Блог им. guam

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

Тесты систем сгенерированы в следующем виде:

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

               Теперь рассмотрим, как выбор таймфрейма влияет на результаты систем.

  1. Первый исследуемый таймфрейм будет 15 минут, период 2013-2015г. Система будет включать 1-2 индикатора, рассчитываемых на 15-ти минутном таймфрейме. Выборка показывает таких систем 3829 шт., из них 1067 прибыльные. Таким образом, всего прибыльных 28% от общего числа. При этом у прибыльных средняя сделка 0.13%, средняя просадка -19%. Если «угадать» систему из этих 28%, то торговать можно, но смущает 0.13% средняя сделка, большую часть которой съест комиссия.
  2. Хорошо, попробуем улучшить результаты, добавим в выборку индикаторы дневного таймфрейма. Теперь у нас участвуют в выборке как системы с 15-ти минутными индикаторами, так и системы, построенные на одном 15-ти минутном и одном дневном индикаторе. Всего таких систем 12890, из них 4610 прибыльные. Итого 36% прибыльных, средняя сделка уже 0.37%, просадка -21%. Результаты существенно улучшились.
  3. Следующая выборка таймфрейм индикаторов только 60 мин. Результаты – прибыльных 35%, средняя сделка 0.19%, средняя просадка -23%. Несколько лучше по проценту прибыльных и средней сделке, чем 15-ти минутном таймфрейме, но хуже систем из 15-минутных и дневных индикаторов.
  4. Добавляем дневные к 60-ти минутным. Результаты – прибыльных 42%, средняя сделка 0.40%, средняя просадка -21%. Зерр гут!
  5. Теперь оставим только те, где есть один индикатор 60 минут и второй дневной индикатор. Результаты – прибыльных 43%, средняя сделка 0.29%, средняя просадка -20%.
  6. Ну и напоследок только дневные индикаторы. Результаты – прибыльных 48%, средняя сделка 0.81%, средняя просадка -24%.

Итоговая таблица:

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                Основные выводы таковы, что с увеличением таймфрейма возрастает как средняя прибыль сделки, так и процент прибыльных систем (для тикеров Московской биржи). Если в случае с 15-минутным таймфреймом случайно выбранная система была бы прибыльна в одном из четырех случаях, то на дневном таймфрейме каждая вторая (касается периоде 2013-2015, в 2016г. общий процент прибыльных систем снизился по всем группам, но соотношения результатов остались аналогичные, как и выводы).

                Если вы предпочитаете торговать на таймфреймах внутри дня, то стоит добавить дополнительный индикатор, который работает на дневном таймфрейме и отслеживает глобальные тренды. Это сократит количество сделок против глобального тренда, существенно увеличит среднюю сделку и может существенно повысить результативность.

 
P.S. Еще пока не оформлены исследования на темы:
— Выбор наиболее результативного тикера. Сохранение результативности в последующих периодах.
— Выбор наиболее результативной системы, работающей на большинстве тикеров. Сохранение результативности в последующих периодах.
— Улучшит ли результат добавление 2-го и 3-го индикатора.
— Диверсификация портфелем систем. Как каждый квартал закрывать в плюс.
И др.

★39
27 комментариев
хорошая работа.
avatar
Отлично! Я бы еще рассмотрел случай: индикаторы только на дневном таймфрейме, а сделки на 15 минутках или даже минутках.
avatar
А. Г., не совсем понял идею, сигнал будет один по окончанию дня, максимально одна сделка в день.
Александр Акулов, идея в том, чтобы считать дневной индикатор по текущим ценам внутри дня и совершать сделку в момент появления ее условий, не дожидаясь закрытия дня.
avatar
А. Г., отличная идея, надо будет подумать, как ее реализовать, протестировать и сравнить с этими системами.
А. Г., спасибо за идею,
прогнал на нескольких тикерах, на 15 мин. результаты действительно улучшились. Сейчас подробнее изучу этот алгоритм.
отличный пост, спасибо!
интересно. конечно это без понимания принципа системы, но может это и правильно:D
avatar
Все прекрасно, видимо автор заработал много бабла и решил продавать алгоритмы и теорию!!!
avatar
Silent Hamster, да, планирую в Ленинке открыть курсы по одурачиванию, подкрепляя тут картинками из фотошопа.... 
Silent Hamster, иди отсюда
avatar
"… Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка...."
///////////////
Это та же оптимизация, только параметр тикер…
avatar
Николай Скриган, не совсем, параметры тут индикаторы и таймфреймы, они перебираются.
и, обратите внимание, в этой статье нет цели оптимизировать какую-то систему или найти очередной грааль.
Александр Акулов, я все понимаю.
Взгляните на вопрос несколько шире.
Выбор рынка под заданные параметры индикатора ничем не отличается от подбора параметров под заданный рынок, а также от подбора интервала конкретного рынка, на котором параметры будут работать.
Думать иначе — искренне заблуждаться или сознательно обманывать себя.
avatar
Николай Скриган, спасибо за мнение. Подбором и оптимизацией буду заниматься в следующих статьях, там учту.

В этой статье есть очевидные выводы, подтвержденные статистикой, например, что при увеличении таймфрейма растет средняя прибыль сделки. Или вы не согласны с этим утверждением?
Александр Акулов, очевидный факт, следующий из роста волатильности (дисперсии) с ростом т/ф.
Для этого даже не нужно тесты проводить. :)
avatar
Николай Скриган, хорошо,
а с утверждением, что классический теханалз лучше работает на более старшем таймфрейне, или как пишут в литературе сигналы на старшем ТФ сильнее, чем на младшем, вы согласны?
Александр Акулов, вот кстати еще мнение, о том, что основной таймфрейм дневной

http://smart-lab.ru/blog/329752.php
Александр Акулов, с вами судя по всему еще рано серьезно разговаривать…
Года через два-три возможно…
avatar
Николай Скриган, лучше лет через 5-10, когда ваш SWT-метод наконец заработает…
Внимательно прочитал
К алготрейдингу это относится примерно так же как набор счетных палочек — к рядам Фурье.
Если говорить о генерации прибыли — это все тупиковый путь.
avatar
silentbob, какой путь не тупиковый? Критикуешь — предлагай, если есть идеи.)))
щас папа грааль те спалит...

из 4000 систем 1000 прибыльных… имхо надо торговать наоборот и будет из 4000 систем  3000 прибыльных
avatar
ves2010, очень распространенное заблуждение, по типу если взять убыточную систему и делать сделки наоборот можно сделать грааль, а вот нифига!
avatar
Nepall, приведи пример
avatar
ves2010, ты серьезно ?
Бери бота любого, только убыточного, и сделай реверс сделок, он все равно останется убыточным, сто раз проверял…
avatar
Nepall, странные у тя боты… дам совет… тесть без комиссов… и без проскальзываний… тогда сам все увидишь
avatar

теги блога Александр Муравьев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн