Блог им. god1

Важнали скорость роботов?

    • 21 августа 2017, 11:51
    • |
    • God
  • Еще
Многие почему-то уверены, что если они торгуют среднесрочно, то их роботам скорость ненужна и достаточно тормозных коннекторов с секундными летенси, типа им проскальзывания в 0.1% цены не важно. В далекие времена, когда у большинства не было нормального доступа и все торговали через медленные интерфейсы(а то и по телефону), действительно лишние несколько секунд не играли роли. Но в современном мире, когда на бирже куча игроков с очень быстрыми коннектами, это не так, у медленных сейчас нет никаких шансов.
Пусть они в среднем с одной сделки и берут по 1-5% цены, но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные. Поэтому средняя чистая прибыль в расчете на каждую сделку(включая убыточные сделки и комисы) будет всеравно измеряться десятыми долями процента. А если от средней прибыли в 0.3% откусить по 0.1% при открытии и закрытии позы, то останется всего 0.1%, тобишь прибыльность из-за медленного конекта сократиться в 3 раза. 
Кто-то наивно думает, что может иметь среднюю прибыль со сделки в несколько процентов(при активных спекуляциях, а не инвестициях по ФА)? Это наивное заблуждение, на рынке не вы одни такие, а еще тысячи разных фондов и частных спекулянтов ежедневно изучают рынок в поиске неэффективностей, и такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу.
Поэтому такие динозавры, как ручные трейдеры, торгующие по своим четким алгоритмам темболее не имеют никаких шансов. Исключение ручные трейдеры, у которых нет четкого алгоритма, а торговля субьективная на основе мнения и видения рынка трейдером.
  • Ключевые слова:
  • хфт
★4
35 комментариев
Имеете в виду что пока у медленного трейдера ордер медленно идет до биржи, цена на актив поменяется? Так она ведь может поменяться как против медленного трейдера, так и в его пользу.
Если конечно быстрые злоумышленники не знают подробности его торговой системы и не играют против него, что вряд ли, так как кому он нужен)
нет, чем медленнее робот тем лучше. имхо
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, если там есть неэффективность, то проскальзывание будет против ордера.
avatar
God, чем больше таймфрейм — тем меньшую роль играет проскальзывание. Что такое в вашем понимании «среднесрочно» — торговля на 5 минутках? 0,3% — это прибыль от сделки у кого? У вас? 
И второе. Устал повторять, но для вас повторю на ваш тезис. ...«И такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу» — означает только лишь то, что у вас нет робастной прибыльной системы, основанной на вечнозеленых закономерностях рынка. Со всеми вытекающими.
avatar
Скорость исполнения заявки зависит от биржи, а не только от коннекта. Как-то на форуме арки поднимали этот вопрос. Ну и если ваш робот долбит по стакану, то да, реал с историей никогда не совпадет. А вот если вход/выход по лимиткам (по заранее рассчитанным уровням), то совсем другое дело. 
avatar
home30, 
вход/выход по лимиткам

В этом случае другой риск, риск неисполнения ордеров в потенциально прибыльных сделках, в то время как все убыточные останутся. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну тут от объема зависит. Если 10-20 лотов на Ri, то в 99% случаев заявку разбирают. Если больше, да, тут уже вопросы. Но что мешает в коде прописать «пути эвакуации» для таких случаев. Все равно это не сильно будет портить успеваемость.
avatar
home30, лимитки не спасут, их нужно успевать вовремя переставлять при изменении «справедливой цены».
avatar
Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку. В среднем у большинства лаг на постановку/снятие заявки  300-700 мс. И как раз разница в том что бы проскальзывание было в пределах тестового, даже с  учетом этой задержки + эффект от повышения емкости. Поэтому важным моментом является техника и точка открытия позиции.
avatar
Frend, 
Неправильное утверждение про то что скорость не важна, речь шла о том что если покупать роботов, то покупать только тех которым лаг в 300-500-1000 мс не критичен, и он не перестанет зарабатывать имея такую задержку

в топике самая главная мысль
 но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные

что когда придется стопиться, то если рынок в движухе, там может стоп заскользить на достаточно много пунктов. В такие моменты скорость очень важна.
avatar
Frend, таких роботов не бывает, и я написал почему.
avatar
God, таких роботов много. вопрос в моменте входа, или мы догоняем или мы подставляем, вопрос больше в точке и методе открытия. От сюда и зависимость скорость/проскальзывание/очередь в стакане. А также в мгновенной ликвидности. 
avatar
Frend, таких роботов нет, а если думаешь иначе, то сильно заблуждаешься насчет того что твой робот зарабатывает в реале.  На рынке очень большая конкуренция, и околонулевая вероятность, что ты самый гениальный трейдер в мире и единственный смог найти эту неэффективность. Иначе тебе потребуется скорость чтоб конкурировать с остальными кто торгует эту же неэффективность.
avatar
Я считаю, что не стоит всех трейдеров под одну гребенку чесать. Тут уже было сказано, что если объем небольшой, то вполне спасут лимитки. Это первый случай. Второй вариант — крупные фонды и т.п., которые входят надолго и по фундаменталу. Или у них тоже задача вхерачить миллиард за 0.0001 сек супер-пупер быстрыми роботами? Они могут неделями формировать свои позиции! У них задача, к примеру, покупать некий актив в диапазоне цены условно 100-120 руб. Для этого не нужна скорость.
avatar
Попов Роман, если даже объём большой, то лимитки отлично спасут точно так же, просто их понадобится больше.
Не важна. Я в среднем на трейд 1-2% делаю. 0.1% отдавать на костах — это еще надо постараться в ликвидных акциях. В неликвиде — на сделку и делается больше. Итого, если 5% прибыли я в разнообразные косты и отдам — да фиг с ним, оставшегося мне все равно хватает.
avatar
MadQuant, чукча не читатель, чукча писатель? Или у тебя все сделки исключительно прибыльные и убыточных не бывает?
avatar
God, вы читать умеете?

Я в среднем на трейд 1-2% делаю.

На прибыльную я и делаю не 1-2, а 3-4% (а иногда и до 20-30% доходит), на убыточную — 2% В среднем, при доле прибыльных 60-70% — получается то что озвучил выше.
Вообще мои позы не секрет — можно в профиле посмотреть. Как и прибыль по текущим трейдам.
avatar
MadQuant, так ты чтоль руками торгуешь? ну про таких я написал в конце поста))
avatar
God, где я писал, что торгую руками?
avatar
avatar
God, если ты не умеешь за сделку 2% выносить — то это просто ты ламер, и не надо свой узкий взгляд на рынок воспринимать как абсолют, и чего-то пытаться проповедовать людям, которые это умеют делать.
avatar
MadQuant, я действительно не умею такую большую маржу с каждой сделки делать, и честно об этом говорю. Зато я умею делать на порядок меньшую маржу, и стабильно и очень прилично зарабатывают на этом. А ты тоже не умеешь брать такцю маржу но, в отличии от меня, обманываешь (либо наивно заблуждаешься) что умеешь, и в итоге сливаешь бабло)))
avatar
God, у меня сейчас годовая доходность > 30% годовых, только за июль +5% снял, за август — все видно в моем публичном портфеле (на текущий момент — +2.4%). Сам портфель я публиковал 1-го августа — так что это легко проверить (https://smart-lab.ru/blog/412664.php).
Так что ага, давай расскажи мне, как я сливаю бабло)))
avatar
MadQuant, на один месяц нет никакого смысла смотреть, это случайный результат и ни о чем не говорит. А вот как выглядит кривая доходности за несколько лет?))
avatar
God, да точно так же — в районе 20-25% годовых, при удержании каждой позиции примерно в течение месяца — как раз и получается примерно искомые 2% на трейд
avatar
MadQuant, хватит слов, просто запость у себя в блоге такой граффик, построенный в ЛК брокера за несколько лет, а не за один месяц ;) Вот и посмотрим насколько твои роботы там хорошо зарабатывают))
avatar
God, точно, хватит. Ты запость сначала картинки за несколько лет — и потом учи людей, что там с какой маржой надо зарабатывать.
avatar
MadQuant, все с тобой ясно, значит в остальные месяцы  ты сливал, вот и боишься показать их))
avatar
God, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям.
P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
avatar
MadQuant, у меня не было сливного года, а на свои деньги — сливного квартала, и показать свои результаты мне не стыдно. Просто то, что я могу показать — начинается в этом году. За результатами ранее — обращайтесь к моим работодателям.P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.

ну ты и шутник :) 
avatar
God, я действительно не умею такую большую маржу с каждой сделки делать, и честно об этом говорю. Зато я умею делать на порядок меньшую маржу, и стабильно и очень прилично зарабатывают на этом. А ты тоже не умеешь брать такцю маржу но, в отличии от меня, обманываешь (либо наивно заблуждаешься) что умеешь, и в итоге сливаешь бабло)))

именно… И тот кто пишет и тестирует скажет это истина!
avatar

проскальзывание всреднем = 0.01% на российском рынке… при сумме 100-200к
avatar
ves2010, это не так
avatar
Тэкс тэкс. Окей, речь если речь в посте идет о 0.3% за трейд — каких размеров гидроцефалия должна развиться, чтобы в таких стратах лупить по рынку?)
avatar

теги блога God

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн