Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ. ОФЗ-ПД серии 25083 с постоянным купонным доходом и ОФЗ-ПК серии 29012 с переменным купонным доходом по 10 млрд рублей каждый.

ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7,0% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года. Ставка 1-го купона — 10,74% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 0,40 п.п.

Итоги:

ОФЗ 25083

Спрос превысил предложение в 3 раза. Итоговая доходность 7,6%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 98,3468% от номинала, что соответствует доходности 7,60% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе 29,508 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 3 раза. Выручка от аукциона составила 9,902 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 98,33% от номинала, что соответствует доходности 7,61% годовых.

ОФЗ 29012

Спрос оказался ниже предложения. Итоговая доходность 9,68%. Разместили 40% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года составила 103,3933% от номинала, что соответствует доходности 9,68% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Средневзвешенная доходность рассчитывается по методике ПАО «Московская Биржа», в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последней установленной эмитентом ставке купона.

Всего было продано бумаг на общую сумму 4,13 млрд рублей по номиналу при спросе 6,950 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть спрос оказался ниже предложения. Выручка от аукциона составила 4,483 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 103,3% от номинала, что соответствует доходности 9,7% годовых.

Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь.
Свежих данных об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов нет. Данные на 01.09.17 можно посмотреть здесь.


Традиционный свежий RGBI