SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. speculair
Нефть: текущая техническая картина и долгосрочные тренды
- 24 декабря 2015, 06:37
- |
(логарифмическая шкала)
- Снижение цены на нефть в 2014-2015 гг. в целом представляло собой возврат к очень долгосрочным средним, а не уход от них. Средняя за 50 лет расположена в районе $32/bbl, средняя за 25 лет — в районе $48/bbl
- Больше всего снижение 2015 г. напоминает снижение 1985-1986 гг. (по амплитуде, скорости и характеру движения). Максимальное снижение в тот период от предыдущего среднемесячного исторического максимума и максимальное среднемесячное отклонение (вниз) от 10-летней и других скользящих средних, будучи приложены к текущей ситуации, дают все тот же уровень (около $32/bbl) в качестве сильной поддержки.
- Долгосрочные средние, кроме 25-ти и 50-летних, развернулись «вниз». Все скользящие средние: за 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет показывают на тенденцию вниз. 25-ти и 50-летние скользящие пока что показывают слабую и ослабевающую тенденцию вверх. Данная ситуация наблюдается впервые за 15 последних лет. В этом состоит ее принципиальное отличие от снижения 2008-2009 гг. Тогда 5-ти и 10-ти летние средние «вниз» не разворачивались и не «пробивались» более короткими скользящими (1, 3 года).
- Все перечисленное заставляет сделать вывод о том, что снижение 2014-2015 гг. не является лишь краткосрочным эпизодом, а будет иметь долгосрочный (а, возможно, и очень долгосрочный) характер. От 3-5 до 10-15 лет.
- Вероятный «отскок» ограничен $42/bbl (среднемесячные минимумы 2009 гг. и они же — среднемесячные максимумы конца 70х — начала 80х). Очень маловероятно, что цена в ближайшее время пойдет выше. Но если это произойдет, то следующие очень сильное сопротивление в районе $47-$48/bbl (25 летняя скользящая и там же будет через 1-2 недели скользящая средняя за последний год, ).
- Вероятнее всего после «отскока» рынок протестирует основную поддержку в районе $32/bbl (50 летняя средняя, и там же — среднемесячные максимумы 1990-91, 2000-01, 2003-04 гг.) после чего возможно 2 сценария: длительный боковик $32 — 48$ либо уход ниже 50-летней средней, в старый диапазон 80-х — 90-х гг. прошлого века (преимущественно, $16 — $32/bbl с периодическими «провалами» до $10)
Моментум-индикаторы (изменение средней цены и скользящих средних, в % к предыдущему месяцу):
Оригинал
теги блога speculair
- CDS
- CHF
- crude oil
- ES
- eur
- EURUSD
- forex
- futures
- FXCM
- Libor
- Nasdaq
- petrobras
- RUB
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SPX
- UAH
- USD
- WTI
- акции
- Баффет
- бензин
- валюты
- ВВП
- Венесуэла
- военные расходы
- выборы
- Германия
- госдолг
- Греция
- гривна
- грузооборот
- долговой кризис
- долговой рынок
- доллар
- Еврозона
- Европа
- ЕЦБ
- инвестиции
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- Китай
- конспирология
- Крым
- курсы
- макроэкономика
- межбанк
- ММВБ
- музыка
- нефть
- новости
- облигации
- опрос
- опросы
- отток капитала
- оффтоп
- патриотизм
- переводы
- политика
- приток капитала
- прогнозы
- производительность труда
- промышленность
- пузыри
- развивающиеся рынки
- развитие
- разное
- РЕПО
- референдум
- Россия
- рост
- рубль
- рынки
- рынок
- сектора
- сипи
- смартлаб
- США
- Талеб
- Твиттер
- творчество
- технологии
- Трамп
- трейдинг
- тренды
- Украина
- факторы роста
- финансовая математика
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- цены
- Швейцарский Национальный Банк
- эконометрика
- экономика
- экономика России
- экономики
- экономисты
- ЮКОС
при пробое 32 следующий уровень 25
25 это себестоимость шельфа
speculair, Спасибо. Интересный анализ.
Итак, 32 пробили
Как тебе такие сценарии?
50 лет назад объем мировой экономики был в 10 раз меньше чем сейчас и долларов соответственно тоже
Кстати вот RBS о той же цифре (16) говорит.