Блог им. Sibiryachok

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Мой хороший товарищ и соратник по разного рода разработкам для КВИКа задумал тут одну хитрую идейку.

Наверное, это уже реализовано в каких-нибудь скальперских прогах, но в КВИКе такого не помню. Пока собрано на коленке, как говорится, пришла идея, проснулся, побежал кодить...

Но выглядит как-то так:

Плотность стакана на графике цены. QUIK.

Есть мнение, любителям торгануть со стакана, будет весьма и весьма полезно. Я же будут смотреть полезность в качестве дополнительного пинка на подходах цены к границам своего движения.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★7
34 комментария
скорее всего зря тратите время… ИМХО 
все волфиксы уже придуманы да и они не шибко работают
avatar
Krechetov, возможно, возможно…
avatar
Красиво.
Получились горизонтальные объёмы размазанные по свечам.
avatar
qwerty, это не горизонтальные объемы. Это плотность в стакане
avatar
Sibiryachok, т.е. на графике отображаются даже не исполненные заявки?
Теперь понятно, а то скриншот мелковат. А глубина стакана большая?
Отличный индикатор у вас  с товарищем получился. :)
Мне кажется он не только скальперам пригодится.
avatar
qwerty, это просто срез стакана на на каждый временной момент
avatar
Чем белее участок, тем больше плотность (больше заявок стоит по данной цене)
avatar
А как же качнуть на халяву та?
avatar
Makc%, халява развращает
avatar
Sibiryachok, но её всегда ждешь) 
Все мы тут из за неё, так или иначе…
avatar
Makc%, тут есть полезная «халява» в виде толковых мыслей и идей. Но она очень редко всплывает. В основном всякая шляпа от околорыночников.
avatar

Проблема в том, что никогда не ясно, встречный объем — это заминка в движении или отбой.

avatar
Pit, дык никто на решение этой дилемы не претендует
avatar
штука бесполезная. на текущем интервале ты и так в стакане плотность видишь, а то что было на предыдущем уже не важно. Кречетов прав, в некоторых терминалах есть что то похожее, толку мало. только график засорять будет.
avatar
R_Viktorson, да кроме цены все бесполезно в принципе. Но кому-то помогает.
avatar
Sibiryachok, а что даст вам эта информация, как ей распорядиться? вы горячие рыночные данные снова загоняете в исторические временные ряды
avatar
Константин, мне может и ничего не даст, я на другом зарабатываю. Но посмотреть и понаблюдать интересно. Более того, тут 99% сидят и загоняют «горячие исторические данные в исторические временные ряды» и ничего :) Пусть будет для них еще один инструмент.
avatar
Sibiryachok, ну так то да )) пусть помучаются
avatar
Константин,
что даст вам эта информация

 www.youtube.com/watch?v=kI2kSM-fuMY
avatar
Раз уж заморочились со стаканом на графике, есть же скальперские приводы, где уже все готово. Если не ошибаюсь, какой-то из них даже бесплатный. Кроме того, это (стакан на графике) бывает реализовано и немного по другому, например так:




avatar

qlewer, я повторюсь, никто не отрицал возможность наличия подобных приблуд в сторонних прогах. Но...
1. в данном случае делается это для Квика. Коли основная рабочая среда в нашей стране — КВИК, то по хорошему, все необходимое должно быть именно там.
2. в данном случае мы видим не только текущую картину, но и как распределялись плотности в течении времени. К примеру:



3. через возможность посмотреть, как оно вело себя ранее, мне будет интересно взглянуть на поведение заявок в стакане на моих значимых «точках».

avatar
Sibiryachok, Про квик понятно, привод имелся в виду тот, который с квиком и работает.
Мне сложно судить о полезности фиксации, или записи в историю того, как распределялись именно плотности в стакане, ибо я не скальпер, но пока что и не встречал даже такого применения информации из стакана. Я встречал только использование записи уже прошедших объемов или учет времени присутствия цены на уронях, т.е. вольюм-профайл и маркет-профайл. Т.е. это фактически произошедшее событие. А заявки в стакане, многие из которых будут жить короткое время, некоторые из них — очень короткое, или будут перемещаться вслед за ценой, или будут являться какими-нибудь невидимыми айсбергами — не вижу смысла писать в историю и тем более класть на график свечей. ИМХО, разумеется.
avatar

qlewer, я не могу не согласится с Вами во многом. Но таки интересно посмотреть.

По поводу того, что где встречалось, так я так могу сказать. То, что работает у меня, я встречал за всю жизнь только у одного человека и то, больше он не пишет ничего. Ибо хорошие вещи в паблик не уходят.

avatar
Sibiryachok, еще бытует другое мнение) Если кажется, что нашел нечто особенное, грааль — пора еще разок заглянуть в справочники) Я уже не раз в этом убедился) А так, конечно, да, лучше исследовать все возможности, по другому открытий не происходит.
avatar
Здесь возникает вопрос, как же уместнее выбирать данные стакана для отображения. Учитывая, что свеча — это агрегированные данные за какой-то промежуток, то и распределение заявок по уровням придется как-то усреднять внутри свечи, например, по времени существования заявки. А, возможно, просто как снимок на конкретный момент времени, например, достижения хая-лоя свечи.
avatar

Владислав К, да, есть такая проблема. Пока делается усреднение с каждым тиком. Т.е. на одном тике стояло Х, на другом У заявок. Соответсвенно среднее за 2 — (Х+Y)/2. Ну и по окончанию свечи последнее значение фиксируется. Ну как-то так. Пишу, как понял. Может и не прав.

Опять же, это все с ходу на коленке. Сейчас поглядим, может логика (и скорее всего) будет поменяна в корне.

avatar
Sibiryachok, там еще напрашивается отфильтровка HFT-шников, которые как рыбы-прилипалы двигают свои заявки вместе с движением цены, чтобы видеть стакан без них, но это уже, на мой взгляд, сверхзадача, которая без конкретной цели вряд ли стоит усилий.
avatar
Владислав К, 

avatar


avatar


avatar
Sibiryachok, а как можно опробовать данный индикатор?)конечно спуффинг у нас никто не запрещал, но вообще будет полезно
avatar
ivanov petya, пока никак
avatar


Видел такое — сделано уже и под квик. Еще бы знать какие заявки уберут в последний момент. А где моментально нальют HFT.
avatar

теги блога Sibiryachok

....все тэги



UPDONW