Блог им. Snaiper

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Многие трейдеры который только начинают изучать рыночно-нейтральные стратегии имеют ложное убеждение что стратегии парного трейдинга являются безубыточными.

Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.

В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.

★12
38 комментариев
Именно это погубило LTCM и Брайана Хантера из Амаранса
avatar
Дар Ветер, можно более подробно описать эту ситуацию?
avatar
Sna777, широко известные истории, гуглите. Тоже спредами торговал. Засквизили.
avatar
Sna777, Джон Раснек — Allied Irish Bank — $691 млн — 2002 год

В 2002 году банк Allfirst, входивший в группу Allied Irish Bank, потерял $691 млн из-за серии неудачных ставок валютного трейдера Джона Раснека. Как и другие неудачливые трейдеры, Раснек несколько лет скрывал свои убытки в надежде отыграться. Первую крупную сумму он потерял в 1997 году, купив иены перед падением японского рынка. После этого убытки только росли, но Раснеку удавалось подделывать отчетность, убеждая банк, что он приносит доход. По итогам 2002 года ему был назначен бонус в размере $220 000. Но вместо этого его приговорили к 7 годам тюрьмы.

Парный трейдинг Сбербанк ао и Сбербанк ап ????

Вот RI и SI — вот это действительно пара для ПАРНОГО трейдинга )))  вот на примере этой пары и рассматривайте…
avatar
Lasleon, С какими коэффициентами вы хотите что бы я рассчитал риски и потенциальную просадку, этой пары?
avatar
Sna777, как вам удобно )))) дело в том, что сбер неудачный пример для парного трейдинга, тк это непротивовесные бумаги по движению
avatar
Lasleon, лично меня, доходность в 40% годовых в этой паре, меня вполне устраивает. т.ч для меня эта пара удачный вариант
avatar
Sna777, каждый работает так как ему удобно… если вам хорошо, то этому стоит только порадоваться.
avatar
Lasleon, спс )
avatar
Lasleon, ри и си?? парно ??? право лол… ониж в разных валютах…
кстати тестил… конвертируя баксы в рубли по курсу си… не торт ниразу… есть более хорошие варианты
avatar
ves2010, например какие?

avatar
Lasleon, фск-северсталь например
avatar
ves2010, можно их, но это корпораты, а за корпоратами нужно следить внимательней… много нюансов
avatar
ves2010, там и Вася на этой теме встрял, кажется…
а не легче пут и колл??? ребята, я эту всю херь проходил… рано или поздно уйдеш откуда начал
avatar
влад, выбор каждого где торговать и чем

avatar
Sna777, я согласен, я просто про свой опыт пишу.парный трейд-это хорошо… но, если что-то не сходится, надо долго ждать и просадка большая, процентов 30%(почему  у меня все красное?)
avatar
а кто сказал что будет легко? или вы хотели с наскока сразу профит поиметь? копайте дальше и найдете
avatar
Играю эту пару только от покупки Сб пр. — всегда есть риск превращении префки в обычку. Последнее время можно было заработать от продажи Сургута пр. — против покупки Сургут об., пока префку не обвалили против обычки. Серебро — Золото тоже ходило раньше неплохо — сейчас Золото «относительно» перекуплено — возможно( но не факт) это к его(Золото) падению в ДОЛГОСРОЧНОМ плане.
avatar
Друзья, нужно диверсифицироваться по парам И по системам, тогда будет все ровно)
торговал 3 года парно ботами успешно… ушел от этого
1 да гэпов нет… в марте 2014 на крымском гэпе не потерял ничего… потом правдо рынок метался неделю и мя распилило на те же -10%
2 из-за того что берем 2 бумаги средняя сделка мала… где то 0.2% и ниже… мне надо среднюю овер 0.3%
3 сложно набирать одновременно две ноги лимитниками… часто не дают шортить… на падающем рынке или под дивы
4 дивы это дзен… толи с тебя списали толи тебе начислили... 
avatar
ves2010, ты наверное пишешь про интрадейный парный трейдинг, а Захар привел пример про глобальный парный трейдинг на дневных МА. Там заявки хоть на конце дневной свечи выставляй, прибыль средней сделки начинается от процента и выше, или не начинается)))
Alex, прям счас протестил на дневках лук, татнефть, сурок и рося… выхлоп на уровне 15 % годовых средняя 0.35%… впринципе еслиб были бы расторгованные фьючи то можно было бы торгонуть а так плата за плечо съест профит… больше чем 2ое брать нельзя -слив на 2008ом
avatar
ves2010, зачем торговать такой неликвид (транснефть и сургут), или же идти на рынок акций?

парный трейдинг прибыльный только на фьючерсах. 
avatar
Sna777, идея в том что вся нефтянка  ходит примерно одинаково… дальше сам думай… да согласен прибылен на фьючах… либо на америке… там за шорт платят деньги, а не как у нас отбирают
avatar
Тренд + контр-тренд.
Парный трейдинг + Тренд вообще хорош.
Плюс немного экзотики)))
Круче парного трейдинга только одноногий трейдинг МХом. Более 100% годовых в течении последних лет. Средняя сделка около 1%, отношение прибыльных сделок к убыточным 100 к 6.
Но когда-нибудь его вынесет… вопрос, сколько лет еще даст заработать))))
Alex, MX против чего?
avatar
Тейконавт, да явно против си или ри… но все одноногие сливают на 2008ом..

avatar
Тейконавт, МХ против своей МА 200 дневной например.
точнее МХ не против, а просто торгуется к своей МА.
В 2008м не торговал и не тестил, но скорее всего был бы слив.
Alex, полностью подерживаю
avatar
Alex, научите.
avatar
Alexand77, я обучением не занимаюсь, обратитесь к автору топика (Sna777) мы с ним одинаковыми системами торгуем.
Парный трейдинг омг как долго я насиловал себя этим,… как долго ваозвращался к этому… верил что ну блин ну должно же...!
Как вспомню так вздрогну.
avatar
юрий савин, что именно у вас не получилось?
avatar
Sna777, ммммм… скажим так тема это достойная, но ее реализация  это и есть секрет, развивайтесь, а чё 2 актива, доите с 3-4х, ну если догадаетесь как хеджироваться прально)), это вам лоховоды на семинарах не дадут. Там формула нехилая, да и когда «секрет» вскроете то на самом секрете сможете больше делать чем применяя его к парному тредингу, тк что парный трединг неплохо но нах не нужен
avatar
У меня наоборот как перешел на парный трейдинг начало получаться. В линейном торчал два года на месте. А ведь как только открыл счет изучал эту тему. Жаль тогда у меня не хватило мозгов оценить и подстроить под себя этот метод торговли.

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн