SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. drmarten703
короткий стоп, длинный тейк
- 02 декабря 2018, 21:47
- |
Всем доброго вечера. Решил написать небольшое наблюдение.
В общепринятых правилах торговли со стопом считается, что стоп должен быть меньше чем тейк профит. Но я так никогда не торговал. Мой стоп всегда был больше профита минимум в 2-3 раза. И это мне позволяло немного зарабатывать. Это не есть истина, и очень рискованно. В случае неправильной стратегии — депо сливается на раз.
Но если отзеркалить мои сделки, получится профит больше стопа в три раза, то увы — как вы догадались это приводит к сливу.
Так что теория, что стоп должен быть меньше чем тейк верна на столько же как и обратное. Где стоп больше тейка.
В общепринятых правилах торговли со стопом считается, что стоп должен быть меньше чем тейк профит. Но я так никогда не торговал. Мой стоп всегда был больше профита минимум в 2-3 раза. И это мне позволяло немного зарабатывать. Это не есть истина, и очень рискованно. В случае неправильной стратегии — депо сливается на раз.
Но если отзеркалить мои сделки, получится профит больше стопа в три раза, то увы — как вы догадались это приводит к сливу.
Так что теория, что стоп должен быть меньше чем тейк верна на столько же как и обратное. Где стоп больше тейка.
теги блога amigo703
- 6E
- CME
- EMA
- IT
- NYSE
- Snapchat
- TSLab
- WTI
- акции
- американский рынок
- бан
- бизнес
- биржа
- Богатство
- вопрос
- время
- грааль
- графики
- дауншифтинг трейдера
- депо
- ексель
- заработок
- золотая лихорадка
- Игра
- Идеальная система
- инвестиции
- инвестор
- индекс оптимизма
- итоги
- камикадзе
- Книга
- кредит
- криптовалюта
- Лось
- малый бизнес
- мартин
- миллион
- мысли в выходной
- налоги
- нефть
- Ниньзя
- Новости
- обучение
- Один хороший трейд
- опрос
- оффтоп
- правила
- проп
- профит
- психология
- Работа
- разгон депо
- разгон депозита
- размышления
- рассуждения о рынке
- реальный сектор
- результаты
- риск
- ртс
- Рынок
- рынок акции америка
- сипа фьючь на всё акции трейдинг
- Система
- системы
- скользящая средняя
- скользящее среднее
- слив
- слил депо
- смартлаб
- СМЕ
- спекули
- спекуль
- спекуляции
- Спикуль
- Стабильность
- стальные яйца
- стоп
- стопы
- Стратегии
- ТА
- таксист
- тест
- тесты
- теханализ
- торговля
- Трейдер
- трейдеры
- Трейдинг
- трейдинг NYSE
- тренд
- уровни
- философия
- философия богатства
- фьюч
- фьюч биржа акции торги
- фьюч евро CME спикуль
- фьючерс
- Фьючи
- цены
- цитаты
Но я усреднялся в случае убытка. Например когда ловил стоп в 50 пунктов. То на след день заходил так же, но уже 3 лотами. Вместо одного. Такой почти мартингейл. Но это работает когда рынок стабилен. Если тренд сильный или обвал какой, страта сливает на раз. Ибо депо не хватает усредниться.
очень много плюсов, то есть.
В 2008-м, в декабре, в беседе с Олегом Богдановым, я назвал это «взятием прибыли в широком канале волатильности».
Не все понимают — да и хер с ними. Пущай нам отдают колебания — а мы их возьмём!
Весь профит будет твоим? Не?
Если тейк-профит TP намного меньше стоп-лосса SL, то вероятность получить убыток на длительном промежутке увеличивается, так как для того, чтобы покрыть убыток по одному стоп-лоссу SL необходимо совершить несколько сделок с тейк-профитом TP. Это означает, что вероятность возникновения прибыльных сделок должна быть более 50%. Но это невозможно для текущей модели рынка со случайной ценой. Пришли к противоречию.
Это очень похоже на бинарку. Ставишь 100р. получаешь 80р.
Организатор бинарки на длинном промежутке времени тебя нагреет))
Если ещё добавить усреднение или мартин то вообще хорошо.
усреднение в убыточной позиции — это подтверждение того, что вы в убыточной позиции и чисто психологически мечтаете выйти из нее.
а мартингейл работает только математическом ожидании = 0.
ни в коем случае не хочу обидеть вашу систему
При коротком стопе и длинном тейке, колличество положительных сделок может быть меньше, чем отрицательных. Вопрос лишь дает ли ваша система достаточное число этих плюсовых сделок.
В вашем же случае, что бы иметь прибыль, надо иметь соотношение прибыльных/убыточных сделок как 75/25. То есть систем должна давать 75% точных входов…
Тэйки лично я не использую вообще. Рыночная ситуация изменяется, стоп двигается (но никогда в сторону увеличения рисков).