Риски по ГО при падении БА на бабочке

18 мая 2018, 14:38
|
Васильев В. И.

Всем привет… Нужен совет практиков. Нахожусь в поисках стратегий под себя.

Предположим продал бабочку на опционах фРТС. на 117500 страйке купил, следующие страйки сверху и снизу продал (115000 и 120000)

Для получения профита БА нужно выйти из диапазона 115-112 тыс. до 21.07.2018
ВОПРОС: Если будет сильное форс-мажорное движение, к примеру в район 100000, понятно что будет профит, но насколько повыситься ГО?
Если конкретно: сейчас ГО у позиции 650 руб. (-пут, +пут, +колл, — колл по 1 опциону). При плавном снижении ГО повыситься но и стоимость опционного портфеля и счёта повыситься. А если падение и биржа повышает ГО?

Если открывать счёт на 100.000 рублей и торговать только бабочку, собирая конструкцию в моменты максимальной консолидации фРТС, то насколько безопасно будет загружать счёт гарантийным обеспечением опционов? Те самые 30 %?

А если кратко: во сколько раз биржа повышает ГО во время обвалов? На какое ГО безопасно нагружать счёт, если в терминал буду заходить только вечером раз в день?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
бабочка

529

9 комментариев

говорят в понедельник повысят на 250%

ICEDONE

18 мая 2018, 14:41
Ответить

ICEDONE, ну да, я презентацию биржи мельком пролистал. Но тем не менее суть вопроса не меняется, т.к. интересует процент от счёта

Васильев В. И.

18 мая 2018, 15:02
Ответить

на 117.500купили страйке, и сверху и снизу продали? а какие страйки

gelo zaycev

18 мая 2018, 14:56
Ответить

gelo zaycev, отредактировал - (15000 и 120000 страйки продал

Васильев В. И.

18 мая 2018, 15:01
Ответить

Васильев В. И., так это проданная бабочка, а что по середине купили117.500 стредлл? а если, как 9апреля, если прошьет проданные ? или вам нужно чтобы вышел из диапазона 115 и 120 ? вероятность, что Гар… обесп повысят, не только в связи с тестированием спектра у биржи....
тут еще соотношение проданные и сам купленный стредлл 117.500, очень важно, и соответственно деньги оставьте на фьючи, для того, что одну из сторон проданных не успеете закрыть, то фьючи просто спасение, как рехедж (типа так они называют…

gelo zaycev

18 мая 2018, 15:14
Ответить

gelo zaycev, Сколько денег то оставить вот вопрос?)

Васильев В. И.

18 мая 2018, 18:38
Ответить

Ну у вас же опционный аналитик, ну и смоделируйте вашу ситуацию.Ну там на такое то число волатильность взлетает в 2 раза допустим.

Робот Бендер

19 мая 2018, 03:32
Ответить

Робот Бендер, смоделировать это можно. А я правильно понял, во сколько раз повышается вола, примерно во столько раз и ГО повышается?

Васильев В. И.

19 мая 2018, 18:59
Ответить

Васильев В. И., Вообще конечно нет.Конструкция купленно проданная, по идее ГО не должно превышать макесимальный убыток на экспирацию, но в сути не факт.Короче это у брокера нужно узнавать, поскольку все они кроют по разному.

Робот Бендер