Блог им. SerSer

QUIK - перезагрузка

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [
получение текущих данных]
   [
закачка исторических данных]
   [
расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ

QUIK - перезагрузка


ФАЙЛ
Q_CORRELATION.ZIP

ВОЗМОЖНОСТИ
Мне для портфеля нужны только дневные данные, соответственно в модуле только дневной таймфрейм.

ИНСТРУКЦИЯ
1. распаковать архив.

2. в QUIK — меню |Сервисы|Lua скрипты|
добавить и запустить скрипт.
QUIK - перезагрузка

3. Если Вы запускаете в первый раз — подождать пока с сервера брокера загрузятся данные по инструментам в QUIK (~1-5 минут в зависимости от скорости соединения)
QUIK - перезагрузка
4. Если Вы запускаете в штатном режиме — ожидание всего 2-3 секунды.
QUIK - перезагрузка
5. Загружаем данные в модуль
QUIK - перезагрузка
6. Выбираем интервал, считаем.
QUIK - перезагрузка

7. Пользуемся, смотрим, сохраняем, экспортируем.
QUIK - перезагрузка

P.S.
 Всем респект!
 Троллей прошу не беспокоится.

★61
36 комментариев
Класс, спасибо!
avatar
как график понять, что с чем именно коррелируется?
avatar
Igr, пересечение вертикали и горизонтали
темно синий — прямая корреляция
тёмно-красный — обратная корреляция
светло-зелёный — нет корреляции
шкала вверху



avatar
Маркин Павел, спасибо, посмотрим 
avatar

Маркин Павел, как код посмотреть? 

как заменить бумаги ?

avatar
Igr, бумаги не заменить — здесь «все со всеми», выпадают только те у которых данных за выбранный период было менее 15 свечек.
код на предыдущей вкладке, хотя да наверное не удобно.
добавлю.
avatar
Маркин Павел, Автор, картинки конечно красивые, но как это поможет на практике стабильно извлекать прибыль? Ведь корреляция это не стабильный процесс, и меняется он динамически, а что говорить если произойдет Vol UP… То все кто понастроят какие-то «модельки» на периоде low vol, на периоде взрывного роста IV будут недоумевать, почему корреляции поломались !?))
avatar
Tatishev, на практике это позволяет стабильно снижать риски.
Цены тоже нестабильный процесс, к тому же еще и случайный.
И кто Вам мешает рассматривать корреляцию в динамике?
avatar
Маркин Павел, 

Как ЭТО помогает стабильно снижать риски ?))) можно в цифрах!
1. В вашем solution не вижу куда можно вписывать различные переменные, которые влияют на корреляцию. 
2. При чем тут цена, если мы сейчас говорим о параметрах самой цены ?)) которые в различной степени влияют на саму корреляцию, и как раз в динамике имеет вес на движение.
3. Мне никто не мешает рассматривать корреляцию в динамике, мы сейчас говорим о вашем продукте, который этого вообще не учитывает, что конечно не корректно. 

P.S. Написал это не с целью потроллить, просто это явно медвежья услуга для тех кто возьмёт это на вооружение. 

avatar
Tatishev, )))
avatar
Tatishev, особенно пользователей удивят изменения коэффициентов, при изменении тайм-фрейма… 
Kapral, я пока не жалуюсь, от остальных ответов пока не было…
avatar
мне конечно это не надо, но всё равно круто! + за работу
avatar
Это просто зверь какой-то.
avatar
DmI, в хорошем или плохом смысле?
avatar
Маркин Павел, в хорошем конечно! Есть же гениальные люди! 
avatar
Мне не надо, но уважаю людей которые делятся плодами своего труда. 
Спасибо, наглядно и быстро!
avatar
Вообще такого рода программы нет смысла к терминалу привязывать... 
Сергей Гаврилов, ну я же не универсальный инструмент делаю, а под себя.
avatar
Маркин Павел, я не об этом, о том, что корреляция на разных таймфремах может серьезно отличаться…
Сергей Гаврилов, может, но мой рабочий дневной
avatar
круто. спасибо большое и за труд, и за то, что выложили для всех
avatar
Спасибо! Прежде всего за желание и способность поделиться.
avatar
решпект
avatar
Ковёр-самолёт
avatar
красава!

Вы вычисляете корреляцию Пирсона серий цен (допустим, цены Сбербанка и Сбербанка-прив)?

Или корреляцию первых разностей?

avatar
ch5oh, цен, не разностей.
avatar
Маркин Павел, то есть, не приращений? На всякий случай алгоритм дайте
Дмитрий Новиков, {\displaystyle \mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}}}{\sqrt {\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}}.}
avatar
Спасибо! То, что я искал уже очень давно.
Вспомнил о вашей статье, решил испытать скрипт. Но, к сожалению, после загрузки данных и нажатия «Расчет» — выдает ошибку. Версия Квика 7.5.0.72.


avatar
Friendly Deep Space, та же история
avatar

теги блога Маркин Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн