Друзья,
на следующей неделе у меня будут результаты тестов большого количества торговых систем (20000-56000 шт.) на различных индикаторах, тикерах, таймфреймах:
= Количество систем из одного-двух индикаторов порядка 400 шт.
* Количество тикеров акции, фьючерсы, валюта порядка 35 шт.
* Количество таймфреймов 15m, 30m, 60m, 1d 4 шт.
Количество индикаторов в каждой торговой системе 1-2.
Параметры индикаторов одинаковые для всех, классические. Оптимизации и переоптимизации по значениям параметров не будет.
Моих трудозатрат немного, данные закачиваются загрузчиком котировок и обрабатываются в конструкторе торговых систем в режиме генерации систем (название не говорю, чтобы не рекламировать).
Цели исследования планирую публиковать тут, пока они следующие:
1. Одинаково ли хороши тикеры для средств теханализа. Есть ли различия, какие рынки лучше.
2. Какие таймфреймы лучше.
3. Какие индикаторы лучше подходят для торговли фьючерсами, валютами, голубыми фишками, 2м эшелоном и т.д.
4. Как добиться более качественного подбора торговой системы на исторических данных.
5. Есть ли универсальная система, работающая на большинстве тикеров, таймфреймах.
6. Есть ли эффект от увеличения числа индикаторов в торговой системе.
7. и т.д.
На большую часть этих вопросов у меня уже есть предварительные ответы, тесты нужны для подтверждения. Так же эти ответы наверняка есть у местных системных трейдеров.
Если у кого есть идеи, которые есть желание проверить на тестах более 20000 систем, можно здесь отписаться, постараюсь проверить.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
но нет цели выбрать лучшую систему,
Цель найти неявные стабильные закономерности на рынке, которые использовать при построении торговых систем.
Поэтому выборка большая.
И да, в качестве суперкомпьютера буду использовать свой ноутбук)))
например, почему мало торгуют MIX, а больше Ri (Si). Или иные тикеры.
И дело не в ликвидности,
для большинства трейдеров она достаточная. Как и комиссия и дыры в стакане (кроме скальперов, конечно)
Разница в результативности разных тикеров отличается в разы. Есть ли смысл тратить время на малорезультативные. Получится рейтинг тикеров по их результативности.
И другие закономерности.