Идея по недельным опционам

Доброго времени суток, господа! Я не так давно торгую опционами на FORTS, поэтому решил поделиться своей идеей на смартлабе, чтобы более опытные опционщики дали свою профессиональную оценку. Возможно в чем то есть подвох, я пока на практике не проверял. 

Допустим стоимость Ri сейчас 116 000

Предположим, что сегодня дата экспирации недельных опционов. Непосредственно в день экспирации, за несколько часов до нее, я покупаю опцион Call со страйком 100 000. Опцион экспирируется, я получаю лонг по Ri по цене 100 000. 

В этот же момент продаю синтетический фьючерс собранный из месячных опционов Call и Put. Таким образом «замораживаю» сделку на неделю. Или же страхую позицию купленным опционом Put около денег, со страйком, например 115 000. Тогда получится синтетический Call.

Через неделю, так же в день экспирации недельных опционов, покупаю опцион Put со страйком, к примеру,  125 000, (при условии что цена базового актива не сильно изменилась за неделю). Опцион экспирируется, и я получаю позицию шорт по Ri по цене 125 000, которая закрывает позицию лонг открытую по 100 000 неделю назад. Одновременно закрываем проданный синтетический фьючерс (или закрываем Put 115 000)

Тут получается может быть три сценария: 
1) Цена БА обвалилась ниже 100 000. В этом случае я просто закрою лонг по фьючерсу и шорт по синтетическому фьючерсу, по идее не должен ничего потерять (кроме комиссии). При купленном Put 115000 вместо синтетического фьючерса, будет небольшой убыток.
2) Цена БА пошла вверх. В этом случае прибыль может быть только больше, потому что я смогу с помощью опциона закрыть позицию еще выше (допустим 127500 или 130 000)
3) Цена БА стоит на месте или меняется не значительно. Этот сценарий описан выше, в самом начале.