Крысы торгуют не хуже лучших управляющих

Австрийский художник Майкл Марковичи научил крыс торговать на бирже на уровне лучших управляющих фондами в мире с помощью фортепиано и ударов током. «Крысы-трейдеры» — эксперимент, в ходе которого я научил лабораторных крыс торговать на валютных и товарно-фьючерсных рынках. С помощью этих грызунов мне удалось превзойти кое-кого из лучших в мире управляющих фондами (среди людей). Начиная эксперимент, я хотел выяснить, какие из высокооплачиваемых профессий в конце концов будут уничтожены машинами — или, как в нашем примере, крысами. Результат моего исследования (как и многих других работ в этой области) указывает, что все профессии, которые не требуют прямого взаимодействия человека с человеком, могут уйти в прошлое. Я выбрал брокеров из-за их высоких заработков. Сама же их работа казалась мне основанной на способности распознавать паттерны событий и избегать отвлекающих факторов, и я предположил, что крысы могут быть способны справиться с задачей. Реализация эксперимента оказалась непростой задачей, так что я разбил его на три этапа.

Шаг 1: Создание «Тикер-треков»
Первая часть эксперимента состояла в том, чтобы сформировать так называемые тикер-треки. Я обрабатывал информацию о различных фьючерсных и валютных рынках и генерировал на ее основе звуки, соответствовавшие изменениям цен в режиме реального времени. По данным некоторых исследований, крысы особенно хорошо реагируют на фортепано, поэтому я выбрал именно этот инструмент. Я формировал треки с помощью Sonification Sandbox, программы, предоставленной мне Школой психологии при Технологическом институте Джорджии. Программа является идеальным средством для преобразования данных в звук — этот процесс называется сонификацией. Звук менялся в соответствии с движением цен: когда котировки шли вверх, повышался и тон; когда цены падали, тон становился ниже. В зависимости от того, сколько времени проходило до следующей сделки (этот интервал колебался между секундой и минутой), я использовал различные виды модуляций.


youtu.be/Ta5i8L0Gkt8

Шаг 2: Обучение трейдингу Я начал с 80 ла­бо­ра­тор­ных крыс линии Спрег-До­ули, 40 сам­цов и 40 самок, на­ме­ре­ва­ясь скре­стить луч­ших из них, чтобы со­здать наи­бо­лее ге­не­ти­че­ски при­спо­соб­лен­ных трей­де­ров. Крысы обу­ча­лись раз­дель­но по пять часов в день в ка­ме­рах Скин­не­ра, ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в экс­пе­ри­мен­тах на жи­вот­ных (спа­си­бо Анне, Герде и Дирку, ко­то­рые очень по­мог­ли нам на этом этапе). Про­цесс длил­ся около трех ме­ся­цев.

Чтобы обу­чить гры­зу­нов, я за­пи­сал ти­кер-тре­ки при­мер­но для 800 раз­лич­ных ры­ноч­ных си­ту­а­ций (я огра­ни­чил их фью­черса­ми USD/EUR, хотя крыс можно сде­лать экс­пер­та­ми в любом сег­мен­те рынка). Мы про­иг­ры­ва­ли для крыс по 100 тре­ков в день в на­деж­де, что они су­ме­ют отыс­кать зву­ко­вые пат­тер­ны, нераз­ли­чи­мые для че­ло­ве­ка, и пред­ска­жут, что долж­но про­изой­ти на рынке после по­след­не­го звука, ко­то­рый они услы­шат.


Каж­дый раз, про­слу­шав трек, крысы долж­ны были на­жать на зе­ле­ную или крас­ную кноп­ку — зе­ле­ную, если они пред­по­ла­га­ли по­вы­ше­ние цен, и крас­ную — если на­о­бо­рот. Уга­дав, крысы по­лу­ча­ли уго­ще­ние (хо­ро­шие крысы очень быст­ро стали тол­сты­ми); в слу­чае ошиб­ки крыс ждал несиль­ный, но чув­стви­тель­ный удар элек­три­че­ским током. Вско­ре неко­то­рые крысы стали де­мон­стри­ро­вать по­ра­зи­тель­но хо­ро­шие ре­зуль­та­ты, по­ка­зав от­лич­ную спо­соб­ность за­по­ми­нать по­сле­до­ва­тель­но­сти зву­ков. Те­перь нужно было на­учить их ре­а­ги­ро­вать на дан­ные в ре­аль­ном вре­ме­ни, а для этого тре­бо­ва­лось вы­брать самых та­лант­ли­вых трей­де­ров. 12 недель спу­стя у нас были че­ты­ре очень на­деж­ные крысы: мисс Клейн­ворт, мисс Ка­уттс, ми­стер Мор­ган и ми­стер Ле­манн (мы были весь­ма удив­ле­ны тем, что он попал в чет­вер­ку). Их ре­зуль­та­ты были срав­ни­мы с луч­ши­ми ме­не­дже­ра­ми фон­дов в мире. Их спо­соб­ность рас­по­зна­вать зву­ко­вые об­ра­зы, ге­не­ри­ру­е­мые рын­ком, была неве­ро­ят­на.


Шаг 3: Формирование пар На­ко­нец, после дли­тель­ной под­го­тов­ки мы были го­то­вы вы­яс­нить, обу­слов­лен ли их та­лант ге­не­ти­че­ски, по­это­му мы свели луч­ших трей­де­ров друг с дру­гом. Уже через 20 дней у нас было 28 новых крыс (15 сам­цов и 13 са­мо­чек), и вско­ре мы на­ча­ли про­цесс обу­че­ния снова — на сей раз в немно­го сжа­том темпе. По­ра­зи­тель­но, но вто­рое по­ко­ле­ние трей­де­ров де­мон­стри­ро­ва­ли го­раз­до луч­шие ре­зуль­та­ты, чем их ро­ди­те­ли. Ко­неч­но, чтобы под­твер­дить этот вывод, необ­хо­ди­мы были даль­ней­шие ис­сле­до­ва­ния.


Сей­час я ра­бо­таю над про­грамм­ным обес­пе­че­ни­ем, ко­то­рое будет ге­не­ри­ро­вать ти­кер-тре­ки в ре­жи­ме ре­аль­но­го вре­ме­ни. С ним смогу про­ве­сти окон­ча­тель­ную про­вер­ку ры­ноч­ны­ми усло­ви­я­ми в ре­аль­ном мире. Если ре­зуль­тат будет хорош, я на­ме­рен про­дол­жить экс­пе­ри­мент и либо со­здать соб­ствен­ный хедж-фонд под управ­ле­ни­ем моих крыс, либо на­учить их ра­бо­тать для бан­ков.



Подробнее на ru.insider.pro/investment/2016-08-03/eksperiment-ia-nauchil-krys-igrat-na-birzhe-i-vyigryvat/