Блог им. sarmat_

Gamblers fallacy и о вероятности 50/50

В глубине смарт-лаба (можно уже фолиант Тимофею издавать) интересный пост 5 когнитивных ошибок, убивающих вашу доходность.  Кратко по теме которую хочу затронуть с другой стороны:
Gamblers' fallacy ( оши́бка игрока́ ) или ложный вывод Монте-Карло отражает распространённое ошибочное понимание случайности событий. Связана с тем, что, как правило, человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

 Следствием этого есть другой ложный вывод :

protoforma.pro

В моменте какая вероятность достижение того или иного синего уровня?

Наш взгляд будет притягивать то, что ближе и очень многие не задумываясь скажут например 80% на 20%, уж точно 60% на 40%  (до ап уровня лишь рукой подать). И будут не правы.  Вероятность достижения 50/50. Ещё раз 50/50, либо один уровень будет достигнут либо другой. Это иногда приводит к выставлению новичками не правильных стопов, мол до цели не далеко, а стоп отодвину и не зацепит. Зацепит.

★5
121 комментарий
С вероятностями запутанная вещь. Но никак не 50/50. Всё зависит от того какие игроки уже на борту, к текущему моменту. И в каком направлении.
 Среднесрочный тренд форсирует какой-то из двух хаёв (по обе стороны от надписи СР-4х1). Может статься, что тренд закончен, тогда 100% вниз. Если тренд не закончен, тогда 100% вверх.
 + есть ещё вариант боковика.
 Такое мнение.
 А статья по ссылке интересная.
avatar
Связана с тем, что, как правило, человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятностьжелаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Гарантией не являются, но история влияет на вероятность, это очевидно. Скажем, при десятикратном выпадении орла, у Вас вероятность решки близка к 100%
sortarray sortarray, по-моему вы ошибаетесь. Выпадение сторон монеты — независимые события. Но рынок — не монета. Поэтому история влияет на текущую ситуацию. 
avatar
Грех, он наверное перепутал вероятность исхода отдельного события с вероятностью в серии опытов.
avatar
Хомячок, ничего я не путал, речь шла о влиянии истории, это априори предполагает серию
sortarray sortarray, ну так вы с оппонентом уточните предмет спора) История(серия опытов) — это одно, а вероятность отдельного события — 50/50, здесь спорить бесполезно
avatar
Хомячок, вот переписка:
alm, давайте на 1000руб, и я Вам выложу скрипт, который на практике покажет влияние истории на вероятность. По рукам?

sortarray sortarray, если вы про монетку, то давайте

отдам на благотворительность
слишком легкие деньги

Достаточно четко обозначены условия?
sortarray sortarray, если про монетку, то о чем вы оба тут спорить собрались?)) Давно известно из теорвера как рассчитывается вероятность события в серии опытов и что вероятность наступления отдельного события 50/50.

Другое дело, что если анализировать график биржевого инструмента здесь нужно определить некое равное приращение цены за «орел/решка», тогда будет правильнее рассматривать пример в посте автора.
avatar
Хомячок, О том, о чем я сразу сказал, и с чего начался сыр-бор.
история влияет на вероятность, это очевидно. Скажем, при десятикратном выпадении орла, у Вас вероятность решки близка к 100%

Может про сто процентов я загнул, не считал,  но то что она увеличится — это очевидно. Или Вы не согласны?
sortarray sortarray, нет. в случае с подбрасыванием монеты, каждон событие является независимым, т.е. вероятность одного из 2-х исходов составляет 0,5.
В серии подбрасываний вы можете только просчитать вероятность m — исходов из n-подбрасываний.И расчет вероятности проводится до эксперимента.
НО каждый отдельный бросок монеты — это независимое событие с вероятностью 0,5 и история тут никак не влияет.
avatar
Хомячок, вот он и сам пишет:
если сто миллионов  раз выпала решка 
то на сто миллионн первый раз выпадение решки/орла  осталось как и было 50/50

Естествено это подразумевает серию опытов и историю
Хомячок, ну это хоть чуть-чуть умным людям известно.
срущим (по их собственному признанию) на учебники — мир готовит массу открытий.
avatar
Грех, темный это вопрос. Вот представьте, у Вас есть идеальная Монетка. Вы проверили ее симметричность. А она 10 раз подряд упала Орлом. На что бы Вы поставили в 11-й раз?     
avatar
Kapral, 50/50. События независимые. Вероятность серии с орлом в конце = вероятности серии с решкой в конце.
1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (орёл) = 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (решка)
avatar
Грех, давайте перейдем от «чистой» Математике к Реальности. Предположим, что Вы проверили Монетку на Симметричность всеми способами. Уверены, что нет Магнитных и других Полей. А Она 10 раз подряд упала Орлом.

Теоретически Вы знаете, что  события независимые. У Вас 5-ка по ТеорВеру.

На что Вы поставите в Реальности, а не в абстракции? (особенно с учетом гениального Байеса)
avatar
Kapral, камрад, на интерес я играть не буду. Начнём с этого. Это глупая затея. Ну какой смысл мне этой ерундой заниматься, если здесь чистый случай?

Отвечу, чтобы без обиняков. На орла.


avatar
Грех, имхо, почти все на Орла поставят. Даже Авторы Учебников по ТеорВеру.
avatar
Kapral, Не, у Вас же там 10 раз подряд выпал орел:) На решку:)
sortarray sortarray, Вы правы. Орел выпадает на Решку. Знают ли об этом Авторы Учебников?
avatar
Грех, 
На орла.

Глупо:)
sortarray sortarray, 
имхо, правильно. На Орла.
avatar
Kapral, Нет же:) С каждым орлом у Вас вероятность следующего орла убывает, вероятность решки возрастает:) Надо ставить на решку
sortarray sortarray, имхо, скорее, с каждым Орлом возникает какой-то Байесовский Эффект. Мы знаем, что такое маловероятно. Но оно есть. Имхо, тут есть какая-то аналогия с Трендом. Но по трезвяни не могу понять…
avatar
Kapral, с трендом аналогия примерно такая. Если у вас в линии волатильности преобладают восходящие тренды, то вероятность нисходящих увеличивается. Но с трендами сложней, там много дополнительных факторов накладывается.

Можно проще сказать: чем больше рынок прет вверх, тем более вероятней, что он упадет:)
sortarray sortarray, вы америку не шортите случаем, на пару с известным трейдером? Сколько времени там бычий тренд? :) 
avatar
Грех, это никак не отменяет того что я сказал
sortarray sortarray, что это? Вы в долгосрок шортите Америку?
avatar
Грех, америку надо шортить когда видишь для этого предпосылки, в долгосрок на комиссии разоришься:)
Kapral, 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (орёл) = 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (решка)

здесь ошибка? как правильно?
avatar
Грех, имхо, вопрос не в теории, а в том, какое Решение примет Человек в случае 
smart-lab.ru/blog/396133.php#comment7140094

Теория-это абстракция, тень Реальности.
avatar
Kapral, ты меня огорчаешь, камрад. Я на твой прямой вопрос ответил прямо.
avatar
Грех, да конечно Ты прав. Сомнений нет. Но у меня вопрос не из области теории, а из Реальности.
avatar
sortarray sortarray, 

1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (орёл) = 1/2 (орёл)*1/2 (орёл)*1/2 (решка)

здесь ошибка? как правильно?
avatar
Грех, правильно — решка:)  Это очевидно, нех*й там считать:)
Kapral, в идеальном мире пофиг на что ставить, 50% будет. в реальном — можно заподозрить неладное и поставить на продолжение тренда, т.е. снова орел. вполне разумный ход. а вот думать что монета имеет память, помнит как она падает и поэтому в след.раз полетит иначе — это только необразованные дураки могут.
avatar
Vitty, а откуда вообще беруться идиоты, которые трезвонят о какой то нелепой «памяти монеты», да еще при этом пытаются приписать эту чушь кому-то другому? Это не Вы случайно?
sortarray sortarray, блин, роковая ошибка)
скажите плиз откуда моенетке знать каким были предыдущие результаты?
как раз тут вероятность 50/50. Всегда!
avatar
Diushych, А ей ни к чему об этом знать. Она пассивный элемент
sortarray sortarray, вы просто невероятный человек. практически все что вы пишете — ну вот просто феерическая чушь! никогда такого не видел...

после сколько угодного количества выпадений орла, на след.раз выпадение решки все те же 50%. конечно при условии что монета честная и бросают ее честно и обмана нет.
avatar
Vitty, мне ваше мнение, к счастью, параллельно

В моменте какая вероятность достижение того или иного синего уровня?


В моменте продолжение тренда всегда намного вероятней
sortarray sortarray, тут тоже как-то что-то не то. У тренда разные фазы. Условно. Начало, середина, конец. Какова вероятность продолжения тренда в конце тренда? По-моему равна 0. Или как?
avatar
Грех, в конце тренда естественно, капитан, но это бессмысленно, ибо конец никто не знает заранее:) В случайно взятой временной точке.
Грубо говоря, смотрите на динамику в режиме реального времени, и говорите «разворот». В этом случае угадывание маловероятно. То же самое, говорите: «подолжение» — верояность предсказания велика. Это, в общем то очевидно, потому что временных точек продолжения гораздо больше чем точек разворота
sortarray sortarray, ну это же бессмысленно! Бессмысленно без указания перспективы, горизонта продолжения. Очевидно, что разворотная точка всего 1 (тик на конце тренда). На предпоследнем тике ответ будет — тренд продолжится. Но всего на 1 тик. Какова ценность данного ответа?
avatar
Грех, я хз, что там за ценность Вам нужна, я просто констатировал факт: в случайно взятой точке движения цены, вероятность продолжения тренда всегда намного выше вероятности разворота. Все.
sortarray sortarray, это софистика. Тут форум трейдеров, еслифчё. Использовать данный «факт» в торговле безперспективно. Это всё равно, что открываться всегда только на пробой. Результат будет плачевный, т.к. на рынке бывают ещё и развороты.
avatar
Грех, В принципе, не такой уж и бесполезный, из этого следует trend is your friend. Хотя о пользе речи нет, речь о фактах.

sortarray sortarray, у этой поговорки почему-то забывают вторую часть:

«The trend is your friend
until the end when it bends»

в вольном переводе: Тренд – твой друг,
пока не повернулся к тебе задом. ;)

avatar
Sarmatae, так и в реальной жизни происходит, что тут удивительного:) Но это не отменяет того, что на друга все таки надежды больше, чем на случайного человека, меньше вероятности, что он повернется задом, при прочих равных:)
alm, я уже пару раз так выиграл пари, думайте что хотите:) У меня техническое образование, нормальные инженеры они такие, знаете ли, смотрят на математиков как на говно:) Эвристика превыше коней в вакууме, тем более по мыслям чужих дядь
sortarray sortarray, 
Эвристика превыше коней в вакууме, тем более по мыслям чужих дядь
+100
avatar
alm, давайте на 1000руб, и я Вам выложу скрипт, который на практике покажет влияние истории на вероятность. По рукам?
alm, Договорились. Напишу в течение суток. 
alm, Вы заднюю включаете?
Мне срать на ваши учебники, я вам показываю факт: пишу симулятор, используя комповский честный рандом.
alm, гении хуении, я так и не понял, вы спорите или нет? конкретно. Или Вы слились?
Автор топика не учел фактор времени и очередность достижения уровней (кто вперед?). При данной неверной трактовке конечно вероятность 50/50: когда-нибудь оба уровня будут достигнуты. В такой трактовке вопрос напоминает: «какова вероятность встретить динозавра?» Но если же поставить вопрос корректно: какой уровень будет достигнут ВПЕРЕД, то тут визуально 20/80
avatar
alm, Вы спорите или нет?
alm, имхо, темный это вопрос…
avatar
alm, Ну все, значит как договорились ранее
alm, не дают Нобелевскую Премию за Математику. Филдса дают. Вульфа дают. еще много есть. Жена Нобеля имела, УВЫ, УВЫ, УВЫ, Роман с математиком…
avatar
Kapral, На самом деле, это, вроде, байка, Нобель не был женат. Почему Нобель не включил математику точно неизвестно, но наиболее вероятной является версия, что он не считал ее сколько-нибудь полезной в практическом аспекте. Либо, не считал ее вообще отдельной дисциплиной.
А эту байку, скорей всего, придумали сами математики, как бы в отместку, и для «самооправдания»:)
Че за хуйня?
avatar
Вы все события считаете равновероятными, что не верно. По вашей логике вероятность сорвать джекпот купив лотерейный билет 1/2, вероятность попасть в авиакатастрофу 1/2, вероятность того что доллар подорожает до 60 рублей или подешевеет до 60 копеек тоже 1/2.
Kapral, лично для меня — нет:)
 ну тут фокус в том что оба уровня грубо говоря равнозначны
и в данном случае видимо не имеет значения точка отправления…
avatar
alm, да я согласен. Весь вопрос в том, на что Вы поставите, если знаете, что симметричная монетка 10 раз подряд упала Орлом. Склонитесь ли Вы в сторону Орла или нет? я-ДА.
avatar
alm, в общем, нашел свой старый тест, поэтому долго ждать не придется

jsfiddle.net/8cmdnvsn/1/

логика следующая, вкратце. 

орел и решка естественно, имитируется единицей и нулем.
после нажатия кнопки выполняться цикл. Количество итераций соответствует числу поля ввода. на каждой итерации производится подбрасывание монетки, угадывание, затем результат запоминается. Если мы угадали, то на основании проверки предыдущих результатов, наш результат заносится в таблицу, в соответствующее количеству предыдущих выпадений поле. То есть, если на данном шаге, допустим, мы угадали, и выясняем, что до этого такой же результат(выпадения) был трижды подряд, мы производим инкремент текущего значения в поле 3 таблицы. Функция угадывания реализована очень просто. Мы всегда предполагаем, что выпала единица. Поскольку по дефолту у нас вероятность угадывания из 2-х = 50%, то по дефолту пытаясь всегда прогнозировать 1, угадаем при прочих равных ровно половину. Соответственно, если при увеличении предыдущих совпадений у нас вероятность не меняется(что утверждаете Вы), у нас при любых исторических данных будет одинаковое количество угадываний.

Если что непонятно, спрашивайте, если надо, могу откомментировать код.

Скрипт показывает, что Ваше предпопожение неверно. Идет совершенно четкая корреляция между историей и вероятностью (мы чаще угадываем тогда, когда сзади нас наименьшее число подряд идущих совпадений).

Если у Вас сильный комп можете выставить 100000, но больше не советую, вычисление ресурсоемкое. Да и дефолтное знчение, все показывает однозначно, нет смысла особо. скрипт можно оптимизировать, но в данном случае не вижу смысла усложнять, поскольку то что нужно он и так делает.

Если нет возражений, вышлю Вам реквизиты, укажите как Вам удобней, на сберовскую карту или на яндекс деньги. Могу еще на вебмани, в крайнем случае, но это не желательно
alm, конкретные возражения есть?
Я собственно уверен в своей правоте, если что, поэтому буду краток. Если Вы начнете вилять, я просто сделаю для себя вывод о том, что Вы не джентльмен, занесу вас в блеклист, и забуду о Вас, от потерянной выгоды я плакать не буду:)
Можете подумать и проанализировать вышесказанное описание, я Вас не тороплю. Но я показал факт.
Итак?
alm, да, если будете разбирать код, на первую функцию внимания не обращайте, это просто ограничение выставляемого в поле значения, просто чтобы комп не завис у того, кто будет тестить, не дает выставить более шестизначного числа:)
alm, аккуратнее. смотря как он скрипт напишет.
плюс примитивный датчик псевдослучайных чисел имеет ненулевую автокорреляцию (в силу своего несовершенства). так что…  а вот если брать нормальные случайные числа, например через CryptoAPI — разумеется никакой зависимости не будет и можно спорить на любую сумму
avatar
Vitty, Нельзя не отметить Вашу тотальную безграмотность. В компьютере реализован честный рандом, он зависит от случайных величин, таких как температура проца и т.п., генератором псевдослучайных чисел пользуются только идиоты, с математикой головного мозга.
А честность рандома, тоже в свою очередь проверяется очень легко, на статистике, и, даже если случайность там не полная, погрешность ничтожна, и для данной задачи не имеет значения, в силу того, что зависимость от истории огромна.
Но кому я это говорю, собственно…
sortarray sortarray, чтобы отмечать безграмотность, надо самому хоть что-то из себя представлять, а вы же порете тотальную чушь, как уже писал. рандом реализован не в компьютере, а в рантайме конкретного языка; в вашем JS это разумеется псевдослучайные числа, причем даже не Мерсен, в хромовском V8 это MWC1616. в C/C++/C#/Java аналогично. и даже понятно почему так, если, конечно, промеж ушей не кость. и тесты на случайность рандом не проходит, если конечно тестировать по MNIST и die hard, а не «гений» вроде вас, ну а то что в своем скрипте фееричные рез-ты, так это исключительно от того, что наговнокодили полную хрень, без понимания что пишете. это что-то нереальное просто! собственно и математику вы не любите потому, что понять ее и близко не можете… но это прекрасно что вы на бирже! оставайтесь и довносить не забывайте ;)
avatar
Vitty, я, признаться, был о, Вас лучшего мнения, как о прогере, несмотря на неприязнь. Вы банальный буквоед. Строго говоря, конечно, Math.random не предоставляет криптографически стойкой случайности, но использовать его тут предпочтительней в силу того, что криптоапи может не поддерживаться всеми клиентами, потому что любой идиот понимает, что при такой корреляции, такая тонкость не то что не нужна, но придраться к этому может только настоящий, 100% шизоид, который требует гарантий от солнца на предмет его свечения, например. Ваш уровень, я смотрю, немногим превосходит здешнего гуру, который взялся уроки по программированию давать, может вам тоже так на пирожки с повидлом посшибать?
полную хрень

Обоснуйте пожалуйста, Ведь мы же не хотим, чтобы публика думала что вы дешевый балабол. Попробуйте реабилитироваться.
Vitty, 
в вашем JS

developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/RandomSource/getRandomValues

просвящайтесь, чтобы не выглядеть идиотом впредь.
Но это ничего не изменит
sortarray sortarray, нда, это уже олигофрения. плюс способность помнить лишь последнее предложение.
я изначально написал что надо использовать криптоапи поскольку в стандартный рандом плох. 
в своем говнокоде что использовал? криптоапи или псевдослучайный rand? распечатай, повесь на стенку и бейся лбом пока не дойдет. ссылку на криптоапи зачем теперь присылать? реально идиот каких свет не видывал. на этом все.
avatar
Vitty, ты вообще не в теме, я гляжу, об стенку горох, даже смысл не понял. Книжек что-ли начитался?
alm, вы конечно правы, но он явно имел ввиду вероятность решки при 9 орлах в серии из 10 бросаний, а не отдельно взятого бросания.
avatar
Realist, 
но он явно имел ввиду вероятность решки при 9 орлах в серии из 10 бросаний, а не отдельно взятого бросания.

так ведь об этом и речь изначально шла:) Кто же спорит, что вероятность при однократном бросании 50%:) Это понятно даже ребенку, иначе не было бы никакой орлянки в принципе:)
sortarray sortarray, «даже ребенку понятно», что у монеты нет памяти!!! Ей пофиг, что выпадало до этого, каждый последующий бросок — это вероятность 50/50.

А вот если вы собираетесь провести эксперимент из 10-ти бросков и задаетесь вопросом: «какова вероятность, что орел выпадет 4 раза, а решка 6? » то здесь комбинаторикой или по бернулли рассчитываете вероятность этого события...
Так понятней?
avatar
Хомячок, я вам уже давал, вроде, историю переписки, и суть дискуссии, смысл спора. Суть там была во влиянии истории на вероятность выпадения на каждом конкретном шаге. Не знаю, сколько еще нужно перелить из пустого в порожнее, чтобы «прояснить» очевидное:)
sortarray sortarray, вы оба либо о разном спорите, либо лично вы на самом деле уверены, что предыдущие броски монеты влияют на последующий результат.
Если это так, то вести разговор об этом смысла нет — это азы школьной математики последних классов, ну или первого курса института…
avatar
Хомячок, 
что предыдущие броски монеты влияют на последующий результат.

«влияет» не в прямом смысле, что там кто то дергает на веревочки, естественно, в статистическом смысле, надо иногда абстрактное мышление включать, типа, «проскакал на розовом коне», не значит что конь физически порозовел:)
Естественный язык, знаете ли, такой, значения слов зависят от контекста:)
sortarray sortarray, в случае задачи с монетой статистика предыдущих результатов броска не имеет никакого значения.

Статистика играет роль если, например, вы знаете какие карты из колоды уже вышли и ваша задача просчитать вероятность нахождения той или иной карты у конкретного игрока исходя из кол-ва карт у него на руках… Это условный пример, где статистика(уже имеющиеся данные) играют роль при подсчете вероятности наступления последующих событий.

А с монетой — пофиг, 50/50 и все тут)
avatar
Хомячок, в общем, я устал вам что либо доказывать, оставайтесь в своем мире:)
sortarray sortarray, да мне то как раз ничего доказывать и не надо)) ок. каждый при своем)
avatar
Хомячок, а «память монеты» сюда вообще притянута за уши, почему тогда не «память бросающей руки» или «память воздуха в котором она летит»? Что это за чушь? К чему это?:)
sortarray sortarray, мы «берем» условно чистый эксперимент, когда монета условно идеальна… Если рассматривать технику бросания и развесовку монеты по сторонам, то это уже совсем другая задача..
Мы же рассматриваем классический пример, так ведь?
avatar
Хомячок, естественно, и что?
alm, какие именно «неправильные условия» в нем заложены?
alm, если Вы не перейдете наконец к конкретике, я с вами попрощаюсь. Я это предвидел, если честно.
alm, я конкретно говорю, что я Вас отправляю в ЧС. Очень жалко выглядите
Ближний быстрее будет достигнут.
avatar

теги блога Sarmatae

....все тэги



UPDONW