Блог им. hold_fast

Сколько параметров оптимизации используете в своих стратегиях?

    • 07 июня 2016, 17:50
    • |
    • D.G.
  • Еще

Сколько параметров оптимизации используете в своих стратегиях?

1-2
<10
>10
"Грааль" должен быть без параметров!
Всего проголосовало: 13

Добрый день, Уважаемые алготрейдеры!

Подход каждого алготрейдера к построению торговых стратегий индивидуален, но есть основные моменты позволяющие улучшить результаты торговли и робастность системы в целом. Одним из краеугольных элементов построения успешной торговой системы является количество и качество параметров оптимизации. Если с качеством все достаточно индивидуально, и относится скорее к принципу («паттерну») лежащему в основе стратегии, то количество параметров оптимизации можно выделить в отдельную область исследования и дать численную оценку оптимальному числу параметров. 


Ни для кого не секрет, что большое количество коэффициентов в системе уравнений позволяет подобрать функции, наиболее плавно описывающие точки в исследуемом множестве. Но в сообществе трейдеров глубоко укоренилось, что избыточное число параметров приводит к переоптимизации, усложняет систему и в конечном итоге не приносит желаемого результата при торговле в out of sample.

На протяжении многих бессонных ночей, каждый из вас нарабатывал свой оптимальный подход к оценке количества и качества параметров оптимизации в торговом алгоритме. Поэтому наиболее ценно узнать ваше мнение и эмпирическую оценку в представленном опросе.

Заранее благодарен, всем кто объективно проголосует и оставит свои комментарии, касающиеся темы опроса.

Спасибо за внимание, всем удачных трейдов!

 

9 комментариев
Думаю, что нужно разделять параметры на 1 сделку, на сопровождение, на риски, на другую сделку и количество параметров в системе. Общее мнение на 1 сделку чем меньше тем лучше, а в системе сколько угодно, любое условие влияющее на профиль системы параметр.
avatar
zOr_quant, спасибо
avatar

про переоптимизацию — умный текст...

Существует еще одна проблема: каждый раз, когда вы делите систему на два или более состояния, вы по определению сокращаете количество наблюдений в каждом состоянии. Чтобы проиллюстрировать это, представьте, что каждый из 37 классификаторов в моей IWM-системе имеет лишь 2 состояния – лонг или кэш. Тогда существует 2^37 = 137 млрд. возможных состояний системы. Напомним, что статистическая значимость зависит от числа наблюдений, таким образом, уменьшение количества наблюдений на состояние в системе снижает статистическую значимость наблюдаемых результатов для каждого состояния, а также для системы в целом. Например, возьмем дневную торговую систему с 20-летней историей тестирования. Если вы разделите 20 лет (~5000 дней) на 137 млрд. возможных состояний, каждое состояние будет иметь в среднем всего 5000/137 млрд. = 0,00000004 наблюдения на состояние! Очевидно, что 20 лет истории не достаточно, чтобы быть уверенным в этой системе; вам потребуется период тестирования более 3 млн. лет, чтобы получить статистический уровень значимости.

 

Как правило, чем больше степеней свободы имеет ваша модель, тем больше должен быть размер выборки, чтобы доказать статистическую значимость. Верно и обратное: при одинаковом размере выборки модель с меньшим числом степеней свободы, скорее всего, будет иметь более высокую статистическую значимость. В мире инвестирования, если вы смотрите на результаты бэктестирования двух инвестиционных моделей с аналогичными результатами, как правило, следует отдать предпочтение модели с меньшим числом степеней свободы. По крайней мере, можно сказать, что результаты этой модели будут иметь большую статистическую значимость, и большую вероятность того, что результаты при работе будут согласоваться с тем, что наблюдалось при тестировании.

Хорошо сказал...

avatar
ves2010, а что такое IWM. 
И как товарищ использует эти 37 классификаторов лонг/кэш. Если он их складывает, у него всего 38 состояний, от нуля до 37. 
avatar
EY, прочел, текст как бы ни о чем. Вернее, о том, что тупой подход «свалил все в кучу и оптимизируй» невозможен, что, безусловно, верно. 
avatar
Полагаю, что чем проще система, тем она устойчивее. Чем больше ТаймФрейм, тем сильней сигналы. Меньше риск на сделку — больше инструментов — меньше просадка.
qlewer, спорный момент, я склоняюсь к точке зрения ves2010. руководствуясь логикой описанной в его комментарии, на больших таймфреймах сложно получить статистически значимые результаты ввиду недостатка истории
avatar
D.G., Смотря какая система на больших ТФ. Могут быть достаточно частые входы. И даже без индикаторов.

теги блога D.G.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн