SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sosed667
Подскажите по опционам
- 05 марта 2012, 14:46
- |
Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?
37 |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)
💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71 % , дюрация 2,14 года до погашения) размещен...
09:45
Риски в инвестициях: как избежать опасных сделок с помощью ИИ
В этой статье я продолжу рассказывать, как искусственный интеллект научился помогать в инвестициях. В предыдущей части «Записок» я...
15:12
продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.
покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.