Случайное Не случайно

В этом посте я раскрою суть случайности и объясню на простых примерах.

    В обыденной жизни мы воспринимаем случайность как подбрасывание монеты с вероятностью 0.5. Может быть выпадет орел, может быть решка; Может быть подбросим еще раз, сказал синоптик, увидев на улице дождь.
 
    Снег за окном или разлив рек в половодье – привычные для нас явления природы. Тем не менее нас всегда удивляет когда уровень воды поднимается существенно выше установленной отметки. И это другая сторона случайности. Такую случайность мы воспринимает как нарушение “правила”, правила менее строги чем законы и мы их легко меняем, выполняем когда хотим.

    С каким видом случайности мы имеем дело покажет коэффициент Херста. (интересующиеся могут прочитать подробнее в книге Мандельброта “(Не)послушные рынки…”). Для случайности типа монеты коэффициент равен 0.5, такие случайности имеют нормальное распределение = Гауссова кривая. Для случайностей которые мы наблюдаем каждый год коэффициент 0.7-0.9. Ученые это объясняют воздействием прошлых событий на будущие: если в этом году выпало больше снега, чем в прошлом, то вероятнее следует ожидать большего разлива рек.

    Что же мы видим на рынке? Правильно, и монеты и разливы рек, все зависит от того как далеко мы смотрим. На RTSI начиная с 15 мин коэффициент растет доходя на дневках до 0.7-0.8. На 5 минутках коэффициент близок к 0.5. C увеличением таймфрейма график становится все более “предсказуем”. Мы не знаем какая погода будет завтра, но мы знаем что в России зимой холоднее чем летом.
    Получается что прошлые цены воздействуют на будущие. Рынок это движение большинства, а большинство смотрит в прошлое чтобы принять решение в настоящем.