Блог им. Sibiryachok

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Мой хороший товарищ и соратник по разного рода разработкам для КВИКа задумал тут одну хитрую идейку.

Наверное, это уже реализовано в каких-нибудь скальперских прогах, но в КВИКе такого не помню. Пока собрано на коленке, как говорится, пришла идея, проснулся, побежал кодить...

Но выглядит как-то так:

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Есть мнение, любителям торгануть со стакана, будет весьма и весьма полезно. Я же будут смотреть полезность в качестве дополнительного пинка на подходах цены к границам своего движения.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★7
скорее всего зря тратите время… ИМХО 
все волфиксы уже придуманы да и они не шибко работают
avatar

Krechetov

Krechetov, возможно, возможно…
avatar

Sibiryachok

Красиво.
Получились горизонтальные объёмы размазанные по свечам.
avatar

qwerty

qwerty, это не горизонтальные объемы. Это плотность в стакане
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, т.е. на графике отображаются даже не исполненные заявки?
Теперь понятно, а то скриншот мелковат. А глубина стакана большая?
Отличный индикатор у вас  с товарищем получился. :)
Мне кажется он не только скальперам пригодится.
avatar

qwerty

qwerty, это просто срез стакана на на каждый временной момент
avatar

Sibiryachok

Чем белее участок, тем больше плотность (больше заявок стоит по данной цене)
avatar

Sibiryachok

А как же качнуть на халяву та?
avatar

Makc%

Makc%, халява развращает
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, но её всегда ждешь) 
Все мы тут из за неё, так или иначе…
avatar

Makc%

Makc%, тут есть полезная «халява» в виде толковых мыслей и идей. Но она очень редко всплывает. В основном всякая шляпа от околорыночников.
avatar

Sibiryachok

Проблема в том, что никогда не ясно, встречный объем — это заминка в движении или отбой.

avatar

Pit

Pit, дык никто на решение этой дилемы не претендует
avatar

Sibiryachok

штука бесполезная. на текущем интервале ты и так в стакане плотность видишь, а то что было на предыдущем уже не важно. Кречетов прав, в некоторых терминалах есть что то похожее, толку мало. только график засорять будет.
avatar

Trader`Ok

R_Viktorson, да кроме цены все бесполезно в принципе. Но кому-то помогает.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, а что даст вам эта информация, как ей распорядиться? вы горячие рыночные данные снова загоняете в исторические временные ряды
avatar

Константин

Константин, мне может и ничего не даст, я на другом зарабатываю. Но посмотреть и понаблюдать интересно. Более того, тут 99% сидят и загоняют «горячие исторические данные в исторические временные ряды» и ничего :) Пусть будет для них еще один инструмент.
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, ну так то да )) пусть помучаются
avatar

Константин

Константин,
что даст вам эта информация

 www.youtube.com/watch?v=kI2kSM-fuMY
avatar

chegeware

Раз уж заморочились со стаканом на графике, есть же скальперские приводы, где уже все готово. Если не ошибаюсь, какой-то из них даже бесплатный. Кроме того, это (стакан на графике) бывает реализовано и немного по другому, например так:




avatar

Friendly Deep Space

qlewer, я повторюсь, никто не отрицал возможность наличия подобных приблуд в сторонних прогах. Но...
1. в данном случае делается это для Квика. Коли основная рабочая среда в нашей стране — КВИК, то по хорошему, все необходимое должно быть именно там.
2. в данном случае мы видим не только текущую картину, но и как распределялись плотности в течении времени. К примеру:



3. через возможность посмотреть, как оно вело себя ранее, мне будет интересно взглянуть на поведение заявок в стакане на моих значимых «точках».

avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, Про квик понятно, привод имелся в виду тот, который с квиком и работает.
Мне сложно судить о полезности фиксации, или записи в историю того, как распределялись именно плотности в стакане, ибо я не скальпер, но пока что и не встречал даже такого применения информации из стакана. Я встречал только использование записи уже прошедших объемов или учет времени присутствия цены на уронях, т.е. вольюм-профайл и маркет-профайл. Т.е. это фактически произошедшее событие. А заявки в стакане, многие из которых будут жить короткое время, некоторые из них — очень короткое, или будут перемещаться вслед за ценой, или будут являться какими-нибудь невидимыми айсбергами — не вижу смысла писать в историю и тем более класть на график свечей. ИМХО, разумеется.
avatar

Friendly Deep Space

qlewer, я не могу не согласится с Вами во многом. Но таки интересно посмотреть.

По поводу того, что где встречалось, так я так могу сказать. То, что работает у меня, я встречал за всю жизнь только у одного человека и то, больше он не пишет ничего. Ибо хорошие вещи в паблик не уходят.

avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, еще бытует другое мнение) Если кажется, что нашел нечто особенное, грааль — пора еще разок заглянуть в справочники) Я уже не раз в этом убедился) А так, конечно, да, лучше исследовать все возможности, по другому открытий не происходит.
avatar

Friendly Deep Space

Здесь возникает вопрос, как же уместнее выбирать данные стакана для отображения. Учитывая, что свеча — это агрегированные данные за какой-то промежуток, то и распределение заявок по уровням придется как-то усреднять внутри свечи, например, по времени существования заявки. А, возможно, просто как снимок на конкретный момент времени, например, достижения хая-лоя свечи.
avatar

Владислав К

Владислав К, да, есть такая проблема. Пока делается усреднение с каждым тиком. Т.е. на одном тике стояло Х, на другом У заявок. Соответсвенно среднее за 2 — (Х+Y)/2. Ну и по окончанию свечи последнее значение фиксируется. Ну как-то так. Пишу, как понял. Может и не прав.

Опять же, это все с ходу на коленке. Сейчас поглядим, может логика (и скорее всего) будет поменяна в корне.

avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, там еще напрашивается отфильтровка HFT-шников, которые как рыбы-прилипалы двигают свои заявки вместе с движением цены, чтобы видеть стакан без них, но это уже, на мой взгляд, сверхзадача, которая без конкретной цели вряд ли стоит усилий.
avatar

Владислав К

Владислав К, 

avatar

Sibiryachok



avatar

Sibiryachok



avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, а как можно опробовать данный индикатор?)конечно спуффинг у нас никто не запрещал, но вообще будет полезно
avatar

ivanov petya

ivanov petya, пока никак
avatar

Sibiryachok



Видел такое — сделано уже и под квик. Еще бы знать какие заявки уберут в последний момент. А где моментально нальют HFT.
avatar

itrademarket


теги блога Sibiryachok

....все тэги



2010-2020
UPDONW