SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gameover
Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе
- 12 апреля 2012, 14:29
- |
Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны, использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения ВВП , PMI, ZEW ISM и другие.
Поехали.
1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs поводыря рынка S&P 500.
2. Динамика настроения малого бизнеса в США
vs. Бенчмарка
Спасибо Дмитрию Шагардину за график.
3. ВВП и СИПА очищенные данные (Я капитана очевидность здесь играю) Кстати, исторически не всегда когда рос ВВП, рынок реагировал. см. Последний график.
4. Безработица vs Cипы.
5.ECRI vs ВВП – следствие Сипа.
6. Дивиденды и сипа.
7. Индекс настроения потребителей от Мичиганского универа против Сипы.
И напоследок… Цикличность. Вот откуда у Степана Демуры прогноз по РТС на этот год 900 пунктов.
Самый интересный индикатор. Цикличность. Без поллитра не разберу. Но судя по 150 летней истории, 20 летний цикл роста увядает.
Заранее спасибо за дополнения и замечания.
Продолжение следует.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны, использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения ВВП , PMI, ZEW ISM и другие.
Поехали.
1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs поводыря рынка S&P 500.
2. Динамика настроения малого бизнеса в США
vs. Бенчмарка
Спасибо Дмитрию Шагардину за график.
3. ВВП и СИПА очищенные данные (Я капитана очевидность здесь играю) Кстати, исторически не всегда когда рос ВВП, рынок реагировал. см. Последний график.
4. Безработица vs Cипы.
5.ECRI vs ВВП – следствие Сипа.
6. Дивиденды и сипа.
7. Индекс настроения потребителей от Мичиганского универа против Сипы.
И напоследок… Цикличность. Вот откуда у Степана Демуры прогноз по РТС на этот год 900 пунктов.
Самый интересный индикатор. Цикличность. Без поллитра не разберу. Но судя по 150 летней истории, 20 летний цикл роста увядает.
Заранее спасибо за дополнения и замечания.
Продолжение следует.
теги блога Gameover
- анализ
- аналитика
- важное
- выводы
- ЕЦБ
- индикатор
- инфографика
- Китай
- кризис
- обзор рынка
- Облигации
- обмен
- отчетность компаний
- отчетность США
- отчеты
- оффтоп
- паника
- Поздравляю
- полезное
- полезные ссылки
- Реальная экономика
- Рыбаков
- сезон отчётностей
- ссылки
- статистика
- стратегия
- торги
- Трейд-портал
- Шагардин
Не в службу, а в дружбу, наложи в Блумберге, как время будет Michigan Consumer Sentiment Index и S&P 500, проверить память надо, а то вдруг людей дезинформирую.
:)
ИМХО, я думаю, динамика фонды немыслима без индикатора жилищного рынка — например Housing Starts и, что особенно актуально в текущих условиях, потребительского кредитования Consumer Credit. В условиях центрального планирования и иглы ликвидности, конечно, нужно следить за балансами ЦБ, депозитов (deposit facility к примеру). НУ и, памятую о том, что фондовый рынок — младший брат — дебил долгового, следить за последним — теже iTraxx, корпоративные CDS и т.п… Предлагаю совместными усилиями продолжать развитие данной тематики на смарт-лабе
Из того, что я сегодня смотрел…
1. Розничные продажи, корреляция средняя. отклонения большие.
2.Строительный сектор все таки цикличный, могут быть большие отклонения, надо проверять.
3. Балансы ЦБ и остальные «новые штучки» пока не смотрел, но идея классная.
название уже придумал, «Индикаторы новой реальности»,
Напомни потом, запатентовать надо будет )))
И конечно, надо структурировать в одну копилку, все опережающие индикаторы… Будет шикарно.
NYSE margin debt и
NYSE short interest
Я думаю правильнее было бы отнести к опережающим индикаторам.
Спс.
Весовые коэффициенты как расставить? Что первично? яйцо или курица? Кроме этого, отмету, данные выходят в течении месяца, нужно будет поправок много вводить… Если сделать на ежемесячной основе, думаю неплохо могло бы получиться, но, только для среднесрочников.
да и для краткосрочников этот индикатор может быть неплохим ориентиром. Более того индикатор может быть по платной подписке. вобщем есть пища для размышлений и работы.
Но однозначно могу сказать что результат получится куда лучше чем вы думаете.
Я навсегда остаюсь благодарным людям, которые меня в свое время учили торговать и анализировать, именно поэтому, я считаю, что опыт и знания должны передаватся другим людям.
еще и потому, «Что ты будешь делать с этим багажом потом ?» Правильно, только развивать, а так, НИЧЕГО.