Блог им. Dabelw
Как я и планировал, я хочу написать серию, про опционы. Хотя речь в них пойдет не только про опционы, а вообще, про торговлю в том числе. Я назвал этот цикл «Опционы для гениев». Соответственно, тот, кто проработал на бирже долгие годы и считает себя посредственностью, может все это не читать. Гении, это те, кто не так давно пришел на биржу, но уже знает, какими словами он напишет заявление на увольнение с основной работы. Гении, это те, кто уже знают, как читать график и выставлять ордера. Я так же хотел бы обратиться к наставникам Гениев. К тем, кто гордо называет себя околорынком и дает возможность гениям считать себя гениями. Но не будем долго вступать, начнем.
Риск. Прежде, чем взять и открыть любое дело, давайте разберемся, чем мы рискуем. Допустим, у вас есть работа и 30 тысяч в месяц. Это без риска. И если вы хотите сменить эту работу на трейдинг, то надо понять, что те же условия комфорта нужно сохранить, получая те же 30 тысяч в месяц. Причем без риска. И сделать это можно, не просто, а очень просто. Начиная с облигаций и заканчивая опционами. (к этому мы еще вернемся). Но денег для этого надо. При 6 миллионах капитала, вы сможете зарабатывать свои 30 тысяч без риска. Без риска, это условное понятие. Это 99,73%. Но если денег мало, а хочется больше, вы, как любой частный предприниматель должны взять на себя риск. И тут начинается самое интересное. Мы не можем физиологически оценить эти величины. Нам может быть страшно или жадно, но наши мозги не могут подумать, с какой вероятностью патрон остановится напротив ствола и как смело нужно нажимать на курок. Нам все равно страшно. И это порождает много рассуждений о психологии трейдинга. На самом деле это статистика.
Можно сравнить два статистических случая. Торговля на бирже и езда на машине. У нас в стране 140 миллионов. 400 тысяч гибнет с помощью автомобилей. И это, примерно 0,3%. Думаю, это ни кого не останавливает сесть за руль или выйти из дома, не написав завещания. Но у нас 50 мил машин, в которых можно погибнуть. И это уже 0,8% риска. 3 мил ездят пьяными. Это 13% риска. И если вы пьяный и едите со скоростью 200 км/час, то это 80% риска. Если вам предложат пройти специальные курсы водителя. Где Вас научат, как в час пик добираться до работы за 10 минут со средней скоростью 200 км/час, не попадая под радары и ничего не нарушая. Сколько вы заплатите инструктору? При том, что инструктор сам так ездить не может. Он же не гений, он околорыночник. Таким образом, сопоставляя статистику одного и другого, прошлого и будущего мы можем получить понимание, с чем мы играем.
Вы сами можете сравнить статистические параметры вашей сегодняшней жизни с вашей мечтой. Если вы мечтаете, что завтра будет ГЭП и вы ок. То ГЭП бывает в обе стороны. Торговля на бирже это деятельность позволяющая взять на себя столько рисков, что и не унесешь. Просто тут платят за риски. Не за ваш анализ кала, то есть графика и аналитику. Или что вы всю ночь тестируете ТС. Вам платят за риск. Кто то, в реальном секторе, с себя риск снимает и на вас перекладывает. И остается понять, правильно ли вам оплатят и можете ли вы такой риск взять. Торговля на бирже это работа с рисками. А риски это не стоп лосс, а статистика. И вот со всем этим мы и попробуем разобраться.
Для этого, я хочу, еще раз повторится и написать про распределение и волатильность. Глазами Гения. Так что бы гению было понятно, то есть без формул и арифметики.
Если интересно…
мне понравилось как изложено, в опционы для чайников даже не суюсь, но у тебя попробую разобраться.
С вниманием и, поверь, ОГРОМНОЙ РАДОСТЬЮ буду читать тебя целиком. Знаю, что написание хорошей статьи отнимает ОЧЕНЬ много времени и сил. Даже если пишешь «в состоянии потока». Те, кто не пишет, этого не знают.
Пожалуйста, пиши чаще! Ты один из очень немногих, кого хочется поглощать искренне! Ни пуха!
Я себя считаю в опционах крайней посредственностью, но читать буду всё равно! :)
Да и про 3 миллиона пьяных за рулем не понял)
А так, да, пишите, конечно же; «всегда интересны новые знания»))
автор немного ошибся, на несколько сигм)))
У Вас, кстати, тоже))
Я, как всегда, писал о том, что неплохо бы(прежде чем обзываться))) свои опусы перед публикацией перечитывать.
или придет дочк Батыя Чингисхановича устраиваться на работу (на твою работу, хотя работать будешь именно ты ).
осмелюсь предложить чуть более подходящую аналогию:
когда вы торгуете на бирже едете ночью в тумане по раздолбанному горному серпантину, пытаясь прогнозировать внезапные повороты и колдобины, да еще стремитесь при этом набрать 20-е плечи скорость 200км/ч, то вероятность маржинкола аварии составляет как минимум 2 сигмы (т.е. 95,5%).
что на деле является типичным исходом для плечевиков на форексе и котлетистов на срочном рынке...ну, в общем, для невменяемых гонщиков.
Из первого блока статей ничерта полезного не вынес. Видимо, выбранный язык не лег на мое восприятие?.. В целом понятно о чем говорит иностранец, но как это приложить к конкретным стаканам и конкретным улыбкам...
Вот, Московский Лоссбой все разжевал и даже эксельку для тупых (для меня) выложил...
Одна беда: история начинается с фразы "Допустим, есть у нас прогноз на будущее движение рынка..."
По себе знаю ^^'
Интересно изложено. Жду продолжения!+
Так в этом-то вся и идея! Правильно! Продавать опционы, а хеджировать их фьючерсами и/или другими опционами! Так Куклы всего мира делают, даже туповатые управляющие американских фондов!
Спасибо Дмитрию, что он помог взглянуть на этот вопрос, но уже в профиль. От души ржал! :)
А уж российские-то Куклы, которые не используют, а САМИ СОЗДАЮТ волатильность на краях :)
Читайте Дмитрия!
Почему 0.8%? Это чего получается, что в аварии гибнет только водитель?