SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sosed667
Подскажите по опционам
- 05 марта 2012, 14:46
- |
Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
24 |
Читайте на SMART-LAB:
🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале
В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и...
15:10
Какие активы дают доходность выше индекса 📈
Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост...
15:17
продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.
покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.