Блог им. Knignik

Аксиома невидимости

При системном подходе к трейдингу в парадигме «аксиомы-правила-гипотезы-модель-верификация-опытная эксплуатация» привел несколько аксиом. Как пример, дам детализацию четвертой аксиомы — аксиомы невидимости. Детализирую применительно к себе.
   У страдающих манией преследования трейдеров возникает ощущение, что рынок работает против них, что рынок следит за ними. Что все их неудачи обусловлены не плохой системой или ее отсутствием, а тем, что после выставления заявки и стопа рынок «видит» это и целенаправленно сбивает стоп, загоняя трейдера в убыток. В результате трейдер начинает работать против рынка, не ставя стоп вообще. Или, согласно поговорке «ставь заявку там, где поставил бы стоп». Трейдер, борясь с рынком, начинает убирать заявки, передвигать стопы и наконец, наобум входит в рынок. Последствия чаще печальны.
   Возникает страх выставления заявки в нужном месте, обусловленном системой, и, как следствие, пропуск благоприятной точки входа. После чего происходит ошибочный поздний вход. Или недоверие к системе.
   Иное проявление беспокойства заключается в «краже» брокером прибыльной системы трейдера, повторения его успешных сделок. Трейдер считает, что из-за того, что брокер выставляет заявки по его системе раньше него, система не срабатывает, деньги теряются.
На это можно ответить следующее. Да, рынком манипулируют. Да, стопы целенаправленно сбивают. Да, заявки брокера исполняются раньше, сам неоднократно наблюдал, что моя заявка зависает в то время, как слизываются вновь приходящие заявки. Но деятельность манипулятора (кукла, маркетмейкера, профессионального крупного игрока) направлена не против меня, а против толпы, против группы трейдеров, выставивших свои заявки и стопы там же, где и я. Я своим небольшим капиталом не могу ни остановить рынок, ни двинуть его в какую-либо сторону. Ни на уровне, ни в точке бифуркации, ни при сильном движении. Рынок съест меня и даже не заметит этого. Он движется по своим законам, определяемым действиями крупных игроков.
   Соответственно, четвертая аксиома звучит примерно так.
                      РЫНОК МЕНЯ НЕ ВИДИТ.
   Нет никакого «эффекта бабочки». Другими словами, нет обратной связи между моими действиями и движением рынка. Я — субъект, а рынок — объект.
   Когда аксиома не работает?
   Естественно, если я несу на рынок много денег, т.е. если я сам крупный участник. Для форекс-брокера достаточно нескольких тысяч долларов, чтобы украсть деньги клиента путем, например, запуска фиктивного шипа.
   Не работает аксиома и тогда, когда мои сделки повторяет (использует сигналы) достаточно большая группа трейдеров-последователей. (привет Элвису!).
   И, наконец, аксиома может давать сбои в малоликвидных областях, на акциях третьего эшелона, там, где сделки редки, а даже небольшие лоты оказываются значительными.

   Данная аксиома устанавливает существенное отличие биржевой деятельности (не буду говорить игры) от игры в шахматы или бридж, когда действия игрока влияют на результат. И указывает на сходство с казино.

   Следствия из 4 аксиомы.
   1. Если под законченной сделкой понимать спекуляцию по формуле деньги-товар-деньги, то, с точки зрения рынка (с объективной точки зрения), с точки зрения ТВ, объем сделки не имеет значения.
В области действия 4 аксиомы Рынку все равно, торгуешь ли ты большим объемом или маленьким.
   2. Все законченные сделки независимы друг от друга.
   3. Риск-менеджмент субъективен.
★6
Аксиома «рынок меня не видит» основана на убеждении в собственной интеллектуальной уникальности — если же предположить, что приходящий на рынок искатель успеха именно в ПРАКТИЧЕСКОМ трейдинге — в нём просто стандартное, самонадеянное «ничто», то видеть каждое конкретное «ничто» необязательно, чтобы точно знать где и когда оно пасётся — так что рынок тебя видит, пока у тебе за душой нет чего-нибудь побольше, чем какой-нибудь ну очень красный диплом, чёрный пояс и т.д(в совершенно другой сфере, даже если она — финансовая аналитика или написание книг по ТЕОРИИ трейдинга)).имхо
У страдающих манией преследования трейдеров возникает ощущение, что рынок работает против них, что рынок следит за ними
Этих трейденцов мы в моём офисе на кутузовском проспекте называем
Кукловики
Весь мой опыт на рынке говорит… Нет, даже кричит мне!
Кричит — рынок тебя видит!
Я торгую один из трёх самых ликвидных  фьючерсов ES E-mini S&P500) на крупнейшей фьючерсной бирже в мире (CME). Торгую и другие весьма и весьма ликвидные инструменты (в списке 30 ликвиднейших мира!).
У меня предельно скромный капитал, так что предельный объём никак не может быть больше 5-10 контрактов, что в общем обороте за день есть «наночастица от капли».

И вот при этом всём когда беру даже 1 контракт рынок меня видит! Есть обратная связь! Она прослеживается экспериментально. Аналогичные действия на демо не вызывают обратной реакции.

Мне бы очень хотелось поверить, что у меня паранойя и это невозможно (тем более, что объяснить это стройно и разумно в глобальном масштабе я пока не смог). Мне бы хотелось знать, что это не так. В этом случае мне станет проще зарабатывать на рынке. Намного проще… Буду рад, если найдётся человек, который практически (через многократное повторение на реальных примерах) покажет мне, что я ошибаюсь.

Здесь аксиоматика не рулит. Тут надо доказать!
Fry (Антон), Согласен! Любой вход в рынок влияет на «равновесие».
avatar

kamperman

У меня легко получается на кухне торгуя одну сотую долю контракта ES удвоить депозит в 100 баксов и даже 500 за период 1-3 месяца. При том, что на кухне каждый вход и выход стоит мне 2 тика!!!

Я не могу повторить подобный фокус на CME, где контрагентом по сделке выступает маркет-мейкер (в течении дня-двух почти со 100% вероятностью мой конечный контрагент будет именно ММ).
При том, что у меня расходы на сделку меньше, чем полтика за вход и выход! То есть более, чем в 8 раза меньше, чем на кухне.

Психология? Возможно. Но я склоняюсь к другой версии =)
Fry (Антон), я провел достоверный эксперимент, который доказал, что рынок меня видит. Видит всегда, но не всегда реагирует. И примерно представляю причины, когда будет реакция, а когда нет. Есть условия, при которых реакция рынка возникает всегда, например если вы поняли часть алгоритма маркет-мейкера и ваши действия активируют этот алгоритм.
avatar

buy_sell

Fry (Антон), вот, вот.
В четверг и пятницы открывался на фортсе по 1 контракту!!! в лукойле и газпроме. Оба раза выбит по стопу тик к в тик на абсолютных хаях/лоях дня.
А на кухне минимальным лотом (0,01) и сколько раз не доходило до моего стопа 1 тика по пятизнаку)))
Так эта проблема возникает только у тех, кто чаще всего имеет мелкий депозит и торгует интрадей, стараясь собрать свои 200 пунктов. Конечно, там стопы будет вечно пробивать, потому что 200 пунтов — это же просто шум на графике. Как ни старайся, ни брокер, ни форекс-дилер, не смогут серьёзно отклонить график.

Кстати, обратил внимание на то, что манией преследования страдают именно те, кто торгует на форекс. И проблема, думаю, решается комплексно, если сократить лоты (чтобы свободная маржа составляла хотя 1000% при плече 1 к 500) и увеличивать диапазон стопов и тейк-профитов — для этого, правда, нужно переходить от 5-минутных графиков на дневные и недельные (только валютные пары нужны их тех, что не имеют высокие свопы), потому что на недельных чартах отклонений серьёзных точно не будет даже у самой стрёмной форекс-кухни.


avatar

Rembrandt

OK.
Кратко — аксиома — на то и аксиома, чтобы принимать ее без доказательства в торговле.
Развернуто.
Если данную аксиому отвергнуть, придется выдумывать стратегию, учитывающую противодействие рынка (я ставлю знак равенства между видит и противодействует). Например, небольшим лотом входить, а при подходе к стопу менять его на объемную заявку.
Рынок (куклы) видит «мясо» (леммингов, свиней...), причем в массе или группе, не будет он выбивать одинокого трейдера.
Если рынок тебя «увидел» — значит, ты залез в толпу, против которой рынок сработал. А это уже к области психологии, о которой будет специальный пост.

Кухонный трейдер, а если у этого трейдера 200 млн руб + 5 плечо = 1 млрд руб. позиции.

Тогда куклы будут работать против такого трейдера прицельно?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, если коротко, скорее да.
Вы верите в сохранность персональных данных? Если есть тайна личности, то почему же мне каждую неделю звонят всякие ублюдки с предложением финансовых услуг?
Брокер вполне может слить арбузную ставку. И стопы. Но есть но. У арбузника может быть много арбузов, лежащих в другом месте. Что перебьет усилия кукла. ИМХО, именно это и случилось 25 декабря с нефтью. Китайцы перехватили игру на понижение нефти у наших куклов.

Кухонный трейдер, «арбузы, арбузник» — это в каком смысле?

 

Кстати, что мешает куклам-госбанкам разузнать, есть ли у зажатого ими трейдера резервы?

Счета в банках и у других брокеров, недвижимость, прочее имущество и т. д.

Вроде бы ничего не мешает, для них очень многое прозрачно, учитывая, что большие деньги обычно хранятся или у них, или у структур, с которыми у куклов выстроены хорошие взаимоотношения.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, арбуз — один миллиард рублей.
Резервы могут быть у третьих лиц, которым зажатый трейдер передал активы. И даже за границей.
Не прозрачно.
Мании при шизофрении обычное дело, пока что за вами наблюдают, позже выедут
avatar

Всечернейший


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW