Блог им. Scorpio0

10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках

    • 12 января 2017, 14:29
    • |
    • Scorpio
  • Еще
Начнём с графика по рублю и нефти за последние два года.
Последний год все говорят, что рубль раскоррелировался от нефти.
10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках
Как видим, в среднем корреляция нормальная, плюс-минус в зависимости от спекуляции.

Посмотрим на 10-летний график по нефти и рублю.
10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках
Здесь корреляция заметна, но есть непонимание, нефть упала в три раза в 2008 году, а рубль лишь слегка упал до 35.

Теперь посмотрим на график USDX и USDRUB
10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках
В 2016 году есть непонятки, индекс растёт и рубль растёт.

Посмотрим тоже самое в перевёрнутом виде.
10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках

Когда начинаешь смотреть на график по индексу доллара и нефти на широком диапазоне, то становится понятно влияние индекса доллара.
10-летнее влияние индекса доллара на нефть и рубль в графиках
Но есть одна проблема, которая и вызывает раскорреляцию.
Как видно, обычно нефть растёт — индекс доллара падает и наоборот.
Последний год ситуация обратная — индекс доллара растёт и нефть растёт.
Настоящее противостояние быков и медведей.

Внимание вопрос, кто победит, нефть или доллар? :)

Поставьте плюс — мотивируйте автора на новые графики.
1.3К | ★6
15 комментариев
+++++
avatar
Там в 2008 почему так было, ЦБ интервенциями сдерживал, не давал расти баксу, политика ЦБ поменялась, как мы знаем в конце 2014. Вообще объективно рассматривать период с момента, как отпустили рубль, истории совсем мало пока, по этому сложновато анализировать его,  опираться на историю, но уже что то, хорошее сравнение.
avatar
Triton, Я согласен. Хочу подчеркнуть одну важную деталь. Я считаю, что ЦБ что-то сдерживает опираясь на фундаментал.

Всегда сильные движения происходят под воздействием нескольких факторов. Индекс доллара это один из них из разряда фундаментальных.
avatar
Scorpio, во норм корреляция 
«ВВП России и цена на нефть»

avatar
Роль доллара в процессе глобализации стала падать, доля доллара в ЗВР многих стран  уже не растет, он уже мало кому нужен… Эти графики теряют свою актуальность... 
avatar
risk monitor, Вы за падение индекса доллара в ближайшие годы?
avatar
Scorpio, если первыми начнут падать всякая шелупонь, вроде фунта, еврика и прочих лир, то доллар может и порасти против корзины…
avatar
risk monitor, это понятно, только эти графики не об этом, а сугубо о нас. К примеру это может служить сигналом на лонг, цель возврат к  корреляции, но данных мало, период не большой, вот так сказать рисуем только историю, в будущем может быть очень полезно.
avatar
Triton, это все долгосрок. Такое торгуют с БА, а не с деривативами
avatar
Если посмотреть на нефть и индекс доллара 10 лет назад и сейчас.

2007-06-18
Нефть: 72.18
Доллар: 82.47

2017-01-11
Нефть: 55.10
Доллар: 101.73

Видно, что доллар вырос на 23%, а нефть упала на 33%.
Это говорит о сильной зависимости нефти от индекса доллара.

avatar
предлагаю по 56 начинать собирать доллары
avatar
зачёт )
avatar
когда будут усиленно сбрасывать трежерис сша, тогда доллар станет меньше нужен, да и спрос на него снизится.
avatar
Матвеич, Вы про эти?
ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)
🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога Scorpio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн