Блог им. maksotto

6. Выход из замкнутого круга.

    • 10 сентября 2016, 16:32
    • |
    • ШОУ
  • Еще

Доброе.

Остановить бег по замкнутому кругу убыточной торговли можно и нужно. 
В данном случае бег – это бесконтрольные просадки, а круг – это  окружность, где ниже и ближе к центру отрицательное мат.ожидании  по сделкам, с притяжением к нолю — центру. 

С точки зрения интрадэя могу сказать, что торгуя с маржинальными средствами, ограничение убытков просто жизненно необходимо. Как можно точно знать величину движения цены? Никак. Торговый план, правила и соответственно положительное мат.ожидание от сделок обеспечит прибыль — превышение количества профитных сделок над убыточными и большая величина прибыли над убытками в сделке. 

Что для этого нужно? Вы сами знаете — система, правила торговли и ограничения убытков. Если из перечисленного чего-то в торговле, счет стремится к нолю. 

Теперь предположим, если просто «бомбить» инструмент — входить в сделки абы как, не имея плана торговли и не ограничивая риски, то мат.ожидание точно будет отрицательным. К примеру при сливе -50% счета, для его восстановления надо сделать +100% от текущих средств. Из этого следует если вероятность прибыльных и убыточных сделок равна в бесконечности, а в условиях манипуляций на рынке это соотношение становится в пользу убыточных, при этом убытки не ограничивать, и не забирать намеченный профит, то слив гарантирован в любом случае.  

Пример 1. В торговле человек уходит в просадку и перед разворотом тренда кроет позу с убытком -50%:

1. 100000 -50%=50000

2. 50000+100%=100000

Пример 2. В торговле человек уходит в просадку и получает закрытие большей части позы по маржин коллу с убытком -60%:

1. 100000 -40%=40000

2. 40000+150%=100000

Пример 3. В торговле человек ограничивает убытки и закрывается в ноль после убытка -2%, прибылью по сделкам +2,04082%:

1. 100000 -2%=98000

2. 98000+2,04082%=100000

Т.е. в любом случае соотношение количества прибыльных сделок должен быть выше над убыточными и  соотношение прибыли и убытка в пользу прибыли, для прибыльной торговли. И второе, при ограничении убытка, например в-2% (день, или по позиции) в последующем чтобы утрированно выйти в 0 (ноль) необходимо получить прибыль +2,04082%, всего на +0,04082% больше убытка ранее. Что делает уже более  легким и вероятным на большом промежутке времени выйти в плюс.

Но что будет, если человек переживет просадку и маржин колл (пример 2), с равным или отрицательным мат.ожиданием от сделок? Это убыток по счету -60% и принудительное закрытие большей части позиции, когда уже будет невозможно выйти в ноль, просто продолжая сидеть в просадке. Оставшимся капиталом нужно будет сделать +150% от оставшегося счета для выхода в 0. Ни +10% и даже ни +30%, а получить +150%. А если человек имеет равное или отрицательное  мат. ожидание по торговле, то это НЕВОЗМОЖНО!
Даже если начать торговлю с прибыльных сделок, потом совершать убыточные, и опять прибыльные, в дальнейшем с равным или отрицательным мат.ожиданием всё равно счет будет стремиться к нолю!

Так как сделать положительное  мат.ожидание от сделок (прибыльную торговлю)?

1. Увеличивать количество прибыльных входов. Не путать с увеличением количества сделок вообще. Анализировать сделки, получая знания и опыт, улучшая умение торговли и увеличивая количество системных прибыльных входов, уменьшая бессистемные.   Это невероятно долгий процесс и занимает очень много времени. Для большинства этот процесс бесконечен. При том, что счет конечен.

2. Исключить неограниченные просадки по счету. Чем меньше получен и зафиксирован убыток, тем меньше необходимо превышение профита над убытком для прибыли, для положительного мат. ожидания. Не путать с коротким стопом, который могут постоянно выносить шумом. Это невероятно тяжело добровольно отдавать своё, когда надежда на возврат цены выше торговых правил. Жадность губит большинство, и даже тех, кто пьет шампанское.

3. Научиться контролировать торговый процесс. Знать и выполнять намеченный план торговли. Наобум не прокатит, и вера не поможет.  

4. Быть гибким и выстраивать торговлю с изменениями рынка. Любых твердолобых, железобетонных – уверенных в своих действиях, и не признающих своевременно ошибки, проломят незаметлив. «Стальные яица» тоже не помогут, они утопят.  

Резюме. Чтобы перестать бегать по кругу в торговле, необходимо остановиться, остановить убытки, и попытаться выйти за нулевую границу круга, в зону  положительного мат. ожидания, и начать спокойное монотонное движение. Где центр круга – это 0 (ноль) счета – черная дыра, имеющая невероятное притяжение.   Нужно сделать  отрыв.

P.S. Стоп – заявка на сделку по рынку, и выставляется в момент выполнения условий, которая часто не срабатывает, оставляя лимитки. Эти не выполненные заявки увозит позу в большой минус, если сидеть в шкафу. Так что мешает  убрать заявки, которые стали лимитными и руками по рынку повторить сделку? Так что мешает разбивать стопы на несколько заявок? Что мешает более серьезно изучить инструмент и величину проскальзывания для корректировки условий срабатывания  заявки? Что мешает при возврате к уровню пробития и его тесте выйти из незакрытой убыточной позиции  повторно? 

★2
3 комментария
Всё это хорошо, но с такими установками можно равноценно в казино заходить и точно так же управлять деньгами потому что главное здесь пропущено — чем и как вы будете торговать, на основе чего принимать решения? То что вы расписали — это просто скорость получения прибыли или убытков.

3. Научиться контролировать торговый процесс. Знать и выполнять намеченный план торговли. Наобум не прокатит, и вера не поможет.

Знания помогут. Не сильно, но помогают.
Jaroslav Kolesnik, скорость получения убытков, здесь главный посыл. Чем быстрее и больше их стремиться получать, тем меньше останется времени на жизнь счета, и не останется времени на получение опыта и построение прибыльной торговли. А на это ведь необходимо время.
avatar
ШОУ, Получение опыта можно и без денег осуществлять. Симуляции, хоть народ и орёт «это не то» — своего рода университеты торговли на бирже.

теги блога ШОУ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн