Философия трейдинга

Моя философия трейдинга похожа на философию игры в покер и основана на трех китах: расчет шансов, управление капиталом, дисциплина. Это связано с тем, что и в покере и в трейдинге точное будущее не определено, но работает статистика.



1. Расчет шансов. 

Точное будущее неизвестно. Но можно предсказывать будущее статистически — то есть говорить о большей вероятности каких-то событий, так как на рынке есть статистические закономерности. Эти закономерности можно находить путем гипотез и их проверки на истории. На графике цены есть точки, в которых риск меньше, чем потенциальная доходность. Количество этих точек или свеч значительно меньше общего числа свеч, поэтому большую часть времени мы находимся вне сделок. Также как в покере есть хорошие руки (их меньшинство)  и плохие, которые можно даже не разыгрывать. С хорошими руками нужно играть агрессивно, если все складывается в твою пользу. Одна из таких закономерностей, смещающих вероятность: вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его разворота. Отношение потенциального дохода к риску всегда должно быть больше, чем шанс угадать направление цены к шансу не угадать. К слову, в покере для игры с положительным мат. ожиданием есть аналогичное правило. 
 
2. Управление капиталом. 

Даже если наши шансы на выигрыш велики, это не означает, что мы непременно победим (так как точное будущее неизвестно). Поэтому нужно всегда иметь банк-ролл или деньги на запас в случае, если мы получим большой убыток. Диверсификация снижает внутренний риск и увеличивает скорость достижения положительного мат.ожидания. Поэтому желательно диверсифицировать. В покере можно играть сразу на большом количестве столов. 

3. Дисциплина.

Можно сколько угодно говорить о расчете вероятностей, системах и капитале, но если дисциплина не позволяет соблюдать эти правила, мы будем терять. Нужно работать над собой. Роботы более четко входят в позиции в точках с пониженным риском, благодаря отсутствию эмоций. Роботы быстрее и правильнее ставят стопы. Человеку характерно поддаваться эмоциям и входить при рискованных условиях.