SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. semarla
Сезонность нефти (WTI) и золота с 1983 года
- 05 марта 2017, 16:09
- |
Провел небольшое статистическое исследование на тему сезонности на рынке нефти. Но не будем многословны, сразу посмотрим визуально.
Сначала карта доходности. Для удобства сделал не помесячную сезонность, а с небольшой детализацией.
Ниже на графике представлены кривые сезонности за определенные промежутки лет.
Обратите внимание, что за последнее десятилетие рынок достаточно сильно изменился. Все мы видели на просторах интернета вот такую картинку.
Заметно, что она очень сильно отличается от средней за последние 8 лет, и в торговле, разумеется, мало полезна. Так что призываю всех пользоваться своевременной и актуальной информацией.
Далее прилагаю табличку со средней доходностью за различные временные периоды. Здесь я выделил небольшие зоны, которые показывают устойчивую направленную динамику.
Ну и последнее, что хотел показать, это сравнение сезонности нефти и золота (ведь в золоте тоже есть сезонность, не так ли?).
Сравните. Если на рынке нефти сезонность меняется слабо и большинство компонентов совпадают, то в золоте этого и в помине нет. С чем это может быть связано? Могу ошибаться и не претендую на истину, но, возможно, это потому что, цена на нефть полностью зависит от данных по нефти и бензину в штатах и действий ОПЕК, а рынок золота практически никем не контролируется и не регулируется.
Мораль: С точки зрения сезонности рынок нефти представляет собой огромное поле возможностей для заработка, в то время как рынок золота хаотичен, случаен и эффективен.
P.S. Заодно для себя понял, почему рынок нефти мне понятен и я там могу зарабатывать, а на золоте нет.
Сначала карта доходности. Для удобства сделал не помесячную сезонность, а с небольшой детализацией.
Ниже на графике представлены кривые сезонности за определенные промежутки лет.
Обратите внимание, что за последнее десятилетие рынок достаточно сильно изменился. Все мы видели на просторах интернета вот такую картинку.
Заметно, что она очень сильно отличается от средней за последние 8 лет, и в торговле, разумеется, мало полезна. Так что призываю всех пользоваться своевременной и актуальной информацией.
Далее прилагаю табличку со средней доходностью за различные временные периоды. Здесь я выделил небольшие зоны, которые показывают устойчивую направленную динамику.
Ну и последнее, что хотел показать, это сравнение сезонности нефти и золота (ведь в золоте тоже есть сезонность, не так ли?).
Сравните. Если на рынке нефти сезонность меняется слабо и большинство компонентов совпадают, то в золоте этого и в помине нет. С чем это может быть связано? Могу ошибаться и не претендую на истину, но, возможно, это потому что, цена на нефть полностью зависит от данных по нефти и бензину в штатах и действий ОПЕК, а рынок золота практически никем не контролируется и не регулируется.
Мораль: С точки зрения сезонности рынок нефти представляет собой огромное поле возможностей для заработка, в то время как рынок золота хаотичен, случаен и эффективен.
P.S. Заодно для себя понял, почему рынок нефти мне понятен и я там могу зарабатывать, а на золоте нет.
это не так, минимумы по золоту в 2008 были достигнуты практически тогда же, когда и по нефти
точно также как в во времена предыдущей атаки на СССР в 80-е золото ч0тко сходило за нефтью
а так, да, сезонных зависимостей в золоте действительно нет, но есть другие, гораздо более значимые, касающиеся «глобальной ликвидности»
Еще такой момент — линии сезонности за 8, 15, 25 и 34 года, я правильно, понимаю, что это усредненное значение за эти периоды?
Я думаю, что если попробовать очистить это усреднение от будущих периодов, то шума будет меньше, а точность прибавится. Что я имею в виду — в каждом из этих периодов отражается сезонность как прошлого, так и будущего. Чтобы линия каждый год рекалибрировалась только на базе прошлых лет, и никак не учитывала будущее.
Здесь, опять же, работает прямая логика - добыча и переработка товаров цикличны, и это отражается в их цене. На фондовом рынке можно отследить 13 недельный цикл, совпадающий с публикацией отчетности.
Еще интересная идея про сезонность и цикличность, это смотреть насколько цена сильнее или слабее того, что должно быть по нашим сезонным и цикличным расчетам.