Блог им. ssolok

Алго. Реализация желаний.

Есть какое то массовое преклонение перед алгоритмерами.
Сверхчеловеки которые расшифровали рынок и перевели его в код.

Ниже немного сарказма и иронии, но у меня всегда так.

На самом деле все просто.
Нужно определить условия входа в сделку и условия выхода.
И все, ты стал алго.

Далее. Нужно прогнать идею на истории.
Хотя бы 10 лет, хотя бы 10 инструментов.
Поигрался с параметрами, из десяти вытащил три инструмента, которые показали гладкую эквити с доходностью от 50 годовых.
Совмещаешь доходность трех инструментов в один график и получаешь что то вообще невообразимо красивое.

Но и этого мало. Ты меняешь условия входа выхода и повторяешь манипуляцию.

Теперь ты алго с доказанной на истории доходностью и несколькими стратегиями. Сидишь себе, любуешься графиком доходности, постишь на СЛ, поглядываешь на остальных свысока.

Скачал котировки американского рынка и ты вышел на международный рынок.

Как бы можно требовать много денег за печатный станок.
Только дадут ли.

Любые совпадения случайны. Ни один Грааль не пострадал в процессе написания текста.



★5
17 комментариев
Это нынче так скудно и скучно: сидишь, постишь....
А в 2012-м я, помнится, с пачкой таких графиков по Москве носился, инвесторов собирал. И набрал! И немало!
На этом веселая история заканчивается, а грустную расскажу в другой раз :)
avatar
bocha, 
Давай 
Я думаю любые варианты монетизации разноцветных линий будут всем интересны. С разными расходами.
На это пост и был рассчитан.
avatar
виталюня, в те времена далекие, теперь почти былинные, инвестор непуганый был, на любую приманку косяком шел. Не знали бедолаги, что впереди их ждут и Греция, и Кипр и многочисленные указы всеми нами уважаемого Президента...
… И наши суперские свежепридуманные фильтры, превращавшие убыточные системы в прибыльные. В прошлом, ясен пень, прибыльные. «В историческом смысле» :)

В результате не задался тот год в торговле, вышли на плановые снижения эквити (как с кем договаривались, так и останавливал. Кому на -5%, кому -15%.)  Сильнее никто не пострадал, вроде.
На самом деле это было тяжелее, чем собственный дродаун. Реально тяжело. И очень долго. 9 месяцев, капец.

Зато которые остались — крепкие парни — те до сих пор со мной и довольны :)
avatar
bocha, Интересно, как бы все переигралось если бы сместить все во времени, ну например, чтоб период торговли с набранными инвесторскими деньгами пришелся на 2014 год.
avatar
Кто торгует компьютерно, скажем шансов не слить все бапки значительно выше, тк есть возможность контролировать отклонения от тестов на истории и есть понимание, в рамках ли допустимого работает данная система. А что есть у людей торгующих руками по алгоритму собственной интуиции? С чем сравнивать?
avatar
Oleg Only Algo, если день закрыл в минус, значит что то идет не так, и тут должен уровень страха подняться, чтобы не слиться и на второй день… если про интрадей писать=))
avatar
GAURANGA, и из за эмоционального фона пропустить прибыльный трейд года. Так обычно и бывает. Я не спорю, что руками зачастую голова неплохо подбирает моменты входа, но… ПЕРедержание позы и недодержание—- с этим у человеческого мозга проблемы. А ещё с выдержкой тоже проблемы, ведь надо хоть 100 пунктов, но взять на всю котлету, ведь проще ничего нет:-))) и попадос вдруг прилетает))
avatar
алго работает на деньгах которые двигают рынок 

остальные могут отдыхать
я предпочитаю алко!
алкотрейдинг — ну, желаю чтобы все!
avatar
Вот потестировал систему на нынешнем фьюче нефти, тэйк фиксированый 0.30, стоп фиксированный 0.10, предполагалась  торговля  1-м лотом, результаты лонговых сделок:

Процент удачных сделок: 56,578945 %
Процент неудачных сделок: 43,421055 %

profit 12,900000
loss   3,300000

Евгений Гуревич,
Пора магнетизировать.

avatar
Евгений Гуревич, это явно подгон, прям стопудовый! Пример переоптимизации. Работает очень не долго такие штуки. Оптимизировать надо каждый час:-))) и то не угонишься)
avatar
Oleg Only Algo, да нет, отсутствует подгонка ))

Вот прогон того же алгоритма без изменений, но на последнем фьюче сбера, тэйк фиксированый 110, стоп фиксированный 30, предполагалась  торговля  1-м лотом, результаты лонговых сделок:

Процент удачных сделок: 39,552238 %
Процент неудачных сделок: 60,447758 %

profit 5830
loss   2430

И не совсем понимаю вашу тираду про переоптимизацию: показанные мною цыфры — это какой-то невероятно хороший результат, что позволяет вам так думать?

Евгений Гуревич, это как раз то, полагаю, из за чего сливаются счета. Т.к. если запустите за весь период, или лет за 10-15, то увидите скорее всего, что это работает только на участке оптимизации, а на других участках -слив будет. Ну или добавьте комиссию, плюс проскальзывание*2 и там слив будет. И что там от средней сделки останется? Если не так, то покажите тогда
avatar
Я за ручной трейдинг!
avatar

теги блога виталюня

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн