Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .
Я вам могу тысячу плюсов поставить.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хорошему человеку не жалко.
Поржал! Надо ли напоминать ТС, что фьючерсы в портфель можно лепить по любой цене, а в реале только по текущей котировке? Или «математик» сам догадается :)
RomaZJ, Смотри внимательно профиль доходности. Если цена базового актива останется неизменной, то до 07.03.17г. убытка не будет. При текущей воле цена сходит как минимум на 3 руб.
1. Чудес не бывает.
2. В этот раз повезло.
3. Если по факту безубыток, то где ответная сторона с гарантированным проигрышем?
4. Для чего свои секреты всем раздаешь? Значит, просто, косяк.
5. Угадал направление и выбрал правильную цель опциона, будешь пить шампанское! Не угадал, значит билетик лотерейный в пролете.
6. Не надо обнаучивать там, где науки нету!
clerk, Внимательно читай топик, смотри профиль. Решай задачу.
Это синтетическая позиция из 7 элементов. Кто будет терять. Это будет зависеть от движения цены. При росте будут терять продавцы коллов, при падении покупатели фьючерсов.
Если цена никуда не пойдет, то будут терять покупатели проданных мною путов и коллов и…
bstone, Кредиты не беру. Конструкция работоспособна, при правильном входе и правильном управлении позицией. Следи. Если цена уйдет ниже 58 руб., следующий уровень 50 руб.
То, что на картинке опционного калькулятора график показывает и то, что вы будете видеть на своем депозите "в процессе" разные вещи, позже вы получите определенный более высокий опционный рангв знаниях когда придете к выводу, что график калькулятора с линиями не отражает суть спекулятивной тактики и вероятностей получения прибыли. Примерно на этом же уровне вы будете понимать, что усложнение стратегии смерти подобно и что сама суть заработка при использовании опционов должна строго расчитываться вашим мозгом и отобразить наглядно справедливо нигде ее не получится. Застывшую ложь отобразить инвесторам можно на графиках, по сути графики и есть часть лжи для привлечения чужих инвестиций.
Позиция построенная на калькуляторе ошибочна, строилась видимо по частям в процессе угадайки имхо).
юрий савин, плюсанул. Всё верно, только заранее, ещё до входа в позицию, имея точно выверенный план действий на развитие любой возможной ситуации — есть верный путь трейдера.
юрий савин, Позиция набиралась одновременно по всем элементам. 14.02.2017г. была фиксация прибыли путем покупки мартовских фьючерсов и опционов колл с дельтой 0,45-0.5.
Frommas, Читай внимательно до 07.03.2017г. без убыток. За 2.5 месяца цена или упадет или вырастет. Управляй позицией, от мастерства будет зависеть прибыль. Можно добавлять позу при росте/падении более 3 руб.
Тут детекдет что Илюха на своем курсе внушил очередному товарищу порцию оптимизма хехе :) Гамму скальпить большого ума не надо :) А вот как вы будете плакать когда рынок тормазнется и счет будет таять на глазах :)
astic, Читайте внимательно Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si с неограниченной доходностью и без просадки в течение 2,5 месяцев при любом движении цены.
bstone, Не буду спорить. Движение базового актива более 2 руб. в одну сторону за 4-5 дней выведет позу в безубыток.
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090. Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп.
Ты накупил колов и синтетических путов, и да судя по перегибу кривой ты немного и продал чтоб тета не особо распадалась но по любому временную стоимость (ее распад) ты можешь компенсировать только постоянным гамма скальпингом (или как Илюха Коровин его называет прикрытым интрадеем)
о чем мы говорим тогда учи матчасть
astic, если вы и я не правы то автор видимо торгует на планете нибиру, не в обиду автору. Разные даты экспирации не рассматриваем подозреваю автор специалист и понимает риски при разных датах эксп.
Виталий, то что Наталья написала, вам пытались с самого начала обьяснить. smart-lab.ru/vopros/369882.php#comment6619351
Вы неучли фьючерсный спред и ваша картинка реализуется на практике только если мартовский и сентябрьский фьючерсы будут стоить одинаково на вашу дату, т.е. рублевая ставка будет равна долларовой ставке.
noHurry,
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090. Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп. А также премию за проданные опционы.
Виталий, ну как вы не поймёте, не получите вы никакое контанго, потому что ровно столько же «контанго» вы отдадите на опционах. Возьмите фьючерсы, которые являются базовым активом к вашим опционам, соответственно, и тогда получите реальную картинку.
noHurry, Я посчитал контанго по мартовским фьючам 63190. Как вы не поймете! А самое главное за два месяца будет движение в одну из сторон как минимум на 2900 пунктов, которое обеспечит прибыль.
Frommas, Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090. (Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп.). А также получу полную стоимость проданных опционов.
Denis-ka, Именно так и есть. Математика тут в том, что на момент мартовской экспирации автор остается с сентябрьскими фьючами, либо с календарным фьючерсным спредом (если будет хеджить мартом). Ну а далее, если захочет, например, занейтралить опционами — снова придется платить денюшку.
Игорь, На данный момент поза в прибыли, можно частично фиксировать прибыль покупкой мартовский фьючей. В марте можно будет поставить стоп заявки или купить на часть полученной прибыли июньский коллов.
Виталий, ну вот тогда ответьте — причем здесь контанго рубль-фьючерс (все равно какой)? Мартовские опционы имеют такое же контанго к рублю, как и мартовский фьючерс. Вам нужно учесть спред между мартовским и сентябрьским фьючерсами и его вы врядли получете, только в случае если, как я писал выше, ставки по рублю и по доллару сравняются.
Евген, Изначально поза позиционировалась как Неограниченная доходность. Прибыль зависит от мастерства управления позицией. Сейчас необходимо частично фиксировать прибыль путем покупки мартовских фьючей.
во вторых убыток будет если цена останется неизменной
2. В этот раз повезло.
3. Если по факту безубыток, то где ответная сторона с гарантированным проигрышем?
4. Для чего свои секреты всем раздаешь? Значит, просто, косяк.
5. Угадал направление и выбрал правильную цель опциона, будешь пить шампанское! Не угадал, значит билетик лотерейный в пролете.
6. Не надо обнаучивать там, где науки нету!
Это синтетическая позиция из 7 элементов. Кто будет терять. Это будет зависеть от движения цены. При росте будут терять продавцы коллов, при падении покупатели фьючерсов.
Если цена никуда не пойдет, то будут терять покупатели проданных мною путов и коллов и…
Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:
F=S (1+ r-rs )T
где F — цена валютного фьючерсного контракта
S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)
r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.T — время до экспирации контракта.При T=0, F=S.
Позиция построенная на калькуляторе ошибочна, строилась видимо по частям в процессе угадайки имхо).
Нет, ты не угадал.
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090. Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп.
о чем мы говорим тогда учи матчасть
smart-lab.ru/vopros/369882.php#comment6619351
Вы неучли фьючерсный спред и ваша картинка реализуется на практике только если мартовский и сентябрьский фьючерсы будут стоить одинаково на вашу дату, т.е. рублевая ставка будет равна долларовой ставке.
Если цена базового актива к 15 марту не изменится, я получу контанго 63190-62090. Позиция формировалась при цене доллара примерно 62руб. 09 коп. А также премию за проданные опционы.
С новым годом!