Алго. Реализация желаний.
Есть какое то массовое преклонение перед алгоритмерами.
Сверхчеловеки которые расшифровали рынок и перевели его в код.
Ниже немного сарказма и иронии, но у меня всегда так.
На самом деле все просто.
Нужно определить условия входа в сделку и условия выхода.
И все, ты стал алго.
Далее. Нужно прогнать идею на истории.
Хотя бы 10 лет, хотя бы 10 инструментов.
Поигрался с параметрами, из десяти вытащил три инструмента, которые показали гладкую эквити с доходностью от 50 годовых.
Совмещаешь доходность трех инструментов в один график и получаешь что то вообще невообразимо красивое.
Но и этого мало. Ты меняешь условия входа выхода и повторяешь манипуляцию.
Теперь ты алго с доказанной на истории доходностью и несколькими стратегиями. Сидишь себе, любуешься графиком доходности, постишь на СЛ, поглядываешь на остальных свысока.
Скачал котировки американского рынка и ты вышел на международный рынок.
Как бы можно требовать много денег за печатный станок.
Только дадут ли.
Любые совпадения случайны. Ни один Грааль не пострадал в процессе написания текста.
А в 2012-м я, помнится, с пачкой таких графиков по Москве носился, инвесторов собирал. И набрал! И немало!
На этом веселая история заканчивается, а грустную расскажу в другой раз :)
Давай
Я думаю любые варианты монетизации разноцветных линий будут всем интересны. С разными расходами.
На это пост и был рассчитан.
… И наши суперские свежепридуманные фильтры, превращавшие убыточные системы в прибыльные. В прошлом, ясен пень, прибыльные. «В историческом смысле» :)
В результате не задался тот год в торговле, вышли на плановые снижения эквити (как с кем договаривались, так и останавливал. Кому на -5%, кому -15%.) Сильнее никто не пострадал, вроде.
На самом деле это было тяжелее, чем собственный дродаун. Реально тяжело. И очень долго. 9 месяцев, капец.
Зато которые остались — крепкие парни — те до сих пор со мной и довольны :)
остальные могут отдыхать
алкотрейдинг — ну, желаю чтобы все!
Процент удачных сделок: 56,578945 %
Процент неудачных сделок: 43,421055 %
profit 12,900000
loss 3,300000
Пора магнетизировать.
Вот прогон того же алгоритма без изменений, но на последнем фьюче сбера, тэйк фиксированый 110, стоп фиксированный 30, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:
Процент удачных сделок: 39,552238 %
Процент неудачных сделок: 60,447758 %
profit 5830
loss 2430
И не совсем понимаю вашу тираду про переоптимизацию: показанные мною цыфры — это какой-то невероятно хороший результат, что позволяет вам так думать?