Блог им. pokrovskiy

Дикая закоррелированность!

Ну и что, что рекомендуют делать диверсификацию портфеля? Торгуя фьючерсами на Мосбирже — это невозможно. 4-5 самых ликвидных инструмента ходят вместе как Шерочка с Машерочкой. И если уж начнет доходность по портфелю проседать — так по всем фронтам! И с ростом то же самое.. 

#RasstecRu #РассветТехнологии #торговыероботы #алготрейдинг #traderobots #algotrading #trading
20 комментариев
Какие именно 4-5?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, 
Может кто и пятый знает))
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, Фьюч на ртс и фьюч си напрямую связаны, в том числе зависимы от брента, куда брент, туда и си, а куда си, туда и ри. Сбер — большая доля в индексе, и будет с ним коррелировать. Вроде все предсказуемо?)
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, да, конечно. С этим понятно. Вот я и написал, не выдержал)) 
avatar
Кирилл Покровский
+1
Кирилл Покровский, ну бывает конечно нарушение привычной корреляции, но не всегда же) Я тут одну идею пробовал на трех фьючах, на евро, на долларе, на сбере, и в итоге как ни крути, видно, что все равно случаются провалы, или когда все вместе пилит, или когда на рынке полный ахтунг и все мотает в разные стороны. Последнее время кстати на графике виден именно такой период запила)




avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, красивая кривая. У меня в четвертом квартале кривая доходности пилит вниз. Отклонения корреляции бывают, но недолго. Есть дни когда убыток по одним инструментам компенсируется прибылью по другим, но вцелом сливают и зарабатывают они плюс-минус синхронно.
avatar
Кирилл Покровский
+1
Выходить на американские и европейские рынки. Какой ещё есть вариант?
На товарных фьючах можно найти нескореллированные активы и неплохо диверсифицировать портфель.
avatar
Lev
Lev, да, надо выходить на «америку» с «европой». На других фьючах у меня не получается надежные стратегии построить.
avatar
Кирилл Покровский
Не соглашусь. Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним. Хотя возможно от алгоритма зависит. Но в диверсификации смысл есть. (Об «интрадэе» речь).
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, у меня кроме этой четверки не получаются достойные результаты по стратегиям. То, что Вы говорите «результат всегда очень разный по ним» — может быть. Но уж если они сливают у меня, то все вместе. И зарабатывают тоже вместе.
avatar
Кирилл Покровский
Кирилл Покровский, вижу Вы очень «трогательно» к ликвидности относитесь. Понимаю, но если чуть требования снизить, то Вы удивитесь, например, разной реакции на нефть (в моменте) тех же «Газпрома», «Лука» и «Роснефти». Ну это так, из наблюдений.
avatar
Adam Kazimirovich
Adam Kazimirovich, 
Из 11-ти в портфеле, пять бумаг (самая неликвидная «Роснефть»). И даже оба «Сбера» не коррелируют, результат всегда очень разный по ним
Кирилл просто не строил коэффициент корреляции.
avatar
Андрей К
Андрей К, ))) не строил. Любопытно было бы взглянуть. Но по ощущениям — она есть и приличная. Во всяком случае между основными фьючерсами.
avatar
Кирилл Покровский

Кирилл Покровский, естественно она есть,  потому что:

1) основные фьючи акций составляют весомую долю из формулы фьюча ртс. Поэтому если сбер двинет, то и ртс дергается

2) 50%  в формуле ртс задействован доллар. Поэтому двигается доллар, двигается ртс

Но вот то что вы смотрите брент и бакс.  Если построить коэффициент корреляции за несколько лет, то там отчетливо видно, что корреляция падает. О чем в своих докладах рассказывает глава ЦБ.

avatar
Андрей К
Wasiliew Wasilij, кто ты, ушлёпок?
avatar
Кирилл Покровский
Графики корреряции фьюча Сбера с нефть, Си, Ри. Видно, что везде корреляция сильная.


avatar
Vadim S
Vadim S, спасибо. Очень наглядно.
avatar
Кирилл Покровский
 что то сильно ужало картинку.  ссылка  на больший размер
avatar
Vadim S

полезные записи за 24 часа

★8 33 ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?
★7 46 Перекладываю "подушку"! Нашёл накопительный счет под 20% с ежедневным начислением процентов
★6 3 Как обыграть индекс с помощью акций компаний без долга
★6 350 Ситуация на текущий момент
★5 22 🆕Новинки в облигациях. Что покупать, а что обходить стороной? 🛍
★4 38 Как нормализовать Ютуб на ПК?
★4 1 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★3 3 ⏰ Новая ставка — время для фондов денежного рынка
★2 5 Чтo дeлaть инвecтopу co cтaвкoй 18%?
★2 2 Как торговали Юридические и Физические лица во фьючерсе ЗОЛОТА ? Сравнение за год
+274 350 Ситуация на текущий момент
+115 115 Индекс МБ сегодня
+113 26 Мартын не пишет ничего полезного, одна инфоцыганщина
+108 73 Азия. Пятница.
+99 18 Ставка на 18 красное🔥Акции и инвестиции
+87 40 Ключевая ставка ЦБ России теперь выше, чем в Мозамбике, но ниже чем в Зимбабве и Турции.
+87 76 ЦБ РФ поднял ставку на 2%. Комментарии и прогнозы от ЦБ РФ
+76 140 Объясните, наконец, победа Трампа на выборах это благо или новый треш для России?
+73 1 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
+68 205 "Цель она есть". Лететь! (ММВБ)

самые обсуждаемые сегодня

350к Ситуация на текущий момент
205к "Цель она есть". Лететь! (ММВБ)
140к Объясните, наконец, победа Трампа на выборах это благо или новый треш для России?
115к Индекс МБ сегодня
76к ЦБ РФ поднял ставку на 2%. Комментарии и прогнозы от ЦБ РФ
73к Азия. Пятница.
63к Итак.. Сегодня ставка.
49к Мысль по инвестициям, которую я озвучил в антикризисе в понедельник...
46к Перекладываю "подушку"! Нашёл накопительный счет под 20% с ежедневным начислением процентов
40к Ключевая ставка ЦБ России теперь выше, чем в Мозамбике, но ниже чем в Зимбабве и Турции.

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

19:49 0 micex
19:23 0 ⛽️ $TRNFP — Транснефть, отличная отработка идеи
18:33 0 РУССНЕФТЬ #RNFT
18:10 0 Нефть - отработала идею с шортом
17:17 0 ✅ММВБ
16:41 0 Всего 25 пипсов разница
16:40 0 Без сюрпризов. Теперь 18%
15:46 3 ШОРТ Совкомфлота поживает хорошо , всем хейтерам салют )
14:23 0 ✅ММВБ
14:16 0 ✅CNYRUB siu4
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+404109 Иволга Капитал
+263178 Mozgovik
+95931 Tickmill
+81041 Os_Engine
+60782 Т-Инвестиции
+52900 БКС Мир инвестиций
+27855 LiveInvestingGroup
+27494 Финам Брокер
+25369 Норникель
+25167 Just2Trade
Все компании

теги блога Кирилл Покровский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн