Блог им. buy_sell

Аномалия в опционах Si.

В опционах колл со страйком 58000 открыто 290 736 позиций, что в 5-10 раз превышает позиции в других страйках. Учитывая, что экспирация уже завтра, то покупатели коллов получат 600 миллионов рублей (ПОЛ-МИЛЛИАРДА). Так как я не могу представить продавцов опционов филанропами, то налицо отмывание денег по предварительной договоренности. Банкет за счет бюджета??
  • Ключевые слова:
  • Si
★1
33 комментария
+3
не получат они там пока ничего… покупатель в очень серьезном минусе. Где то на 250-500млн руб.
у покупателя будет прибыль, если завтра до обеда куда нибудь на 62500 дойдем.
avatar
Андрей К
+1

Андрей К,  а почему такая огромная позиция и всего 1 сделка за сегодня? Обычно где больше позиция там и больше сделок.

avatar
buy_sell
buy_sell, а почему вы смотрите сегодня?
avatar
Андрей К
Андрей К, меня просто удивила такая большая разница в размере позиции на разных страйках. В других страйках 25000-48000-56000, а тут 290 000. Именно на этом страйке нашелся крупный покупатель и крупный продавец. Нет нормального распределения.
avatar
buy_sell
+2
buy_sell, ну да! рекорд последних двух лет. Необычно.
И цена закупки лежала в диапазоне 3800-4500р за колл. В рублях это очень сильно =)
avatar
Андрей К
+1
buy_sell, закупка коллов шла с 15 по 30 декабря… и еще чуть чуть в начале января.
avatar
Андрей К
Андрей К, покупатель в минусе ну максимум на rub (-250)М с учетом биржесборов,
а более реальная Оценка(!!!) (180+...216)  и то это в случае, если «лонг был аПсолютно голый», что практически нереально ибо, изымать стока бабла на финансирование (как минимум только) контрагентского тэта-лонга — не рационально

что касается  картины на седня тока такая есть (нет на ней важного уч-ка):



avatar
flextrader
flextrader, так он экспирировался, конечно нет =)) там уже другой страйк оживает =)) так же мимо стакана
avatar
Андрей К
Андрей К, ну разумеетца он экспирировался, речь о том, что смотреть «кол. открырытых» и стакан в sih в период 12.12-22.12.

насчет мимо стакана — я гляну декабрьские объемы
avatar
flextrader
flextrader, так чего объемы смотреть… есть официальные отчеты. Правда платные. Там и цена этих сделок и их объем и тд. Сделки были договорные ежедневные.
Уже эту тему обмусолили не раз на СЛ.
avatar
Андрей К
Андрей К, ммм… да было 3 топика где-то,
и ни в одном топике вменяемого коммента относительно otc-режима при наборе не наблюдается.
объема кстати за указанный период 12.12-22.12 аккурат  на эту динамику позы
avatar
flextrader
flextrader, так никто отчеты не покупает, от куда взяться комментариям =))
avatar
Андрей К
Андрей К, да почему не покупают — просто из числа местных афтаров  по соответствующей тематике нет таких,
з.ы.
удивляет то, что тут оценки появляются в условиях когда цен сделок никто не знает
avatar
flextrader
Андрей К, ок, есть там неконсистентность по паблик дате, мимостакана было
avatar
flextrader
+2
Я думаю пришел новый крупный кукл и решил поиметь текущего маркетоса. Планомерно наливал в биды по путам маркетоса и покупал путы. Если на экспиру вытянет колья вне денег то маркетос может всплыть вверх брюхом
avatar
FrBr
FrBr, в путах в то время ничего не происходило
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, перепутал малеха наливал в колья маркетоса и покупал путы
avatar
FrBr
Ну, может быть просто кто-то переоценил свои силы и был излишне самоуверен в отношении собственного влиятия на рынок. Думаю, после экспирации завтра можно будет увидеть много интересного по доллару.
avatar
Бобровский Дмитрий
+1
Нефть может сурьезно подпортить им зарабатывание этих денег)
avatar
NikNik
NikNik, нефть пробила вниз, значит доллар должен идти вверх.
avatar
buy_sell
buy_sell, ну пока  мы видим, что не значит)
avatar
NikNik
+1
NikNik, это только пока.
avatar
buy_sell
Да какие там нахрен ошибки, заговоры.., как пить дать деньги перекачивали… Автор прав…
avatar
Сергей Гаврилов
+1
покупатели коллов как раз-таки скорее всего в плюсе, потому как поза эта возникла (вроде бы), когда эти опционы были deep ITM, поэтому их покупают (неважно почему) обычно в связке с чем-то. Скорее всего, вместе с шорт фьюч, тем самым получая синтетический длинный пут. Но поскольку он deep OTM, то если поза никак не управляется и больше в ней ничего нет, кроме как коротких фьюч (предположительно), то она дает минус. Но не такой крупный, а лишь на величину time value. Ну а если поза управляется (что скорее всего, иначе тут просто дебилизм и пофигизм), то за счет хотя бы минимального рехеджа конфигурация должна бы создать хоть какую-то, да наживу…
avatar
Lilith
+1
Lilith, обычно когда это происходит, то сильно пухнет ОИ фьюча. Но в те дни, там был полный голяк. ОИ фьюча под такую исторически рекордную позу коллов должен был раздуться очень сильно, если перекрывались. Но нет
avatar
Андрей К
+1
 и да. Продавцы колл-опционов скорее всего захеджили таким вот образом свои лонги во фьюч или на спот. Так что у них в плюс, хотя и немного
avatar
Lilith
+1
Lilith, продавец пока сидит в серьезном плюсе, если чистая поза
avatar
Андрей К
Lilith, огромная позиция на страйке 58000 явно нарушает нормальное распределение, что косвенно говорит в пользу сговора.
avatar
buy_sell
+1
buy_sell, ну а вдруг долгожданный хеджер появился =)) кто напрямую вышел на рынок =)))
avatar
Андрей К
покупали коллы — продавали фьючерс
avatar
Ruscash
+1
Играйте с большим игроком на одной стороне
avatar
Павел "Polis6" Пашкин
+1
Все ж зависит от того по чем эти коллы покупали, скорее всего они окупаются выше 60, поэтому рубль ниже 60, а вот завтра уже интересно, да нет?
avatar
УЧЕНИК

полезные записи за 24 часа

★14 34 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 46 Открыл брокерский счёт на Кипре
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★7 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★7 135 Ситуация на текущий момент
★6 12 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★5 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★5 41 Стоит всегда помнить эту истину
+246 135 Ситуация на текущий момент
+143 77 Индекс МБ на завтра
+125 73 Азия. Понедельник.
+123 41 Стоит всегда помнить эту истину
+119 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 143 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные
+62 42 X5: ЦБ создал кризис ликвидности, всем тяжело, будут банкротства

самые обсуждаемые сегодня

143к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
135к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Понедельник.
46к Открыл брокерский счёт на Кипре
34к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
33к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
22к Портфель долгосрочного инвестора почти на 17 млн рублей. Доходность 178 тыс рублей в месяц. Дальнейшие планы…

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн