Блог им. RomanNekrasov

Нефтяные хроники 4 октября

Принято считать, что на росте нефти волатильность снижается, а не ее падении резко подскакивает. Это связано с тем, что рост более растянут во времени, чем падение. Темпы падения на порядок выше, чем рост. Вот и вчера мы в этом убедились. Нефть растет 3-й день подряд, но скачок волатильности был лишь в день, когда ОПЕК приняло решение о снижении добычи. Последующие 2 дня волатильность снижается.

Вчера диапазон переставили вверх, выше 50 долларов США. Проторговка внутри дня шла между 50 и 51 долларами США.

Нефтяные хроники 4 октября

Третий день подряд волатильность сократилась при росте цены базового актива. Это отчетливо видно из графика выше.

Нефтяные хроники 4 октября

Самые значимые моменты, когда нефть тестировала сверху 50 в качестве поддержки (16-17 часов) и 51 снизу, после чего откатила во внутрь диапазона (21-22 часа).

Нефтяные хроники 4 октября

На скью провал волатильности как в зоне путов, так и коллов.

Нефтяные хроники 4 октября

Загадочный график с пересечением в зоне коллов около 55 долларов пока ставит больше вопросов, чем ответов. Опционщики говорят, что здесь дело в углах наклона кривой волатильности. И пересечение якобы особо погоды не играет. Ну что же, проверим эмпирическим путем.

Вероятности повышения ставки Феда в декабре не изменились. 

Нефтяные хроники 4 октября

Средняя спреда WTI-Brent предсказуемо начала снижаться после экспирации ноябрьского Brent.

Нефтяные хроники 4 октября

Таким образом, североморская нефть пошла выше 50 долларов. Внутри дня 50 оттестировали как поддержку, однако волатильность снижается и рост вялый и апатичный. Внимательно следим за продолжением тренда — для этого нужен пробой 51 доллара за баррель. Цели на октябрь все те же (55 долларов за баррель). Драйвер для тренда — это решение ОПЕК срезать добычу и длительная проторговка уровней под 50 долларами за баррель.

И для трейдерского утреннего настроения музыкальный видеоклип от брутального американского музыканта про нефть.

★1
9 комментариев
Драйвер для тренда это реализация «решения», а до нее как Рогозину до Марса.
avatar
клип хорош. остальное демагогия.
avatar
HUKS, приходи завтра исчо. Будет новый клип про нефть. 
avatar
Roman Nekrasov, пожалуй подпишусь
avatar
Наша планета сжигает в день 90 млн. баррелей нефти, в год это около 33 млрд. баррелей… По запасам нефти Россия на 6 месте — всего 103 млрд баррелей… То есть запасы России смогут обеспечить нынешнее потребление нефти планетой всего на 3 года!!! 
    Не смотря на рост доли возобновляемых источников энергии, в целом объем потребляемой энергии растет так быстро, что даже этот рост не то, что не замещает потребление нефти, газа и угля, а даже не может покрыть прироста этого потребления...

    Вывод — нефть очень скоро опять вернется на свои максимумы!!!
    Я скупаю все от Лукойла до Газпрома...
avatar
Откуда вы берете цену 55, по графику коллов что ли? Такой цели технически пока просто нет: нефть с весны не может пройти 51, и рисует размашистый боковик.
Шорта в рынке мало, поэтому кроме как в первый вечер реакции практически нет, не говоря уже о том, что решение ОПЕК вступит в силу не раньше конца ноября, то есть кроме слов пока ничего нет.
Анастасия Сухонская, 3 дня роллирование в этот страйк было, посмотрите предыдущие Нефтяные хроники. Влили приличный объем в коллы 55-го страйка (декабрьские). Они истекают до конца октября, думаю, шансы сходить туда весьма высоки
avatar
Roman Nekrasov, это значит что туда точно не дойдём.
В предыдущий месяц много коллов было в 50-м страйке Брент, а экспирацию провели по 49, и 50 в старом контракте было только один вечер в моменте, да и то в начале месяца. А тут вообще не факт, что экспирация будет вверху, поскольку нефть торгует размашистый боковик 45,5-51 и там нет признаков импульсного движения, необходимого для пробоя максимумов, а исходя из коррекционной логики, сначала ей надо обновить низы на недельках, чтобы потом был рост.
Анастасия Сухонская, у меня нет цели вас переубеждать. Просто делюсь своими наблюдениями и соображениями. 
avatar

теги блога Roman Nekrasov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн