SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alex_Defender
Доступное чтиво
- 14 мая 2018, 15:22
- |
Всем привет.
В опционном уголке тихо и спокойно. Как говорит CH5OH, а тетта капает. Нашел на просторах интернета бесплатную книгу про опционы, улыбки и все остальное. Автор: Колин Беннетт.
Этот британец успел поработать и в Barclays Capital, и в Merrill Lynch. Наверное после этого последний и разорился))))
Чтиво интересное, содержательное и самое главное с картинками)
Colin Bennett - Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew
Возможно хорошая практическая книжка
VegaTrader, 2 вопроса:
1. Что же он такую хорошую книгу (которую, цитирую, "5 лет писал") теперь бесплатно раздает?
2. Вы из нее какие торговые идеи для себя почерпнули?
1. Мотивация автора мне неведома. Думаю, он итак в Banco Santander (вроде там он числится) неплохо зарабатывает.
Но я понимаю Ваш скептицизм. Через меня прошли десятки книг по теме опционного трейдинга и деривативов (на английском) и многие из них, в той или иной мере, были просто повтором идей, которые содержатся в любом известном учебнике по опционам.
Эта книга — действительно свежий взгляд и торговля волатильностью рассмотрена на более серьезном уровне, чем у известных популярных авторов. Также на эту тему могу порекомендовать книгу Euan Sinclair — Volatility Trading.
2. Идеи в области dispersion trading и skew trading (корректировка собственных подходов), различные нюансы при реализации покупки-продажи волы (они были для меня новыми тогда), еще по мелочам относительно дельта-хеджа skew и гаммы.
Вы лучше сами прочитайте. Авось какие-нибудь из этих идей найдут отражение в терминале TS Lab Опционы? Время точно не потеряете, на мой взгляд.
VegaTrader, реализовывать все подряд нет особого желания. Хотелось бы услышать реальную потребность реального клиента и помогать ему двигаться к его целям.
Сделаем еще одну модель улыбки (китайскую или на базе бинарного дерева). И что? Кто от этого станет счастливей? Делать «в стол»?