Теория. Поясните про экспирацию во фьючерсах

Я вот что не понимаю.
Есть контракт поставочный на акции. Количество покупателей и продавцов равно, так? Наступает дата экспирации.
Если я держатель лонга, я могу не продавать фьючерс (ну вдруг мне акции нужны) а если шорта — оно мне надо?
Чисто умозрительно кажется что шортисты в основном закроются до экспирации, а лонгистов некоторое количество останется (так как количество контрактов равно, видимо, остальные шорты будут у маркетмейкера), т.е. цена фьючерса должна немного подрасти.
А как в реальности, есть ли корреляция? 
Не знаю как посмотреть исторические данные по прошлым фьючерсам.
Спасибо.