SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Oksana
Физики и юрики. Кто чаще прав в выборе позиции. Анализ изменения открытых позиций на предыдущих периодах
- 14 апреля 2012, 20:44
- |
Посмотрела график открытых позиций здесь rtscharts.ru/
Это открытые позиции физиков и юриков с 1 июля 2011. На графике видим три точки, где позы физиков и юриков сильно отличались лонг-шорт
Что там видим:
Точка 1. Это 9 сентября 2011, юрики по уши в лонгах, физики в шортах. Что было дальше? Рынок за 17 торговых сессий упал на 25%. Юрики крыли свои убыточные лонги.
Точка 2. Это 9 декабря2011. Картинка та же. Что было дальше? За 2 торговые сессии ранок упал на 4,2%, далее весь декабрь пила, с 29 декабря только рост. Юрики закрыли за неделю очень много убыточных лонгов. (видно на графике. каждая точка графика — это неделя)
Точка 3. Это 24 февраля 2012. Физики по уши в лонгах, физики в шортах. Дальше наш рынок был в широком боковике до 15 марта, далее началось снижение. Но 15 марта сократилось огромное количество открытых шортов, то есь юрики закрылись, не дождавшись снижения.
Это я таким образом попыталась развеять миф о том, что юрики чаще правы и чаще в плюсе. Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт.
Народ! Юрлица сидит в кэше, и если сейчас пойдет движуха, она будет сильной, будут входить юрлица, которые сидят с деньгами и ждут эту движуху.
Это открытые позиции физиков и юриков с 1 июля 2011. На графике видим три точки, где позы физиков и юриков сильно отличались лонг-шорт
Что там видим:
Точка 1. Это 9 сентября 2011, юрики по уши в лонгах, физики в шортах. Что было дальше? Рынок за 17 торговых сессий упал на 25%. Юрики крыли свои убыточные лонги.
Точка 2. Это 9 декабря2011. Картинка та же. Что было дальше? За 2 торговые сессии ранок упал на 4,2%, далее весь декабрь пила, с 29 декабря только рост. Юрики закрыли за неделю очень много убыточных лонгов. (видно на графике. каждая точка графика — это неделя)
Точка 3. Это 24 февраля 2012. Физики по уши в лонгах, физики в шортах. Дальше наш рынок был в широком боковике до 15 марта, далее началось снижение. Но 15 марта сократилось огромное количество открытых шортов, то есь юрики закрылись, не дождавшись снижения.
Это я таким образом попыталась развеять миф о том, что юрики чаще правы и чаще в плюсе. Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт.
Народ! Юрлица сидит в кэше, и если сейчас пойдет движуха, она будет сильной, будут входить юрлица, которые сидят с деньгами и ждут эту движуху.
теги блога Oksana
- 17 августа
- антитела
- Быки и медведи
- вакцинация
- Вопрос админу
- вопрос знатокам
- вопросы и ответы
- воспоминания. моя история на рынке
- встреча smartlab
- дакс
- День Победы
- день трейдера
- долгосрок
- доллар
- ДУ
- европа
- инсайд
- Ирак
- истории из жизни
- ковид
- корея
- коронавирус
- кукл
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- ЛЧИ 2013
- лчи 2016
- лчи 2017
- ЛЧИ-2011
- ЛЧИ-2014
- манипуляции
- ММВБ
- музыка для трейдеров
- Налоги 2014
- Нефть
- новости
- новость
- ограничения
- опрос
- отчет брокера
- оффтоп
- Пасха
- паттерн
- план
- Пора делать выводы
- права человека
- правила
- праздник
- прибыль
- разбор полетов
- рим 2
- сделка он-лайн
- смартлаб
- стейт
- судьба России
- сша
- ТА
- ТА-25
- торги
- торговая сделка США Китай
- трейдинг
- фьюч на индекс РТС
- фьюч ртс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- шантаж
- шорт лонг
- эквити
- эквити хай
- Элдер
- Эмоции в трейдинге
ои по ри это тоже подтверждает, интерес снижен, но изменение лишь дело времени.
брокеры = маркет-мейкеры (юр. лица) видят все позы по рынку (акции, фьючерсы, опционы, внебиржа), а физики нет.
И для юриков Ваше: «Мы, физики, можем отнять деньги у юриков, это не домыслы, а реальность и факт», как бальзам на сердце, физики теряют деньги, и еще думают, что они могут отнять что-то. Физики тут это совокупная позиция, а не конкретного физика. 5% и из физиков будут в плюсе, а то если бы и их не было, кто бы участвовал в этом? Сейчас, правда, обороты на биржах снижаются, новое поколение физиков еще не выросло )))
истина где-то рядом…
Нет, я не учитывала. Это только контракт на РИ. Так как его торгую, его и анализирую.
Теорию по этим данным сложно построить.
Из личных наблюдений — чем ниже ОИ, тем сильнее мотает РИ на 5ти минутках.
тут как считать позы у Юриков.
Проданные коллы +покупка фьюча или Проданные путы+продажа фьюча — что из этого с профитом Юрики закрыли, а что с лосем?
Надо учитывать, что Юрики это не мелкий спекулянт, открывшийся на все депо в одну сторону.
У Юриков на РИ позиции захэджированы или опционы+фьючерс или фьючерс+акции.
около 20-25% от ОИ это позы опционные. Судя по сокращению интереса после месячных экспираций. Ликвидность там небольшая, но и позы набирают не бай/селл по рынку.
Этот миф тупое переложение западных реалий на наш рынок. Хотя с чего бы тем же ПИФ-м быть постоянно правыми непонятно.
Просто приятно видеть, что большинсво юриков перед движухой неправы, а физики правы. А что они там делают — хеджируюся, или еще чего, меня не очень волнует.
Только, разумеется, надо учитывать, что среди юриков немало хеджеров и арбитражёров. То есть их результат и кто кого обыгрывает посчитать нетривиально. ;)
На мой взгляд у успешных юриков и физ. лиз разные стратегии из-за разности рабочих объемов.
Физ лица входят по тренду вот и получается чем дольше тренд тем больше позиция у физ лиц.
А юр лиза входят в рынок когда ЦБ дает им деньги. А в шорт входят когда акции выросли до планируемого уровня (как было в марте)
Вот и создается видимость борьбы.
Те, кто открывает позу, глядя на юриков в их сторону, просто не имеют своей ТС, думаю.
пара историй от проф участника
— PLGL LI strong buy, 10% upside, comming spo will be buy out by one shareholder with market premium
— GAZP strong buy, taxation improvement + high div yield
— TRNFp strong buy, 25% of net income payout is VERY possible (20% yield)
…
если бы йа был песдолизом, йа бы тебе кунилингус сделал!!!
Толпа может смести любого. Но, опять же, её разгоняют крупные игроки. На рынке бьётся крупняк, ломая копья, и побеждает тот, у кого больше денег и способности увлечь за собой основную массу игроков. А, то, что происходит последние дни по РИ так это езда по стопам. Любое движение, что вверх, что вниз сопровождается снижением ОИ. От того, на мой взгляд, люди в кэш и выходят.
Поэтому ставьте все стопы. Сейчас лучше не надеяться на «пересижу убытки, боковик ведь», деньги не будут вечно в кэше лежать.