Не расскажу про простую торговую стратегию. Пустых слов пост)

wishmasterbro, урррра))) 

Александр Акулов, у мну подобных Граалей несколько на подобном уровне… но мне интересней супермодели… там вообще космос будет если сделаю

Алексей Андросов, что такое фв?)

Александр Акулов, вот в этом алго нет никакого фактора времени. Событие случилось- значит можно в сделку заходить. т.е. без заглядывания в будущее. но мне в этом алго не нравится что 1 или 3 месяца есть участки где будет тупо или пилить или в просадку вести. А это не то что хочется))) Поэтому надо сидеть и работать чтобы сверхкачественные алго делать. Когда Эквити будет идти тупо вверх)  

Александр Акулов, я по гауссу смотрю распределение и на Эквити а потом на график в чем проблема и на какой волатильности. Идеальный алго нельзя построить на свечах… они на другом строятся… а на свечках надо просто контролировать чтобы сильно не проваливалась Эквити… эта вот мне не нравится тем что 3 месяца на рваном графике может в бок стоять… это плохо… т.е. там волатильность изменилась и все… подливать начал. А обойти именно в этом конструкторе никак… надо на другом принципе строить)

Алексей Андросов, от 9 до 12 по этой системе в зависимости от настроек

Алексей Андросов, у меня все системники на i5 или i7 собраны. Ну оперативки тоже достаточно) НО касаемо оптимизации да мощности не хватает когда полную оптимизацию с большим количеством параметров делаю… это факт) я делаю так оптимизирую я шагом покрупней… смотрю гаусса что там получается и далее беру из шапки макушку и уже продолжаю более плотную оптимизацию… ну и так далее сделал посмотрел взял выгодный кусок еще посмотрел. Плюс иногда делаю на определенную волатильность другие параметры. Т.е. когда волатильность меняется лучше себя ведут другие параметры и там надо оперативно одного выключать а другого включать) потом прогоню еще на нескольких бумагах и со сменой таймфрейма… хороший алго должен вести себя более менее адекватно на любом графике… если этого нет то значит в чем то косяк… т.е. сам принцип. НО параметры для разных таймов могут быть разные… это норма.

Алексей Андросов, реинвест можно включать но минимум через год… и система должна быть крайне стабильной по просадкам. Потому что я например использую матрицу рисков которая позволяет с риском в 1% капитала сделать 80% на весь капитал за год. Просто такая система рисков очень жестко прописанная. Работает очень круто… но только при условии сверхстабильной торговой системы. Презентацию проводил знакомым… ребята в шоке были… от того насколько контроль рисков может делать Эквити) это я для управленцев чужими деньгами делал… а потом смотрю весчь хорошая… почему бы самому не применять)

Джонни Фунт, ну погубит так погубит… на завод пойду если свой не открою… ничего страшного… ручной труд он облагораживает)

Alexánder Zagorúyko, неееет вот уж тратить это я))) вообще сейчас задача простая разработать суперкачественный алго… т.е. без простоев и просадок больше 4% и с минимум 15% доходностью в квартал на капитал 10 млн руб. Задача такая поставлена как альтернатива банк. депозиту и возможность капитализации. Т.е. если по банку например из 2 млн руб при 12% годовых и довнесениях на размер прироста в дату капитализации можно делать за 10 лет 10 млн руб. из 2 млн руб. Я так подумал конечно хорошо… но надо чтобы срок этот был хотя бы 3-5 лет. НО очень жестко по надежности должно быть… т.е. примерно как с банк. депозитом. Арбитражи строил… но там если нейтралить мало получается там без кэрри -трейд делать нечего от слова совсем.

silentbob, за пару лет)