Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35 | ★1
16 комментариев
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar
krolix
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar
krolix
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar
kuranushka
kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
avatar
DeFi Partisan
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar
krolix
krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
avatar
krolix
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
avatar
DeFi Partisan
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar
krolix
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar
kuranushka
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
avatar
DeFi Partisan
+2
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
avatar
krolix
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
avatar
krolix

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: фунт снова берет реванш за свой неожиданный провал
Попытка фунта удержаться на достигнутой вершине и продолжить рост к новым максимумам провалилась и пара резко упала до локального минимума в...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
16:41
Фото
#MGKL: Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49% от чистой прибыли за 2025 год
22 мая 2026 года Совет директоров ПАО «МГКЛ» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025...
Фото
MGKL
10:08
Фото
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год
Такое решение основано на положении о дивидендной политике, которая предписывает принимать во внимание «циклический характер рынков металлов ,...
Фото
Nornickel
16:31
Фото
Т-Технологии 1 кв. 2026 г. - так близко к Сберу еще никогда не было
Т-технологии опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Чистая прибыль составила 35 млрд руб. (+4%) к прошлому году, без учета...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:03

полезные записи за 24 часа

★7 8 Длинные ОФЗ: ставка на смягчение или просто купон?
★7 1 Календарь событий этой недели
★6 1 Календарь новых размещений облигаций на этой недели 25.05 — 29.05
★4 7 Глобальное производство стали в апреле 2026 г. — пикирование продолжается. В России 25 месяцев подряд происходит падение, просвета не видно!
★4 118 Я понял почему застрелился Ливермор!
★4 2 X5 - как ставка ЦБ съела ваш профит
★3 10 Офигенная история из мира ЗПИФов недвижимости.
★3 12 Человек-мост: кто такой вообще Джаред Кушнер?
★3 2 Проблему видно раньше графика: как я научился замечать слабые сигналы до падения котировок
★3 41 Индекс МБ сегодня
+134 11 Изменение рейтингов
+131 49 Азия. Понедельник.
+130 33 Маяк погас, теплица сгнила: как Смартлаб развели на опционные сопли
+126 118 Я понял почему застрелился Ливермор!
+105 16 Эскалация набирает обороты, российские силы начинают наносить удары по предприятиям ВПК Украины🔥Акции и инвестиции
+103 41 Индекс МБ сегодня
+103 2 Т-Технологии 1 кв. 2026 г. - так близко к Сберу еще никогда не было
+87 29 Рынок акций, не приходя в сознание, рухнул на угрозе эскалации конфликта с Украиной
+87 10 Офигенная история из мира ЗПИФов недвижимости.
+76 62 Метод Геллы. Свершилось? (brent)

самые обсуждаемые сегодня

3к Названа проблема вывести по Ормузскому проливу 1500 судов.....

Календарь: акции | экономика | облигации

26/05 LEAS - финансовые результаты по МСФО 1 кв. 2026 г.
26/05 OZON: закрытие реестра по дивидендам 70 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

01:03 0 Обзор доллар/рубль, RTS, Сбер, нефть Brent, натуральный газ, bitcoin и золото на 26 мая 2026
00:22 0 ГМК Норникель готовится к развороту? Цена снова удержала ключевую поддержку
22:44 0 Мои позиции...
21:31 0 Голд eth long
20:21 0 ДОЛЛАР начало РОСТа Курс Доллара ЗАВТРА Курс доллара, Ракета по НЕФТИ.
17:04 3 Прогноз по золоту
15:45 0 #ATOMUSDT
15:24 0 BMW rhm long
15:16 0 Обвал акций ММВБ! Курс доллара на сегодня. Нефть упадет! Инвестиции в акции.
14:09 0 #USDJPY
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+539367 Иволга Капитал
+198390 OsEngine
+116863 Tickmill
+74405 БКС Мир инвестиций
+66887 Т-Инвестиции
+64455 Московская биржа
+57160 ВТБ Мои Инвестиции
+43233 Финам Брокер
+39397 Норникель
+32557 LiveInvestingGroup
Все компании

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн