Блог им. obolon_

Аксиома невидимости

    • 23 января 2019, 17:12
    • |
    • ...
  • Еще

В недавнем видео Fry (Антон) обратил внимание на серию постов, которые написал Кухонный трейдер и где среди прочего выдвинута Аксиома Невидимости. Обоснования следующие:

1. “Если мы принимаем положение, что рынок нас не видит, то в этом случае наша задача сводится к простому — найти какую-то закономерность, рыночную, и дисциплинированно ее отторговывать.”

(что гипотетически должно позволить трейдеру сконцентрироваться на своих возможностях и способностях и применении их без оглядки на окружающее).

2. Обычному же человеку как правило “кажется, что рынок его видит, видит твои стопы. Рынок знает направление твоих позиций” и т.д.


(а как на самом деле?).

3. “Если ты держишь в голове вышеозначенную мысль, то совершенно бесполезно:

  • заниматься поиском торговых стратегий

  • поиском закономерностей
  • бесполезно убеждать себя в необходимости дисциплины при проведении операций“

(из того, что ты видим прямо не следует, что интересен).

  • Поэтому вовлеченность трейдера в рынок и видимость его действий не являются непосредственными причинами неуспехов, с одной стороны, и “агрессивных” действий против него, с другой.

    • Здесь важно понять — что является успехом и что неудачей для трейдера. Логично относить к успеху — прибыль, а к неудаче — убыток. Ни в коем случае никакой не прогноз, конечно! Курсы/ученики и все подобное тоже мимо.

      Трейдер успешный — это трейдер прибыльный, итог операций которого положительная величина (> 0). И наоборот, неудачный трейдер — это тот, чей итог операций величина отрицательная (< 0).

      Когда кто-либо позиционирует себя в качестве трейдера, но результаты своей работы представляет в виде отработанных прогнозов, то заблуждается (минимум на свой счет). Заблуждается точно также, как тот, кто оценивает работу/качества аналитика по наличию у последнего торгового счета (да еще, обязательно, с положительным балансом).

    Когда трейдер получает убыток по сделке?

    • когда закончились деньги на поддержание позиции.

    • когда цена достигла стоп-лосса.

    • в следствие целенаправленных (контрагентом, ЦБ, крупным капиталом, брокером и т.д.) действий против позиции трейдера.

    • в следствие манипуляций с котировками, счетом и любой информацией относящейся к целям торговли.

    • в следствие форс-мажора для всей инфраструктуры, в которой совершаются операции.

    Может ли трейдер быть невидимым?

    • да, если он в моменте находится вне рынка.

    • частично да. Например,

      • если позиция открыта, но не выставлен тейк-профит или стоп-лосс или

      • позиция в стадии открытия (готовится вход по рынку, без вывода предварительных ордеров).

    Является ли трейдер невидимым для рынка при наличии открытой позиции?

    Ответ — нет! Как только позиция открыта, трейдер находится во взаимосвязи с рынком. Плотность или сила этой взаимосвязи определяется объемом задействованного трейдером капитала (в случае с плечом, соответственно, умноженного на него). Это нетто, т.е. взаимосвязь в чистом виде.

    Брутто же выглядит “насыщеннее” — нетто плюс:

    • посредники в сделке (брокер, информационные системы, банки и т.д.). Эти нагружают сделку отрицательным капиталом, повышая издержки торговли,

    • взаимный встречный и всегда противоположный интерес, отражающий цели (исходные, промежуточные и конечные (потому что за время существования позиции они могут меняться)) сторон сделки,

    • воздействие Среды (как совокупности всех причин и условий в моменте), где реализуется взаимодействие сторон сделки,

    • восприятие себя, момента, позиции, рынка, Среды и т.д., трейдером (это в точности относится и к контрагенту по сделке, но мы сейчас не о нем), что часто относят к психологии.

Пожалуйста, уточняйте, дополняйте и редактируйте изложенные пункты в комментариях!
★4
30 комментариев

В идее невидимости слишком много эмоций.

Не имеет значения видит нас рынок или нет.

В обоих случаях мы никак не сможем на это повлиять.

Ни повлиять, ни получить с этого выгоду.

Просто от того, что не знаем и не узнаем основного: «Что такое рынок, который нас видит.»

Подобные рассуждения — это пустая трата времени и повод для прокрастинации.

Отсутствие опоры вызывает смятение.

Чтобы избежать психологических метаний необходимо полностью уйти в цифру.

Формализовать систему, запрограммировать, протестировать на истории, измерить её характеристики, запустить в работу.

Но к сожалению в большинстве случаев выясняется, что никакого алгоритма нет.

Лишь невнятные обрывки идей и верований, которые не уложить в логику.

Именно эту горькую правду скрывают различного рода бесцельные вопросы.

Тарас Громницкий, собственно это и предлагается Кухонным трейдером. Что избавляет от психологического дискомфорта. Тут дело глубже, на мой взгляд. «Уход в цифру», посредством создания робота дает только одно преимущество — автоматизацию. Но мы понимаем, что автоматизация не прибыль. Не гарантия прибыли и не ее источник.
avatar

..., автоматизация — это единственный способ получить опору для дальнейшего движения.

Ручная торговля — это лотерея + бесконечная борьба с эмоциями и когнитивными искажениями.

Формализуясь люди зачастую понимают, что у них просто нет стройного алгоритма действий.

Это и есть первая причина слива.

Тарас Громницкий,  разве автоматизируются не когнитивные искажения и эмоции автора? К тому же, автоматизировать можно не все. Плюс к этому, автомат будет требовать постоянного участия автора, а возможно не его одного. Так что никуда эмоции и когнитивные искажения не деваются;)

avatar

..., сначала автоматизируются искажения.

После тестов на истории это становится ясно и человек движется дальше.

Выдвигает и проверяет новые идеи.

Итеративно приближаясь к результату.

 

С ручной торговлей такое не пройдёт.

Во-первых, для сбора статистики требуется время(живая торговля).

Во-вторых, полученный результат не стандартизирован.

Причины входов и выходов будут плавать и различаться.

Иными словами придётся анализировать статистику неизвестно чего.

Разумеется от подобных данных невозможно оттолкнуться.

 

Смысл формализации в том, чтобы однозначно сказать работает идея или нет.

Сделать это как можно быстрее и на разных инструментах\фреймах.

Плюс измерить характеристики системы.

Причём сделать это не на основании плавающих данных, а исходя из чёткой логики.

Это даёт возможность ОБЪЕКТИВНО оценить ситуацию и двигаться дальше.

Иначе никак.

Тарас Громницкий, представил как Баффет, совершивший всего 30-40 сделок, общитывает ряды данных, строит системы, тестирует их...;)
Т.е. если трейд — это бесконечная череда buy-sell, то хоть руками, хоть автоматом, разницы мало. На длинной дистанции нет вообще.
Но если трейд — это совершение прибыльных операций. Тот здесь автомат не просто излишен, а вреден.
Не забудем еще и об убитом на автоматизацию времени…
avatar
..., На длинной дистанции нет вообще.

Ровно наоборот.

Руками на длинной дистанции не выжить.

Но можете попробовать.

Лично я уже насмотрелся на кладбища ручных трейдеров.

Тарас Громницкий, Руками на длинной дистанции не выжить.
Ну покажите, может быть, тогда автомат, работающий на длинной (хотя бы года три) дистанции, имеющий лучший против человека результат и, главное, чтобы на протяжении этого срока человек этого автомата не касался! Потому как автомат же, сам вроде как должен, «без рук»...;)
avatar

..., они есть.

Обратите внимание на известных алгоритмистов.

Горчаков, Боча, Ворончихин и пр.

Можете открыть посты конца года.

Там отчёты по результатам.

Не меньше трейдеров, которые свои алгоритмические результаты не светят.

Тарас Громницкий, Вы же понимаете, что это:
Не меньше трейдеров, которые свои алгоритмические результаты не светят.
не аргумент, потому что куда больше трейдеров, работающих руками, очень прибыльных и не светящих свои результаты;)
Горчаков, Боча, Ворончихин и пр.
также не принимается, т.к. перечисленные точно не «автомат, работающий на длинной (хотя бы года три) дистанции, имеющий лучший против человека результат и, главное, чтобы на протяжении этого срока человек этого автомата не касался
avatar

..., уверен, что со временем вы придёте к тому же самому, что и я.

Достаточно пару раз крепко вляпаться.

..., немного подумал и сконцентрировал суть.

Измеримость — это один из основных научных принципов.

Он позволяет отделить реальность от вымысла.

Объективное от субъективного.

В трейдинге(как и во многих других областях) это формализация и последующая автоматизация.

 

Поэтому есть 2 крайних точки:

1. Субъективная иллюзия.

2. Объективная, измеримая реальность.

А между ними путь с кучей стараний и шишек.

Тарас Громницкий,
1. «субъективная иллюзия» в равной степени  относится к человеку и автомату. Раз автомат — дело рук человеческих, поэтому свой субъективизм создатель автомату передает на 100%.
2. Реальность не становится объективной оттого, что Наблюдатель ее может измерить. Т.к. и Наблюдатель субъективен, и его методы и средства измерения субъективны.
Ну и т.д.;)
avatar

..., 

1. Абсолютно нет.

Критерием оценки является результат.

Если вы летите, значит правила аэродинамики усвоены и описаны верно.

Если упали, значит что-то не так.

Ищите ошибку.

И так до результата.

2. См. п.1 если рукотворная система работает, значит закон объективной реальности формализован правильно.

Никакого субъективизма тут быть не может.

 

Эзотерика пудрит мозги и водит по кругу.

Это древнейший способ манипуляции.

Наука очищает сознание и приближает к объективной реальности.

Это лучший способ познания мира, который есть на данный момент.

Тарас Громницкий, Наука очищает сознание и приближает к объективной реальности.
;)
Романтикам, слепо, но искренне верящим в науку, посвящается:
«Неспособность математиков доказать непротиворечивость своей науки бросает тень на весь идеал математики. Противоречия обнаруживались в самых неожиданных местах. И хотя их удавалось разрешить более или менее приемлемым образом, опасность возникновения новых противоречий, несомненно, заставила многих математиков скептически относиться к чрезмерным усилиям, которые их собратья прилагали для достижения строгости.
Что же такое математика, если она перестала быть однозначной, строгой логической конструкцией? Это серия интуитивных прозрений, тщательно отсеянных, очищенных и организованных с помощью той логики, которую занимавшиеся ее отбором люди хотели и могли применять, когда им заблагорассудится. Чем больше усилий прилагалось к уточнению понятий и систематизации дедуктивной системы математики, тем более изощренными становились интуитивные представления. Но опирается ли математика на какие-либо фундаментальные интуитивные представления, которые могут косвенно отражать структуру наших органов чувств, мозга и внешнего мира? Математика — творение человеческого разума, и любая попытка подвести под нее некую абсолютную базу обречена на провал

Клайн Морис. «Математика. Утрата определенности»
avatar

..., скажите это космонавтам, которые при помощи математики летают на орбиту и обратно.

Данные слова касаются переднего края науки.

Когда воедино собираются новые разрозненные измерения.

На этой стадии рождается масса гипотез и теорий.

В том числе очень странных и кривых.

И только одна в итоге будет подтверждена.

Это нормальный процесс познания.

 

Наука не абсолютна.

Она развивается и расширяет свои горизонты.

Если она чего-то не знает(а этого много), то подобное никак не доказывает её несостоятельности.

Это значит, что новое явление ещё не познано.

Свою правоту наука доказывает каждый день на практике.

Прежде всего работающими приборами, которыми вы неустанно пользуетесь.

Важным принципом является то, что всё новое базируется на старом.

Научное знание — это непрерывная цепочка логических заключений по которой может пройти каждый.

Пройти и проверить.

Но это сложно.

Придётся напрячься и многое изучить.

Проще рассуждать про непознаваемость и иллюзорность, каждый день тыкая пальцами в айфон, которого не существует.

Тарас Громницкий, Эти слова касаются разработки новых теорий.

Отнюдь
! Они относятся прежде всего к исходным, базовым посылам.

Кстати, Вы в курсе, что цена движется?
Или не движется? Как считаете?
avatar

..., хотелось бы узнать к каким именно.

И почему если базовые посылы не верны, то они дают результат ?

Самолёты летают, телефоны звонят, а процессоры вычисляют.

Ответ прост: «Кому-то хочется чтобы они были не верны».

Как и писал выше, базовые посылы не абсолютны.

Они описывают то до чего мы смогли дотянуться, измерить и свести в стройную теорию.

Новые данные расширяют их.

Именно РАСШИРЯЮТ, а не УНИЧТОЖАЮТ И ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ.

Видимы мы всегда, но не всегда интересны и ДОСТУПНЫ… Например акции в депозитарии НЕДОСТУПНЫ… А порог интереса и направление интереса -плавающие, то есть предугадать это сложно, и только в течение дня. Переносить риски через ночь — это самоубийство…
Конечно он видит большие позиции. Их видит биржа, брокеры и значит эту информацию могут использовать. Это просто надо учитывать. Не секрет, что миллионами торговать сложнее. Это неоспоримый факт. Так зачем все эти сложности? Выбирай кафтан по размеру. И так во всем. Армия в 10 000 и в сто — разные армии. Не умеешь управлять — не лезь. Вот и все дела. 
Пока мелкий — практически невидим. И любую доступную неэффективность можно использовать. Можно подставиться, типа, в ЛЧИ засветить систему, но это особый случай.
Увеличение доли оборота спекулянта в общем обороте в активе рано или поздно приведет к утрате возможности торговать неэффективность.  Большой — как слон в посудной лавке.
avatar
SergeyJu, Чем больше счет, тем более время входа и выхода.Для больших счетов остается лишь одна возможность для получения прибыли — это середина 3й волны импульса.Все остальные фазы времени 1,2,4,5, а, в, с заняты рутиной замаскированных входов и выходов в ожидании следующей 3й волны импульса. Поэтому в середине 3й волны самый большой объем из 8 фаз времени.Там участвуют все участники и весь объем данного тайма торговли.
avatar
Попробую пояснить на примере. Пример условный, не просчитывался.
Берем индекс РТС. Берем гипотезу (по вашему идею) — при подходе к уровню сопротивления — круглому числу рынок (кукл) его пробивает, чтобы собрать стопы. Это по одному из последних утверждений Дмитрия Пушкарева (раньше он утверждал, что может также отбиваться). Берем историю индекса. Вводим три переменные
X — расстояние от круглого числа (например 100,200 пунктов...), Y — тэйк-профит (например 300, 400 пунктов) и Z — стоп. Варьируя эти переменные, ищем максимальный профит.
Предположим, при X=200 (на росте 16800, 17800...), Y=350 (17150, 18150...) и Z=250 (значение индекса 16550, 17550 ...) получилось соотношение 3:1 (то есть в трех случаях из четырех уровень пробивается, а в одном из четырех срабатывает стоп). Посчитайте сами матожидание, оно больше единицы.
Гипотеза трансформируется в правило — при достижении XX800 покупка индекса с тэйк-профитом +350 и стопом -250.
Далее проводим «тестовую эксплуатацию» (верификацию правила) на тестовом периоде (предположим, три месяца), торгуем небольшим лотом. Если получена прибыль, оцениваем ее и включаем правило в основную систему торговли.
При чем здесь аксиома невидимости? Если я мелкий игрок и торгую небольшим лотом, правило будет работать. Но если я полезу тысячей контрактов, за меня могут зацепиться, а правило не сработает.
Кухонный трейдер, все тоже самое, только Вы мелкий игрок с позицией по приведенной системе, но параллельно Вам открывается трейдер с 1000 контрактов и за него «цепляются». Правило не сработает.

avatar
..., Да. И я в конкретном случае потеряю деньги. Например, тот же Пушкарев решит свою тысячу выбросить в шорт. Несколько раз так и было. И в каком проценте случаев правило не срабатывает? Мы же статистику берем.
Кухонный трейдер, тогда получается, что не важно — видит трейдера рынок или нет. Так ведь?
И если мы о статистике, то уместо ее привести. У Вас она есть? Потому что я, например, таковой не имею.
avatar
По моему уставу  1- полюби (правильный?) убыток .2-разлюби большую(?) прибыль (ради стабильной). Таким образом успешный трейдер рад не большой прибыли, а правильному убытку и нахождению в прибыльной позиции как можно дольше.Неудачей он считает выход из прибыльной позиции.Размер прибыли и форма линии прибыли не является главным приоритетом, тк это просто статистика.
У Билла Вильямса есть указание на скорость забывания эмоций от сделанных сделок.На основе этого он и сделал аллигаторы. Цена аллигатора очищена от прошлых эмоций и новостей и может считаться справедливой.Это больше психология, чем логика принятия решений, но я с ним согласен.
avatar
ezomm, 
в чем разница между «большой и стабильной» прибылями? Особенно в части следующего предложения:
Таким образом успешный трейдер рад не большой прибыли, а правильному убытку и нахождению в прибыльной позиции как можно дольше.
avatar
 Я имел в виду мысли трейдера типа -я взял большую прибыль(вышел из прибыльной позиции) создаст дискомфорт если цена пойдет дальше, а тебя уже нет в рынке.Комфорт к которому стремятся все люди для трейдера -всегда находиться в прибыльной позиции или максимально долго. На практике мы отодвигаем ТПрофит от цены на комфортное расстояние.Это не отменяет спекуляции небольшой частью счета.Про плечо я вообще не говорю.
avatar
ezomm, спасибо, мысль понял.
avatar

теги блога ...

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн