Подскажите по опционам

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам- дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем убыток по путам. Как так?

опционы вариационка

sosed667

Владикавказ

с 16 февраля 2012

11 Комментариев

Бочаров Евгений
05 марта 2012, 14:58
у тебя тетта и там и там отрицательная, купленые опционы распадаются.

продай путы 165 и продай колы 185 и тогда есть вероятность что заработает их номинальную стоимость на временном распаде.

покупать опционы (любые) за неделю до экспирации вообще не вариант.
+1
Hencok
05 марта 2012, 14:59
Так ты все перепутал! Кол 180 нужно было покупать и пут 165! )
0
sosed667
05 марта 2012, 15:11
не, эти опционы входят в конструцию, кот. я построил сразу после февр. экспирации, тэтта понятно, у меня проданы 165 путы и 180 колы, они немного компенсируют тэтту. а покупал я специально опционы на деньгах/в деньгах. вопрос в том, что по грекам выходит, что при росте мои колы должны рости сильнее, чем путы падать, а этого не происходит
0
Бочаров Евгений
05 марта 2012, 16:46
www.option.ru/analysis/

Вот на этом сайте можешь построить профиль твоей позы, профиль всех греков, и посмотреть «на картинке» как меняется во времени. Понятно что смоделируешь ты там только модель, на деле не будет все прям точно совпадать, но представление будет.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 28,08% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

🌾 На 22 апреля запланировано размещение дебютного выпуска облигаций растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс ( ВB-.ru , 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 28,08%, дюрация 2,92 года)....

Иволга Капитал

17.04.2026

Селигдар 20.04.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 001P-11, насколько интересен выпуск?

Mozgovik

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...