Доходность портфеля стратегий за 2018 год.

04 января 2019, 17:00
|
Кирилл Покровский

Это был непростой год. Можно подвести итоги.
Доходность портфеля стратегий к средним активам по методу расчета «Открывашки» составила + 63.81 %.

Доходность портфеля стратегий за 2018 год.

rasstec.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

1.1К

6 комментариев

Молодец! Какие стратегии и активы принесли профит?

Евгений Ворончихин

04 января 2019, 17:20
Ответить

Евгений Ворончихин, по этому счёту работали 10 стратегий по четырем инструментам (sbrf, rts, si, brent). Нефть запустил только в 4 квартале. Поквартальная отчётность нам сайте. Стратегии почти все на часовых таймфреймах. Трендовые.

Кирилл Покровский

04 января 2019, 17:28
Ответить

Евгений Ворончихин, а у Вас как год прошёл?

Кирилл Покровский

04 января 2019, 18:06
Ответить

Кирилл Покровский, вот мои итоги 2018 года
https://www.alfa-quant.ru/2018/12/2018.html

Евгений Ворончихин

04 января 2019, 18:15
Ответить

Евгений Ворончихин, просмотрел. Шикарные итоги. Вы — молодец. При таком объеме активов в управлении результат отличный. Особенно порадовали путешествия. И доходность отличная. Не для кого не секрет, что с большими суммами доходность с алгоритмическими стратегиями неуклонно падает. Думаю, все понимают почему.

Кирилл Покровский