Три богатыря - купить, продать, напиться?

29 марта 2018, 10:21
|
ch5oh

Шерстил тикеры и решил посмотреть как ведут себя «три богатыря» на одном графике.
Отнормировал в начальный момент времени к 100 единицам, 2017 год, часовики H1:

Смотрю на них и думаю: как этот зоопарк запрячь, чтобы мне хорошо было?
Для чистоты обсуждения (чтобы не вдаваться в фундаментальные споры) названия тикеров скрыл.

Коллеги-технические аналитики (и алготрейдеры), что думаете на их счет?
Кого покупать, кого продавать, кого оставить скучать?

Я лично не силен в ТА, но сказал бы, что «красный» на нижней границе восходящего канала долгосрочного и поэтому просится лонг с коротким стопом.

Sergey Pavlov, может быть, Вы скажете свое веское?
Стоит возиться с этим добром и если «да», то какой класс алгоритмов на них натравить?

ПС Если господин Тихая Гавань сможет найти минутку и сделать ТА своим магическим способом,
вышлю исходные данные в CSV.

5К | ★2

36 комментариев

Что-то купить, что-то продать...
Если так важны алгоритмы, то лучше выбирать из класса заглядывающих в будущее!

Sergey Pavlov

29 марта 2018, 10:36
Ответить

Sergey Pavlov, здравствуйте, а можете подсказать как устроен такой алгоритм?? он обучается за прошлый период?

ivanov petya

30 марта 2018, 09:21
Ответить

ivanov petya, зачем ему обучаться за прошлый период, если он заглядывает в будущее?)

Sergey Pavlov

30 марта 2018, 09:40
Ответить

Sergey Pavlov, это просто из мира фантастики)))

ivanov petya

30 марта 2018, 11:26
Ответить

Синий продать — очевидно идет падение стоимости.
Красный купить.
Зеленый наблюдать

Илья Михайлов

29 марта 2018, 10:44
Ответить

Илья Михайлов,

Синий продать — очевидно идет падение стоимости.

Также очевидно, что падение идет давно и давно просится как минимум серьезная коррекция.
Диагноз: покупать рано, продавать поздно.

VladMih

29 марта 2018, 10:47
Ответить

1. Абсолютно некорелированное дерьмо (в выбранном масштабе)
2. Канал для покупки очень хреновый (если говорить именно о канале, а не просто линии поддержки, слегка… устаревшей)
Купить можно, но не только с коротким стопом, а и с коротким… тейком. По любому текущий тренд там НИЖНИЙ.

Не знаю как отреагируют те, к кому вы обратились, но я посоветовал бы для таких целей выкладывать светлые картинки. Загрузил вашу картинку в редактор, чтобы сделать разметки, но оно как у негра в опе. Нарисовал только ваш канал (белым цветом, конечно) и плюнул, чтобы не насиловать глаза.

VladMih

29 марта 2018, 10:44
Ответить

VladMih, спасибо!

Белая версия:

ch5oh

29 марта 2018, 11:46
Ответить

ch5oh, два раза в одну реку? Не...
К тому же я сказал, что без корреляции всю тройку рассматривать нет смысла, а если анализировать один актив ради одной сделки, то это уже совсем другая тема.

VladMih

29 марта 2018, 11:49
Ответить

ch5oh, а чего думать, синий купить, сейчас.
в дальнейшем — покупать дорогое, продавать дешевое. относительно линии нормирования.

П М

30 марта 2018, 08:40
Ответить

ch5oh, красный- продажи по рынку, зеленый покупки по рынку. Синий склоняюсь к покупкам после проторговки

Sergii Onyshchenko

06 мая 2018, 21:12
Ответить

Если активы некоррелируемые, то нашлепайте по зигзагу на каждый:)

Не занимались ТА и нечего начинать, пустое это:)

Гольдфингер

29 марта 2018, 10:51
Ответить

Гольдфингер, а я так вообще не понимаю в чем смысл клеить горбатого к стенке — брать активы без корреляции.

VladMih

29 марта 2018, 10:56
Ответить

VladMih, я на нашем рынке не знаю хорошо скоррелированные активы. Точнее, всего одна пара достаточно очевидная, но на одной паре очень трудно заработать.

ch5oh

29 марта 2018, 11:47
Ответить

ch5oh, лучше одна хорошая, чем 10 раз в дерьмо вступить.
Да и не сошелся свет клином на мифической корреляции.

VladMih

29 марта 2018, 11:50
Ответить

Странные графики, не настоящие какие-то)

Friendly Deep Space

29 марта 2018, 10:55
Ответить

qlewer, =) они нормированы, чтобы начинаться со 100.

Или еще что-то не нравится?

ch5oh

29 марта 2018, 11:48
Ответить

У тебя Точка Нуля подогнана.

Алексей

29 марта 2018, 11:07
Ответить

Алексей, что такое «Точка Нуля»?

Цены начинаются со 100 — это просто нормировка.

ch5oh

29 марта 2018, 11:49
Ответить

За 1 год цена активов примерно осталась на том же уровне. Самое простое что приходит в голову — сидеть во всех трех бумагах по 33% от депо. Ребалансировка или раз в неделю или раз в месяц.

Дмитрий Т

29 марта 2018, 11:21
Ответить

Richard, интересная мысль. Просто Constant Portfolio Rebalancing — и ведро попкорна?.. Возможно это и правда наилучший вариант в данной ситуации...

Удалось эквити из Вашего профиля наверх загнуть?

ПС И еще при попытке зайти на Ваш сайт algoinvest Ваш провайдер матерно ругается и не хочет показывать граали.

ch5oh

29 марта 2018, 11:53
Ответить

ch5oh, ну я бы так сделал.

Эквити из профиля вышло в положительную сторону и я перестал торговать те ТС. Перешел на более интересные.

Спасибо, надо будет разобраться с сайтом.

Дмитрий Т

05 апреля 2018, 21:08
Ответить

За время прочтения этого поста, можно слить и приумножить десяток депошек или доказать кому нибудь в интернете что он не прав. В общем есть мысль, что куча народу сидит в кэше и не знает чем заняться.

drow

29 марта 2018, 12:02
Ответить

drow, яркий тренд закончился. Вернулось чувство легкой апатии и даже чуть-чуть депрессии.

ch5oh

29 марта 2018, 12:14
Ответить

ch5oh, ну для начала надо определиться какая корреляция между ними и на каком Т.Ф. и потом понять что мы хотим получить в итоге.тут всё зависит от фундаментала самого актива.сегодня он может хорошо идти вместе со всеми, а завтра никак..
а вообще поддерживаю мысль Ричарда про 33 процента на каждый актив.
а делать оценку исходя из ТА по пустому графику, это вы можете монетку подкинуть с таким же успехом

ivanov petya

29 марта 2018, 17:01
Ответить

ivanov petya, если ТА работает, то ему не нужен фундамент. А если нужен фундамент — то это не ТА, а какая-то адская смесь. В которой даже не понятно что играет основную роль.

ch5oh

29 марта 2018, 17:45
Ответить

ch5oh, ТА может и работает, всё сводится к тому какие именно методы использовать.по сути 2 разных человека используя разные методы(1-индикаторы,2-прайсэкшн), да даже использую один и тот же могут иметь разные взгляды.по сути тут всё сводится к вероятности, что соотношение прибыли к убытку будет примерно 50 на 50, за исключением каких то частных случаев.не буду спорить, что какие то паттерны или свечные модели могут иметь вероятность большую в ту или иную сторону, но всегда возможен иной исход

ivanov petya

29 марта 2018, 19:19
Ответить

«как этот зоопарк запрячь?»
Так на рисунке очевидная косичка, её и надо заплетать.

29 марта 2018, 15:46
Ответить

Можно забавный, показательный и полезный турнир среди алготрейдеров устроить. Выложите эти данные в csv. Пусть все желающие из алгоадептов создадут на этих данных по одной системе. Эти системы они отправляют вам в виде правил. Вы эти правила тестируете на контрольной выборке с учетом издержек и обнародуете результаты. Повторно проторговать нельзя. Только один раз. Позвать по максимуму всех любителей алго.

Sergey Pavlov

30 марта 2018, 09:43
Ответить

Sergey Pavlov, проще к Павел Крапчитов обратиться. У него уже и скрипты для ТСЛаб есть в огромном количестве. Ему несложно будет протестировать, при желании.

Вряд ли найдется много желающих прислать мне скрипты каких-то МТС "чисто ради участия в непонятной движухе".

ch5oh

30 марта 2018, 10:35
Ответить

ch5oh, с одной стороны, так, а, с другой стороны, вон сколько желающих принимать участие в непонятной движухе под названием биржевые торги на реальных счетах.

Sergey Pavlov