Лотерейщик от бога... :)

27 сентября 2018, 17:21
Ответить

да лан? серьезно? купил по 10 и продал по 100???

Ты теперь новая икона еженеделек!)))

27 сентября 2018, 17:19
Ответить

KiboR, То не я, а некий неизвестный мне трейдун… :)

27 сентября 2018, 17:23
Ответить

Олег Ложкин, так может он продал по 10, а купил по 100

Феликс Осколков

27 сентября 2018, 17:35
Ответить

Олег Ложкин, это моя мечта! Я всегда стремился покупать по 10 и продавать по 100, именно в четверг. Но ни разу еще так не получилось. Ибо 2000 в РИ, да еще в четверг, очень редко проходит.

27 сентября 2018, 18:48
Ответить

KiboR, Ну как бы тут звезды сложились сегодня. И по 10 налили и чел поход наверх предполагал.

27 сентября 2018, 19:07
Ответить

Олег Ложкин, а кто это?

27 сентября 2018, 19:28
Ответить

KiboR, я не знаю кто это.

27 сентября 2018, 19:29
Ответить

Олег Ложкин, спроси как-нибудь при встрече, он в играхРаЗума будет с нами состязаться?))

27 сентября 2018, 19:33
Ответить

KiboR, я правда не в курсе кто это.

27 сентября 2018, 19:54
Ответить

KiboR, Кстати, по поводу «редко»

27 сентября 2018, 19:27
Ответить

Олег Ложкин, а если только 2017 и 2018 оставить? ;)

27 сентября 2018, 19:31
Ответить

KiboR, «спинным мозгом чувствую» — скучнее будет… :)

27 сентября 2018, 19:53
Ответить

Олег Ложкин, Ты в каких единицах считал?

27 сентября 2018, 23:14
Ответить

Дмитрий Новиков, пункты. HIGH-LOW

28 сентября 2018, 04:49
Ответить

Олег Ложкин, Тогда все правильно, у тебя не правильно. А актив ходил от 2000 до 600 и цена пункта была разная. Соответственно надо смотреть относительные величины. Во первых не хей/лоу. В начале сессии открыли стреддл, в конце закрыли. Значит опен/клоус. Дальше, ln(close/open). Дальше, делаешь статистику и получаешь дисперсию. Возводишь ее в квадрат, получаешь волатильность. И нормируешь на годовую. Теперь сравниваешь эту волатильность со средней волатильностью опционов за день и видишь, сколько опционов были в плюсе, а сколько в минусе и каком.

28 сентября 2018, 09:18
Ответить

Дмитрий Новиков, Да, я склонен к упрощениям… :)

28 сентября 2018, 09:32
Ответить

Олег Ложкин, Какие тут упрощения. Вы считаете в попугаях, а получаете удава. Что проще open-closed или LN(open)-LN(closed). Просто у вас данные не верные.

28 сентября 2018, 09:50
Ответить

Дмитрий Новиков, Дмитрий, давайте разберемся кто что считает… :) Коллега KiboR в своем комменте озвучил утверждение «Ибо 2000 в РИ, да еще в четверг, очень редко проходит»… Я, чисто из любопытства, решил проверить это утверждение. Взял четверговые диапазоны от лоу до хая в пунктах в валяющемся у меня под рукой временном диапазоне и подверг его элементарному статистическому и графическому анализу потратив 5 мин. времени. Все мои вычисления имели отношения только к утверждению коллеги, так что я считал и получал в хомячках… :) С уважением к вам… :)

28 сентября 2018, 10:02
Ответить

Олег Ложкин, Уважаемый коллега. Все правильно. Просто упомянутое вами лицо еще на форекс кухнях училось, а там в пунктах учат считать. Ну сами подумайте 60000 и 200000, по сравнению с 2000 пунктов. В одном случае это 3% и это много, в другом 1% среднее дневное движение.
KiboRу вы ответили правильно. Спросил в хомячках, получил ответ в хомячках. Но для себя, надеюсь, вы сделаете правильно.:)

28 сентября 2018, 11:28
Ответить

Дмитрий Новиков, ох где только это лицо не училось))

28 сентября 2018, 12:43
Ответить

KiboR, Ну коль уж вы за опционы взялись считайте как опционы. Там все просто. Есть вола опциона на ЦС, делите ее на 19. Теперь если БА пройдет, в процентах, больше, у вас будет профит.

28 сентября 2018, 13:04
Ответить

Дмитрий Новиков, Дмитрий, вот честно, видно, что вы очень умный, но вы не умеете объяснять сложные вещи на пальцах, а это очень важное качество в жизни! ;)

Я вот могу торговлю на еженедельках на пальцах объяснить и сказать, что в пн, вт или ср при росте БА на 2000 п. опцики вырастут в 1,5; 2; 3 раза примерно, а вот в четверг при росте на 2000 п. они могут действительно вырасти в 10 раз.

Это главное, все остальное мелочи жизни ;)

28 сентября 2018, 13:17
Ответить

KiboR, Давайте на пальцах. Вы не знаете куда пойдет цена, но знаете что 2000 пунктов. Покупаем стреддл в день экспирации. Вола на ЦС у вас будет под 40. Считаем 117000*0,4*0,4/19=985. И это цена одного опциона. Вам надо два, что бы и вверх и вниз (пут и колл). Получаем 1970. Зарабатываем 2000 п, платим 1970. Где в 10 раз?.
А где у нас опционы по 10 рублей? на три страйка влево или вправо. При комиссии в 5. Тогда мы строим стренгл. 100 рублей получили 30 заплатили.

28 сентября 2018, 14:26
Ответить

Дмитрий Новиков, нет, никто в здравом уме стрэнглы не торгует по четвергам. Нужно предположить направление. Сергей писал ведь, что сигнал был в Лонг по БА, он купил колов по 10, продал по 100. Вот вам в 10 раз.

Теперь в деньгах — поставили 5 000 руб, вечером 50 000 руб уже, не плохо? По-моему это просто шикарно!

28 сентября 2018, 14:37
Ответить

KiboR, Так у вас уже два предположения получается. Направление 1/2 и 2000 пунктов. За направление вам надо заплатить 10 рублей. Поэтому, вы покупаете пут и колл на 20 рублей и ставите лимитку на 100 рублей по коллу и на 100 по путу. Можете на 130, что бы в 10 раз, учитывая комиссию. На следующий день смотрите.
Если это на ЛЧИ, То вам заплатят еще премию в 10 лямов. Так что, откройте 12 ников и на каждую недельную экспирацию ставте на всю котлету. Если у вас хоть раз это сработает то получится 4000% годовых. Не думаю, что на опционах, кто то сделает больше. И приз ваш.

28 сентября 2018, 14:57
Ответить

Дмитрий Новиков, мне не интересен ЛЧИ и денежный приз.

28 сентября 2018, 15:07
Ответить

KiboR, Ну тогда для себя. Судя по гистограмме выше, только 36 случаев когда цена не проходила 2000п, хотя там не правильно, надо от открытия или как вы говорили. Ну это не проблема посчитать. И узнаете как лучше.

28 сентября 2018, 15:30
Ответить

Дмитрий Новиков, о, уже конструктив пошел ;) Можно ведь общаться простым языком, если захотим!) Сразу все всем понятно, не все ведь с опционными степенями здесь сидят на этом сайте, как вы ;)

28 сентября 2018, 15:34
Ответить

Олег Ложкин, не согласен на самом деле, считать нужно не от high low, а ближе к open брать и даже это не будет правильно, лучше десятиминутки, где-нибудь на 10:10 и 18:40 закрытие смотреть.

Потому что оpen нам тоже ничего не даст, не факт, что мы сможем по оpen купить лотереек. А вот в 10:10 вола уже более-менее стабилизируется и можно брать по текущей.

28 сентября 2018, 12:46
Ответить

Уважаемые Kibor и Дмитрий, по моему мнению, в данном топике важен был именно контекст конкретной сделки. Сложилось так что на явном ап тренде недельки в день экспира наливали по 10, чел увидел это и предполагая движение вверх закупился колами от души, и в последствии свою торговую идею капитализировал. Я обратил на это внимание поскольку это было очень красиво. Но такие сделки на таком контексте могут встречаться только раз в год, например. Поэтому рассматривать и пытаться вести какие то расчеты в рамках организации системной торговли по данному алгоритму нет, на мой непросвещенный взгляд, никакого смысла… :) С уважением к вам…