ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ СТОПОВ....

22 апреля 2012, 11:21
|
Макс

в догонку к этому топику.... http://smart-lab.ru/blog/49784.php

пару моментов забыл озвучить....

1. На Плазе все изменения стакана котировок сразу отправляются клиентам без задержек… поставил — снял кто-то заявку инфа сразу улетает на терминал… изменилась цена спрада инфа сразу улетает на терминал… а что касается потока сделок, то биржа их отдает пакетами, раз в 100 мс… это же касается и обычных подключений.

2. таким образом… когда Ваша стоп заявка висит на сервере брокера и ждет цену активации, эта цена берется из потока сделок, и если цена Вашего стопа на ядре биржи попала в самое начало пакета, то есть вероятность получить абсолютно законную задержку в пределах 99 мс по умолчанию...

Современные приводы и роботы на Плазе 2 цену активации стопа берут из стакана по спреду, там она приходит раньше = существенный выигрыш по проскальзыванию, в то время пока Ваш стоп ожидает когда соберется пакет и биржа отправит его в систему брокера, шустрые парни уже отправили свои приказы на закрытие своих позиций… а ващему стопу еще придется потолкаться локтями в очереди таких же запаздалых приказов...

249 | ★8

7 комментариев

-11

раскрыть комментарий

Maaxee2

22 апреля 2012, 11:37
Ответить

Maaxee2 то есть ты меня спешишь расстроить, а еще дураком в это замечательное солнечное утро называешь? не друх ты мне ниразу после этого!...)))

Макс

22 апреля 2012, 11:42
Ответить

-10

раскрыть комментарий

Maaxee2

22 апреля 2012, 11:45
Ответить

У меня в пятницу случилось забавное явление — антипроскальзывание)

Альфа-директ обычно тормоз и в тот момент, когда выполнилось условие стопа — он медленно вводил заявку в рынок, что исполнили меня на 30 пунктов лучше))