Спред РТС и RIM2.

05 апреля 2012, 10:07
|
Radik Susanyan

Вроде зарождается тенденция в сторону уменьшения бэквордации между спотом и rim2. Думаю в ближайшее время спред может сузиться до 2000-3000 пунктов, что думаете по этому поводу?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
ri

17 комментариев

потихоньку уменьшается

Алексей (Bacardi)

05 апреля 2012, 10:12
Ответить

думаю что спрэд обусловлен тем, что фьюч торгуется без дивидендов, а индекс — с.

Тимофей Мартынов

05 апреля 2012, 10:13
Ответить

Тимофей Мартынов, прямо в точку!

Алексей (Bacardi)

05 апреля 2012, 10:15
Ответить

И кто к кому двигаться будет? Фуч к споту или спот за фучем?

Hencok

05 апреля 2012, 10:17
Ответить

Hencok, а какая разница если тебе нужна прибыль от сужения спреда. рынок может падать и спред снижаться или наоборот рынок может рости и спред сужаться

Bobby Axelrod (ABN Capital)

05 апреля 2012, 10:32
Ответить

ABN Capital, Разница есть индекс нельзя продать или купить по отношению к фьючерсу.
А если на это ты заметишь, что можно купить или продать акции формирующие индекс, то их динамика может быть разнонаправленной. Какую выбрать или корзину? Лишние вопросы отвлекающие от сути. В общем не тема.
Торговать нужно только одну бумагу. Ту с которой ты уже много лет и которая максимально ликвидна.

Hencok

05 апреля 2012, 10:48
Ответить

он схопнется в конце мая, но заработать на этом не реально так как нельзя зашортить сам индекс, единственный вариант это шорт Лукойла на споте и лонг на фортсе

Cocos

05 апреля 2012, 10:17
Ответить

Cocos, а почему в мае а не в июне?

Поток Риччи

05 апреля 2012, 10:20
Ответить

Cocos, ну почему же нельзя можно. если торгуешь спот и срочку то запросто можно. берешь корзину индексных бумаг в шорт и лонг фьч индекса. немного криво но можно. но по большому счету это будет хедж от роста бумаг. и если спрэд к экспирации уменьшится до 500-1000 твоя арбитражная прибыль составит 4000 пунктов.

Bobby Axelrod (ABN Capital)