Блог им. buy_sell

Аномалия в опционах Si.

В опционах колл со страйком 58000 открыто 290 736 позиций, что в 5-10 раз превышает позиции в других страйках. Учитывая, что экспирация уже завтра, то покупатели коллов получат 600 миллионов рублей (ПОЛ-МИЛЛИАРДА). Так как я не могу представить продавцов опционов филанропами, то налицо отмывание денег по предварительной договоренности. Банкет за счет бюджета??
  • Ключевые слова:
  • Si
★1

не получат они там пока ничего… покупатель в очень серьезном минусе. Где то на 250-500млн руб.
у покупателя будет прибыль, если завтра до обеда куда нибудь на 62500 дойдем.
avatar

Андрей К

Андрей К,  а почему такая огромная позиция и всего 1 сделка за сегодня? Обычно где больше позиция там и больше сделок.

avatar

buy_sell

buy_sell, а почему вы смотрите сегодня?
avatar

Андрей К

Андрей К, меня просто удивила такая большая разница в размере позиции на разных страйках. В других страйках 25000-48000-56000, а тут 290 000. Именно на этом страйке нашелся крупный покупатель и крупный продавец. Нет нормального распределения.
avatar

buy_sell

buy_sell, ну да! рекорд последних двух лет. Необычно.
И цена закупки лежала в диапазоне 3800-4500р за колл. В рублях это очень сильно =)
avatar

Андрей К

buy_sell, закупка коллов шла с 15 по 30 декабря… и еще чуть чуть в начале января.
avatar

Андрей К

Андрей К, покупатель в минусе ну максимум на rub (-250)М с учетом биржесборов,
а более реальная Оценка(!!!) (180+...216)  и то это в случае, если «лонг был аПсолютно голый», что практически нереально ибо, изымать стока бабла на финансирование (как минимум только) контрагентского тэта-лонга — не рационально

что касается  картины на седня тока такая есть (нет на ней важного уч-ка):



avatar

flextrader

flextrader, так он экспирировался, конечно нет =)) там уже другой страйк оживает =)) так же мимо стакана
avatar

Андрей К

Андрей К, ну разумеетца он экспирировался, речь о том, что смотреть «кол. открырытых» и стакан в sih в период 12.12-22.12.

насчет мимо стакана — я гляну декабрьские объемы
avatar

flextrader

flextrader, так чего объемы смотреть… есть официальные отчеты. Правда платные. Там и цена этих сделок и их объем и тд. Сделки были договорные ежедневные.
Уже эту тему обмусолили не раз на СЛ.
avatar

Андрей К

Андрей К, ммм… да было 3 топика где-то,
и ни в одном топике вменяемого коммента относительно otc-режима при наборе не наблюдается.
объема кстати за указанный период 12.12-22.12 аккурат  на эту динамику позы
avatar

flextrader

flextrader, так никто отчеты не покупает, от куда взяться комментариям =))
avatar

Андрей К

Андрей К, да почему не покупают — просто из числа местных афтаров  по соответствующей тематике нет таких,
з.ы.
удивляет то, что тут оценки появляются в условиях когда цен сделок никто не знает
avatar

flextrader

Андрей К, ок, есть там неконсистентность по паблик дате, мимостакана было
avatar

flextrader

Я думаю пришел новый крупный кукл и решил поиметь текущего маркетоса. Планомерно наливал в биды по путам маркетоса и покупал путы. Если на экспиру вытянет колья вне денег то маркетос может всплыть вверх брюхом
avatar

FrBr

FrBr, в путах в то время ничего не происходило
avatar

Андрей К

Андрей К, перепутал малеха наливал в колья маркетоса и покупал путы
avatar

FrBr

Ну, может быть просто кто-то переоценил свои силы и был излишне самоуверен в отношении собственного влиятия на рынок. Думаю, после экспирации завтра можно будет увидеть много интересного по доллару.
Нефть может сурьезно подпортить им зарабатывание этих денег)
avatar

NikNik

NikNik, нефть пробила вниз, значит доллар должен идти вверх.
avatar

buy_sell

buy_sell, ну пока  мы видим, что не значит)
avatar

NikNik

NikNik, это только пока.
avatar

buy_sell

Да какие там нахрен ошибки, заговоры.., как пить дать деньги перекачивали… Автор прав…
покупатели коллов как раз-таки скорее всего в плюсе, потому как поза эта возникла (вроде бы), когда эти опционы были deep ITM, поэтому их покупают (неважно почему) обычно в связке с чем-то. Скорее всего, вместе с шорт фьюч, тем самым получая синтетический длинный пут. Но поскольку он deep OTM, то если поза никак не управляется и больше в ней ничего нет, кроме как коротких фьюч (предположительно), то она дает минус. Но не такой крупный, а лишь на величину time value. Ну а если поза управляется (что скорее всего, иначе тут просто дебилизм и пофигизм), то за счет хотя бы минимального рехеджа конфигурация должна бы создать хоть какую-то, да наживу…
avatar

Lilith

Lilith, обычно когда это происходит, то сильно пухнет ОИ фьюча. Но в те дни, там был полный голяк. ОИ фьюча под такую исторически рекордную позу коллов должен был раздуться очень сильно, если перекрывались. Но нет
avatar

Андрей К

 и да. Продавцы колл-опционов скорее всего захеджили таким вот образом свои лонги во фьюч или на спот. Так что у них в плюс, хотя и немного
avatar

Lilith

Lilith, продавец пока сидит в серьезном плюсе, если чистая поза
avatar

Андрей К

Lilith, огромная позиция на страйке 58000 явно нарушает нормальное распределение, что косвенно говорит в пользу сговора.
avatar

buy_sell

buy_sell, ну а вдруг долгожданный хеджер появился =)) кто напрямую вышел на рынок =)))
avatar

Андрей К

покупали коллы — продавали фьючерс
avatar

Ruscash

Играйте с большим игроком на одной стороне
Все ж зависит от того по чем эти коллы покупали, скорее всего они окупаются выше 60, поэтому рубль ниже 60, а вот завтра уже интересно, да нет?
avatar

УЧЕНИК


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW