Блог им. vasiliev

Риски по ГО при падении БА на бабочке

Всем привет… Нужен совет практиков. Нахожусь в поисках стратегий под себя. 

Предположим продал бабочку на опционах фРТС. на 117500 страйке купил, следующие страйки сверху и снизу продал (115000 и 120000)
Риски по ГО при падении БА на бабочке
Для получения профита БА нужно выйти из диапазона 115-112 тыс. до 21.07.2018
ВОПРОС: Если будет сильное форс-мажорное движение, к примеру в район 100000, понятно что будет профит, но насколько повыситься ГО? 
Если конкретно: сейчас ГО у позиции 650 руб. (-пут, +пут, +колл, — колл по 1 опциону). При плавном снижении ГО повыситься но и стоимость опционного портфеля и счёта повыситься. А если падение и биржа повышает ГО?

Если открывать счёт на 100.000 рублей и торговать только бабочку, собирая конструкцию в моменты максимальной консолидации фРТС, то насколько безопасно будет загружать счёт гарантийным обеспечением опционов? Те самые 30 %?

А если кратко: во сколько раз биржа повышает ГО во время обвалов? На какое ГО безопасно нагружать счёт, если в терминал буду заходить только вечером раз в день?

9 комментариев
+2
говорят в понедельник повысят на 250%
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ну да, я презентацию биржи мельком пролистал. Но тем не менее суть вопроса не меняется, т.к. интересует процент от счёта
avatar
Васильев В. И.
+1
на 117.500купили страйке, и сверху и снизу продали? а какие страйки
avatar
gelo zaycev
gelo zaycev, отредактировал -  (15000 и 120000 страйки продал
avatar
Васильев В. И.
+1
Васильев В. И., так это проданная бабочка, а что по середине купили117.500 стредлл?  а если, как 9апреля, если прошьет проданные  ?  или вам нужно чтобы вышел из диапазона 115 и 120  ?  вероятность, что Гар… обесп повысят, не только в связи с тестированием спектра у биржи....
 тут еще соотношение проданные  и сам купленный стредлл 117.500, очень важно,  и соответственно деньги оставьте на фьючи, для того, что одну из сторон проданных не успеете закрыть, то фьючи просто спасение, как  рехедж (типа так они называют…
avatar
gelo zaycev
gelo zaycev, Сколько денег то оставить вот вопрос?)
avatar
Васильев В. И.
+1
Ну у вас же опционный аналитик, ну и смоделируйте вашу ситуацию.Ну там на такое то число волатильность взлетает в 2 раза допустим.
avatar
Робот Бендер
+1
Робот Бендер, смоделировать это можно. А я  правильно понял, во сколько раз повышается вола, примерно во столько раз и ГО повышается?
avatar
Васильев В. И.
+2
Васильев В. И., Вообще конечно нет.Конструкция купленно проданная, по идее ГО не должно превышать макесимальный убыток на экспирацию, но в сути не факт.Короче это у брокера нужно узнавать, поскольку все они кроют по разному. 
avatar
Робот Бендер

полезные записи за 24 часа

★19 43 Выступление Максима Орловского на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
★11 19 🎓100 способов казаться умнее, чем на самом деле
★7 12 Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?
★7 61 Как повысить рождаемость в России, план CanSee
★7 7 🎭 Финансовая драма: Где прятать деньги, пока рынок сходит с ума?
★5 96 А все поняли, что индекс ММВБ уже допадал?
★5 28 Выступление Элвиса Марламова на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
★5 30 морковный суп, спасающий
★4 19 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас
★3 5 Паника на рынках, индекс не растет. Какие мои дальнейшие действия?⁠⁠
+124 43 Выступление Максима Орловского на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
+112 20 Отзыв на конфу смартлаба
+74 15 Ну наконец то!
+73 30 морковный суп, спасающий
+65 28 Выступление Элвиса Марламова на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
+61 54 В Усть-Луге строят один из самых мощных в мире заводов по переработке газа
+57 17 Почему долгосрочно юань лучше рубля.
+53 31 Силаев умничка, правильные вещи говорит!
+52 0 Reversal свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения. Свечи #9.
+50 16 Модеры удалите ЛОХОТРОН))) Забаньте навечно.

самые обсуждаемые сегодня

5к По поводу договора Северной Кореи и РФ
2к Дискуссия про опционы с bohemian rhapsody
1к Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем «без единого выстрела»
1к Людей снова маркируют QR. Так и до инвестиционных консультантов дойдут

теги блога Васильев В. И.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн