Юношам о рыночных неэффективностях и «граале»

 Далее, я взял AmiBroker и график 5min фРТС с 01.01.2011 года по сегодяшний день, скленный с Финама и закодил в лоб – продавать в 18:45 в пятницу, откупать в 18:45 в понедельник. Стоп пока не подбираем, сделаем это в самую последнюю очередь. Первоначальная сумма пусть будет 180 000  пунктов, рабочий размер – 3 лота – пусть это будет неизменным. Получаем вот такую эквити:

«Угадайка» около 57%, Profit Factor = 1,79.

В принципе, имеет право на существование даже в таком виде, это лучше чем лудоманить наугад, а емкость этой стратегии очень большая. Смущает только большой период флета в 2012-2013 году.

Многие знают, что первый и последний часы сессии как правило необычны и неэффективны. Не всегда понятно в чем и, даже если понятна неэффективность, – не все могут ее взять, например, в первую секунду торгов – только самые быстрые. Но и медленным товарищам тоже есть где откусить, если не жадничать.

Попробуем учитывать поведение цены в последний час до закрытия дневной сессии. Если последний час был понижательным – будем входить по стратегии, описанной выше. Если нет – то не будем. Формальное правило для входа: если цена в 18:45 ниже цены в 17:45 – то входим.

Получаем такое:

Сделок за период 108, против 235 – то есть мы в рынке в два раза меньше проводим времени и занимаем свой капитал под эту стратегию, при сопоставимых остальных параметрах. И характер эквити мне тут нравится больше. «Угадайка» при этом 60%.

Осталось подобрать стоп – у меня он получился 2%, характер эквити он практически не изменил, слегка сгладился провал 2012 года, поэтому не буду приводить его тут, к тому же сработать за 5 лет он должен был раз 10 всего.  Просадка тут видна на эквити не вооруженным глазом, поэтому исходя из этого стоит брать плечи – я бы брал не больше второго.

В принципе, на основе этого можно еще много чего придумать. А ведь есть еще другие дни недели и лонг!

Не благодарите. Спасибо много, а 100 долларов в самый раз.

Код в AmiBroker:

SetOption(«FuturesMode», 1);

SetOption(«ActivateStopsImmediately», 1);

SetOption(«InitialEquity»,180000); //первоначальная сумма

SetOption(«MaxOpenPositions», 2 );

MarginDeposit=-15;

SetPositionSize(3,4);  // 3 лота.

RoundLotSize=1;

Short=DayOfWeek()==5 AND TimeNum()==184459  AND Close<ValueWhen(TimeNum()==174459,C) ;

Cover=(DayOfWeek()==1 AND TimeNum()==184459);

Buy=0;

Sell=0;

ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePercent,2,1,False,0);  //стоп 2%