Вопрос для обсуждения: Стоп - Лосс - всегда ли он нужен?

21 декабря 2018, 11:37
|
SectorC

Предлагаю обсудить вопрос выставления Стоп-Лосса. Всегда ли необходимо его выставлять. При каких условиях выставлять Стоп-Лосс обязательно. А может не надо?

спецраздел:
трейдинг

257

43 комментария

Если рука не дрогнет слить позицию, когда движение пошло в незапланированном направлении, то автоматический стоп нужен.

Eugenio

21 декабря 2018, 11:42
Ответить

Eugenio, А разве перед входом Вы не анализируете позицию перед принятием решения?

SectorC

21 декабря 2018, 11:51
Ответить

SectorC, одно другому не мешает.

Или вы никогда не ошибаетесь? В этом случае вам стоп-лосс не нужен.

Eugenio

21 декабря 2018, 12:31
Ответить

Eugenio, Получается «нужен, но не всегда, а так на всякий случай»?

SectorC

21 декабря 2018, 12:44
Ответить

SectorC, И попутный вопрос: Часто ли Вы ошибаетесь и срабатывает Стоп-Лосс?

SectorC

21 декабря 2018, 12:45
Ответить

SectorC, если бы я ошибался более чем в половине случаев, мне было бы нечего делать в трейдинге. :)

Eugenio

21 декабря 2018, 13:06
Ответить

Eugenio, Герчик утверждает, что у него стоп лосы срабатывают более, чем в половине случаев, а трейдинг он не бросил.

Потеряев А.А.

24 декабря 2018, 11:03
Ответить

Потеряев А.А., возможно потому что у него соотношение возможного профита к возможному убытку более чем 1:1, что я сам тоже считаю правильным.
А может и что то хитрое придумал :)

Eugenio

24 декабря 2018, 12:48
Ответить

Eugenio, Всё верно именно поэтому. Во всяком случае он так говорит.

Потеряев А.А.

24 декабря 2018, 13:28
Ответить

-1

SectorC, думаю, каждый со временем приходит к тому, что нужен.

Eugenio

21 декабря 2018, 13:07
Ответить

Eugenio, Если я правильно Вас понял, то ошибаетесь Вы не часто, но Стоп-Лосс выставляете всегда, который срабатывает, но редко.

SectorC

21 декабря 2018, 13:23
Ответить

SectorC, я конкретно не считал с точностью до процента. Но предполагаю процент ошибок чуть менее 50ти. Именно стопы помогают ограничивать убытки, а прибыли позволять расти.

Eugenio

21 декабря 2018, 13:28
Ответить

Eugenio, Это в теории, а на практике?

SectorC

21 декабря 2018, 13:38
Ответить

SectorC, на практике.

Eugenio

21 декабря 2018, 13:40
Ответить

SectorC, То есть все таки Стоп-Лосс срабатывает и реально ограничивает Ваши убытки?

SectorC

21 декабря 2018, 13:50
Ответить

Eugenio, я ошибаюсь. но у меня есть прямые руки. мне стоп — не нужен.

Влад Гильдебрандт

21 декабря 2018, 14:50
Ответить

SectorC, если вы анализируете, то ваш анализ должен дать уровень, дальше которого ваш план провалился, цена ушла против вас больше, чем «имела право» уйти — это и есть ваш уровень СЛ. Вы что-то не учли или за время сделки что-то кардинально изменилось (Трамп твитнул слишком сильно).
Какой смысл после этого продолжать держать сделку?

Если в бумагах торговлю без стопов и плечей рынок часто прощает, через полгода-год лонги вытягивает, то на форексе торговля без стопов попросту гарантирует слив. Но и биржа большинство трейдеров за безстоповость накажет, просто помучаетесь подольше.
Абсолютно прав в своём комменте коллега Karim

Всегда правы (только так можно работать без СЛ) только новички.

VladMih

21 декабря 2018, 15:10
Ответить

VladMih, По поводу форекса полностью с вами согласен, поскольку там есть пары сверх высоко волатильные (например c участием GBP, JPY), на бирже движение по спокойнее.

SectorC

21 декабря 2018, 15:26
Ответить

SectorC, дело не в волатильности. Вы ведь говорите без привязки к таймфреймам, а о принципе.
Принцип простой — в бумагах быкам помогает склонность бумаг к росту, а шортисты горят почти как на форексе. Дай им еще и плечо, и через неделю они трупы, ибо идиоты (кто без стопов).

Насчет «на бирже движение поспокойней» вы неправы, краем уха слыхал, что есть бумаги, которые бегают по 10% и более в день.
На форексе такое поискать надо и наверно не найдете.

VladMih

21 декабря 2018, 15:28
Ответить

VladMih, Исхожу из того, что знаю. На форексе есть так называемые экзотические пары. Тоже интересно попробовать для разнообразия.

SectorC

21 декабря 2018, 16:28
Ответить

SectorC, в любом деле есть правила и есть исключения.
Так же как есть работа и есть «попробовать для разнообразия».
И вообще вы… забыли о чем вопрос подняли.

VladMih

21 декабря 2018, 17:04
Ответить

VladMih, Не забыл. Вот вопрос: «Предлагаю обсудить вопрос выставления Стоп-Лосса. Всегда ли необходимо его выставлять. При каких условиях выставлять Стоп-Лосс обязательно. А может не надо?». А если Вы имеете в виду пары на форексе, и торговлю на бирже, то здесь мы коротко, как я понимаю, высказали мнения о наличии различных инструментов для торговли, и не более того.

SectorC

21 декабря 2018, 17:15
Ответить

SectorC, занесу-ка я вас, пожалуй, в ЧС, чтобы в будущем не начать опять с вами толочь воду в ступе.
Без стопов (или стоп-переворотов) на ЛЮБОМ инструменте, ЛЮБОМ рынке, ЛЮБОМ методе будет жопа!
Вопрос где быстрей нормальному трейдеру не интересен.

VladMih

21 декабря 2018, 17:19
Ответить

VladMih, Зашел в гости и чем то не доволен. Не хами, тому кто рядом. А кстати передача «Битва Экстрасенсов» по телевизору кажется на перовом канале. Может вам лучше туда, глядишь в этой области способности проявятся и трейдингом заниматься не нужно будет.

SectorC

21 декабря 2018, 18:49
Ответить

SectorC, Но может не стоит заходить с большим объемом, Имею ввиду форекс, что бы полностью не слить депозит?

SectorC

21 декабря 2018, 15:28
Ответить

Стоп-лосс нужен, но не всегда в виде непосредственного ордера на сервер брокера, думаю так. Если в логике системы заложен выход из позиции, когда ее удержание уже не имеет смысла, то сделать это можно не только лишь по стопу. А в силу того, что у нас тут модно стало шпильки всякие выкидывать на пустых стаканах, то на стопы придется смотреть еще и с этой стороны)
Другое дело аварийный стоп, на случай обрыва соединения, поломок и т.п.

Friendly Deep Space

21 декабря 2018, 11:44
Ответить

Friendly Deep Space, А может как раз из-за шпилек и не нужно выставлять? Зачем лишний раз запланировано терять деньги, будучи уверенным в том, что позиция выставлена верно?

SectorC

21 декабря 2018, 11:49
Ответить

SectorC, зависит прежде всего от логики, заложенной в системе. Если у меня в системе заложено выйти при определенных условиях, и шпилька в моменте не является этим условием, то робот не выйдет. И вопрос диверсификации в этом тоже сильно поможет, о чем справедливо заметил коллега ниже.

Friendly Deep Space

21 декабря 2018, 12:02
Ответить

Friendly Deep Space, То есть в Вашем случае решение принимает робот?

SectorC

21 декабря 2018, 13:30
Ответить

SectorC, так как робот создан мной, то все решения он принимает в соответствии с тем, как это в него заложено. Можно торговать вручную, но зачем, если есть возможность автоматизации, которая к тому же позволяет исследовать тот самый вопрос статистически на истории, т.е. оправдан ли в конкретном случае стоп, или нет, и какой был бы оптимальным, будь то фиксированный под %Средств, или от волатильности, от чего-то еще и т.п. Так уж сложилось, что я не могу лудоманить вручную, и склонен пока что к такому подходу.

Friendly Deep Space

21 декабря 2018, 13:53
Ответить

Friendly Deep Space, Интересный подход. А самое главное — Ваши правила работают автоматически. А часто ли в таком режиме срабатывает Стоп-Лосс?

SectorC

21 декабря 2018, 14:03
Ответить

SectorC, Система выходит из позиции тогда, когда дальнейшее ее удержание выходит за рамки идеи. Я смотрю на то, какой результат случается чаще — прибыль или убыток, и в каких соотношениях. Для каждой идеи, которую можно заложить в робота, вероятности исходов будут свои.

Friendly Deep Space

21 декабря 2018, 14:19
Ответить

Friendly Deep Space, То есть в программу заложена система вероятности, в связке с которой срабатывает либо нет Стоп-Лосс?

SectorC

21 декабря 2018, 14:32
Ответить

SectorC, Мне кажется вы слишком зациклены на термине «стоп-лосс», упуская из вида все остальное. Спекулянт без стоп-лосса может стать инвестором. Если это обстоятельство вас устраивает, то стоп-лосс можно не делать. Если инвестором становиться желания нет — то из позиции рано или поздно придется выйти. О том, когда именно и как будет произведен этот выход, будь то стоп-заявка, лимитная заявка, покупка другого актива в качестве хеджа, покупка опциона в качестве хеджа, что угодно еще — об этом надо думать во время разработки торговой системы, а этот процесс индивидуален.

Friendly Deep Space

21 декабря 2018, 14:49
Ответить

Friendly Deep Space, Нет не зациклен, а имею цель с помощью таких вопросов к практикующим трейдерам, к которым Вы относитесь, четко установить моменты, когда Стоп-Лосс нужен, а когда нет. А Вы даете хорошие, исчерпывающие ответы. Это Очень хорошо, поскольку наши диалоги на данную тему могут читать и начинающие. В конце концов для вдумчивого трейдера это будет своеобразным пособием по практике применения Стоп-Лосса. Но поскольку сам по себе трейдинг наукой не является каждый учится сам по себе, учитывая практику свою и практику другого трейдера. Согласитесь, что обсуждений о правилах, порядке и необходимости выставления Стоп-Лосса, материалов не так уж много. Так почему же с помощью бОльшего количества практикующих трейдеров не дать возможность другим, может начинающим, может давно торгующим, участникам рынка, более детально разобраться в этом вопросе? Я думаю в данный момент мы делаем важное и нужное дело, рассматривая вопрос с разных сторон и, самое главное, не отклоняясь от темы!

SectorC

21 декабря 2018, 15:15
Ответить

SectorC, дайте угадаю.
В профиле у вас «4 года в рынке» и вы изо всех сил делаете вид крутого. Реально же максимум 4 месяца реального активного трейдинга со сливом.
Ну скажите, что не угадал )
А 4 года назад вы открыли первую демку — с этим не спорю.
Только потом 3 года о ней не вспоминали )))

в данный момент мы делаем важное и нужное дело

VladMih

21 декабря 2018, 17:13
Ответить

VladMih, А я думал Вы только трейдер, а Вы оказывается претендуете на роль экстрасенса. Нет, с этой ролью Вы не справились. И делать вид крутого по крайней мере ни к чему. А вот вопрос о Стоп-Лоссе действительно неоднозначный. Если нет желания участвовать, зачем так сильно возбуждаться и нервничать. В профиле можно написать все что угодно. К Вашему сведению со Стопами я не торгую. А движение цены «не в ту строну» можно спокойно увидеть и без Стоп-Лосса и во время отреагировать. Так что если тема не нравится, можно в обсуждении не участвовать и не переходить на личности, потому, как не корректно.

SectorC

21 декабря 2018, 17:27
Ответить

SectorC, вот расскажите мне, млять, как вы можете быть на 100% уверенными, если 100% гарантий ни в чем не бывает?
А для того, чтобы слить, достаточно войти без стопа с вероятностью 0.00000000000000001. Примерно такой была вероятность попадания бомбы в слона питерского зоопарка во время ВОВ. Попала!
Но в вас не попадет — вы ж не слон )))))

Я посоветовал бы вам определиться — вы тему подняли чтоб что-то узнать или чтобы получить подтверждение своим мыслям? Если ради подтверждения, то здесь вам подтвердят ЛЮБУЮ мысль. Часть будет против, но остальные подтвердят и вы… будете довольны?
Дак никто не против, но это прямой путь к сливу.

На всякий случай: эта тема существует столько, сколько существует трейдинг и если вы решили этот вопрос выяснить в таком обсуждении, то вам лучше валить из трейдинга.

VladMih

21 декабря 2018, 17:06
Ответить

VladMih, Ну определяться что мне делать, где и какие вопросы выяснять, я смогу решить сам. Повторюсь. Если тема не нравится или Вы сильно крутой для её обсуждения или тот кто заявил тему для обсуждения не подходит под Ваши критерии (какие то) зачем себя истязать. Вам советовать куда валить и откуда я не буду, потому как наверное сами все знаете и понимаете и про слона и про стопы, ну и вообще я полагаю уже большой мальчик, и не будете делать поспешных выводов и опрометчивых высказываний.

SectorC

21 декабря 2018, 17:37
Ответить

В зависимости от системы Вашей торговли, если бумага 1 то наверное ставить почти обязательно. Если бумаг 10, то просадка одной бумаги даже на 50%, уменьшит Ваше депо только на 5%. А если бумаг 20 и более…

Потеряев А.А.

21 декабря 2018, 11:56
Ответить

Потеряев А.А., А так называемая «подушка безопасности»?

SectorC

21 декабря 2018, 12:04
Ответить

Очень сильно зависит от торгуемого таймфрейма, инструмента/ов, логики торговли и т.д., невозможно ответить отвлеченно.

Можно только сказать, что чем короче таймфрейм, тем больше потребность в СЛ.