Г. исчерпывающе разъяснил про стопы.
avatar

ch5oh

ch5oh, видимо, я что-то пропустил. Дайте ссылку, пожалуйста.
avatar

Robot-Scalper.ru

ch5oh, в общем, я методично просмотрел ленту А.Г. и нашел статью «Как стать трейдером? (о стопах)»
smart-lab.ru/blog/503059.php

Размышлений было много. И даже примеры были. Но в итоге вывод автора следующий:
Ну и о каких стопах была дискуссия? Вы поняли? Лично я нет.

Я могу лишь подписаться под этим. Тоже не понял о чем была речь.
Может быть я не ту статью читал. Просветите меня пожалуйста. Тема интересная и важная. Что именно вы имели ввиду оставляя комментарий?
Спасибо.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, к сожалению, уважаемый А. Г. сейчас больше ролики снимает, чем пишет статьи. В одном из последних (кажется, про мани-менеджмент) есть примерно следующий фрагмент.

 

Смысл следующий (как я понял и запомнил): «Все начинается с определения состояния рынка. Тренд/контр/непойми что. В случае трендового состояния рынка стопы короткие, тейки длинные. В Контр-тренде стопы длинные тейки кокроткие. Когда непойми что лучше вообще быть на заборе и как ни ставь стопы — все равно будет выбивать.»

avatar

ch5oh

ch5oh, Понял. Спасибо за информацию! Только есть маленькая проблемка. Вот мы, например, определили что идет флет, а через час начался тренд, а стопы у нас под предыдущую фазу рынка остались. И наоборот. Тренд легко может смениться флетом. Поэтому стопы должны быть оптимальными под каждую фазу рынка и под конкретный инструмент (фьючерс). Я так считаю.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, 

Нужно понимать для чего нужны стоп-лоссы и как правильно их выставлять.
На досуге поразмышляйте над этим.

Давайте поразмышляем вместе?

Во-первых необходимо определить понятие стоп-лосса.
Для меня это любой выход из позиции не по запланированному тейк-профиту.

Далее необходимо определить частные случаи применения стоп-лосса.
Вижу и использую в своей работе  такие варианты:

1. Текущий убыток по сделке равен или превышает расчетный. 
2. Идея, на которой сделка открыта, исчерпала себя.
3. Время нахождения в позиции превышает расчетное.
4. Получение сигнала на вход в противоположную сторону (не использую, так как такое событие в моих системах происходит после события из п.2)
5. Внутренние ошибки робота, несоответствие заложенному алгоритму.

Какие еще есть причины выхода из сделки?
Дмитрий Овчинников, 
>> выход из позиции не по запланированному тейк-профиту.
— Согласен.

1. Можно так считать.
2. Да. Но это общее определение. Мы ведь конкретные сигналы должны рассматривать для принятия решения.
3. Не люблю закрывать позицию по времени. Лучше чуть дольше посидеть и закрыть позу в прибыль, чем поторопиться и закрыть её в убыток или в безубыток. На итоговую доходность такая спешка плохо влияет. Чисто из практики.
4. У каждого своя стратегия. Но, если появился обратный сигнал и вы в позе, то это говорит о том, что сработал ваш пункт номер 2: Идея, на которой сделка открыта, исчерпала себя.
5. Что? Причем здесь ошибки и стоп-лосс? В вашей системе ошибки приводят к стоп-лоссам? Странно всё это. У меня такой связи нет и никогда не было.

Причина для выхода из позиции
Есть набор логических условий. Если хотя бы одно из них срабатывает, то робот выставляет заявку на закрытие позиции. Всё просто. Других вариантов нет. Это справедливо как для тейк-профита, так и для стоп-лосса. С небольшой разницей. Тейк-профит робот сразу выставляет, чтобы даже на случайном движении цены закрыться в прибыль, а стоп-лосс скрытый от брокера и участников рынка. Стоп-лосс выставляется только тогда, когда цена подошла к своему критическому значению.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, 
1. Т.е. у вас такого расчетного убытка по сделке нет? Или вы опираетесь на какие то другие критерии, выводимые не из анализа предыдущих сделок системы и математического ожидания?
2. Общее определение, конечно, мы же говорим о принципах. лежащих в основе закрытия позиций. Но я могу углубиться и в частные случаи, если интересно.
3. Есть такой логический прием-доведение идеи до абсурда. Так вот, в данном случае, абсурдной будет идея вообще никогда не закрывать позицию по убытку, ведь в таком случае на итоговой доходности это отразится лучшим образом.
Если рассматривать результаты одной системы, возможно и  есть в ваших словах здравый смысл. Но если на ограниченном капитале работают несколько систем на не сильно коррелирующих инструментах/принципах, то может и обязательно возникнет ситуация, когда получив сигнал от другой системы, вы не сможете войти в сделку полным расчетным лотом, так как ваша маржа будет заморожена в системе, пересиживающей убыточную сделку. В результате итоговая доходность совокупности систем будет выглядеть хуже.
4. В некоторых стратегиях события для входа в разные стороны могут быть независимыми друг от друга.
5. Да, я знаю, в квике все работает четко:) и проблемы несистемных сделок у вас нет. Но у меня они периодически возникают и эти сделки необходимо отделять от нормальных и закрывать максимально оперативно и с наименьшими убытками.
Дмитрий Овчинников, 
1. Это зависит от стратегии. В одних стоп-лосс строго фиксированный. В других мы не можем заранее знать на каком уровне будет сигнал на выход из позиции, например, где будет обратное пересечение двух скользящих средних.
2. Если эти частные случаи интересные, то можно их разобрать. 
3. 
>> никогда не закрывать позицию по убытку
— так можно с высокой вероятностью нарваться на маржинкол.

>> вы не сможете войти в сделку полным расчетным лотом
— Смогу. Решается это всё разнесением стратегий по субсчетам. И взаимоконфликта не будет.

4. Да. Опять же субсчета или торговля на разных инструментах легко решают эту проблему. 

5. В коде наших роботов проверок торговой логики гораздо больше, чем условий по алгоритму стратегии. За 5 лет все возможные баги терминала были отловлены и купированы. Сейчас жалоб на это вообще нет. Реально стабильная торговля. И поддержка QUIK старается! Егор и Михаил просто красавчики! Много лет там работают и досконально знают свое дело.
Кадры решают! ))
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru,
>> вы не сможете войти в сделку полным расчетным лотом
— Смогу. Решается это всё разнесением стратегий по субсчетам. И взаимоконфликта не будет.

А также не будет эффективного использования свободной маржи.

Дмитрий Овчинников, в нашей жизни всегда приходится чем-нибудь жертвовать. Зато не будет перегруза позиции. И всегда будет запас прочности по депозиту. Это важно! Иначе после первой просадки придется уменьшать объемы новых позиций. А это крайне сомнительная модель.
Я рассматривал эту тему. Вот здесь можете почитать
http://robot-scalper.ru/орлянка-на-бирже-управление-капиталом-и-реинвестирование
Там и таблички есть с графиками. Всё очень наглядно.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, 
с картинками, спасибо.

Я вам могу в ответ посоветовать изучить и просчитать для своих систем вот это:
smart-lab.ru/books/matematika-upravleniya-kapitalom/
Дмитрий Овчинников, Спасибо. Да, Винс молодец. Правильно пишет. Очень много формул, а суть простая. Недогруз депозита ведет к недозарабатыванию, а перегруз депозита ведет к чрезмерным просадкам и как следствие к итоговой убыточной доходности. Во всём нужна золотая середина!
Начинающие трейдеры этого не понимают. Но тот кто хотя бы годик поторгует на бирже начнёт интуитивно чувствовать этот момент. Или сольется раньше ))

Начинать торговать лучше с минимального депозита. Пусть он будет неэффективно использован, но зато не будет непоправимых убытков.
Когда накопится под сотню сделок с общей положительной доходностью, тогда можно постепенно увеличивать объемы сделок.
Спешить не надо.
avatar

Robot-Scalper.ru


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW