Получить цену последней сделки по инструменту

S# и S#.Hydra, гуглите.

Дык не надо — кто мешает из S# лить в SQL, оттуда забирать самому?

Зависит от необходимой скорости получения. Быстро — PLAZA2, FAST, медленно — QUIK+таблица всех сделок с фильтром по эмитенту+DDE (есть DDE сервер от Морошкина именно на С#) или ODBC (это в базу и оттуда в С#). Во втором случае задержка 2-3 секунды, если сервер квика не зависает.

Можно просто периодически читать с финама в формате CSV дневную свечу, её цена закрытия равна последней сделке. Задержки, судя по моему опыту, нет.

еще могу посоветовать мой проектик http://smart-lab.ru/blog/216370.php в качестве отправной точки.
работает через создание Named Pipe на стороне Quik.
и дальше можно засылать запросы через pipe в quik (сервер написан на Lua, запущенном в quik)
примеры обработки запросов и клиент на Java уже есть.
клиент на Java работает через Win32API, так что под C# переписать вообще не сложно.

цену последней сделки можно получать несколькими способами
1. из таблицы всех сделок (нет примера в проекте)
2. из таблицы текущих параметров (пример есть — getContractPrice, осталось заменить BUYDEPO на LAST)
3. с графика, по close последней свечи (готовая реализация — getLastCandlesOf)

проект давно не обновлялся. всё хочу залить последние изменения и никак не соберусь.