Начальник Отдела анализа рыночных рисков

Обязанности:

• Оценка, прогнозирование и управление рыночными рисками Банка (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый), включая рыночные риски по финансовым деривативам, а также включая расчет рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387
• Оценка, прогнозирование и управление риском ликвидности, включая нормативы ликвидности, установленные Инструкцией Банка России
• №139-И (Н2, Н3 и Н4)
• Разработка и усовершенствование методологии оценки и прогнозирования рыночного риска (процентный – как по портфелям, там и на уровне баланса, валютный, фондовый) и риска ликвидности
• Оценка и прогнозирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России №387-П
• Оценка рыночного риска с использованием показателей чувствительности к изменению базовых активов (дюрация, DV01, convexity, дельта, гамма, вега и др.)
• Расчет Value-at-Risk (VaR) по портфелям ценных бумаг, а также по валютной позиции Банка, экономического капитала под рыночный риск
• Оценка риска ликвидности и процентного риска на уровне баланса Банка (гэп-анализ, матрицы фондирования, лимиты на минимальные суммы резервов ликвидности, на cтруктуру активов и пассивов и др.)
• Прогноз нормативов Н2, Н3 и Н4 и формулирование рекомендаций по поддержанию их на комфортном для Банка уровне
• Анализ эмитентов – некредитных организаций и установление лимитов на них
• Разработка Лимитной политики в части рыночных рисков, кредитных рисков по операциям на финансовых рынках, риска ликвидности
• Контроль соблюдения установленных лимитов
• Стресс-тестирование (риск ликвидности, рыночные риски, кредитные риски операций на финансовых рынках) и разработка рекомендаций по поддержанию финансовой устойчивости Банка
• Подготовка регулярной отчетности для органов управления Банка
• Подготовка материалов по оценке указанных выше рисков для рейтинговых агентств, аудиторов, для раскрытия информации на сайте Банка; ответы на соответствующие запросы Банка России