Блог им. VladMih

Мой робот "на ЛЧИ-2105" или окончание исповеди форексника-непрограммиста

    • 08 декабря 2015, 14:33
    • |
    • VladMih
  • Еще
Начало исповеди здесь: TSLab: «Оптимистическая трагедия» ФОРЕКСника-НЕпрограммиста, ч.I
Там выложен график доходности за 19 месяцев до ЛЧИ, а здесь строго в рамках конкурса по пятницу включительно (делал в субботу).
м15, стартовый депозит $10К, без учета комиссий:
Доходность за время ЛЧИ-201
Робот на ЛЧИ не выставлялся и с момента написания «трагедии» не модифицировался, т.к. сначала получился перерыв в работе, а потом случился переход на проработку других идей, которые впоследствии войдут в описываемый скрипт дополнительными составляющими. Что было бы, если б робот на ЛЧИ всё-таки выставил, приблизительно видим на картинке. Так что первый блин не совсем комом и трагедия похожа на оптимистическую )

Результаты за время конкурса:
Результаты за 3 месяца
Путей улучшения уйма, но об этом я может быть еще напишу и может быть даже спалю несколько граалей отдельным постом с видео. Задумка такая есть, тормозит меня только вопрос целесообразности и… лень. А сейчас хочу завершить «Оптимистическую трагедию» парочкой советов и предложений.

— Кто хочет сделать робота, но не умеет программировать — НЕ БОЙТЕСЬ, не так страшна трагедия, как её рисуют, если использовать ТСЛаб.
— Будьте готовы к трудностям, но не сдавайтесь на первых шагах и вы будете приятно удивлены своим способностям )
— НАЙДИТЕ СЕБЕ ХОТЯ БЫ ОДНОГО СОРАТНИКА!!! Скопом и батьку бить легче. Главное, чтобы соратник не был нытиком, тогда вы будете по очереди пинать друг друга в нужную сторону.
— Если вы программист — найдите себе трейдера (и плевать, что вы тоже якобы трейдер). Если вы трейдер — найдите себе программиста (и плевать, что вы вроде тоже что-то слышали о программировании. Данный скрипт фактически начинал мой друг-программист, который в ТСЛабе тоже был… Не хочу его обижать ) В какой-то моемент случилось так, что 90% работы стал выполнять я сам. НО, оставшиеся 10% неизвестно как я прошел бы без помощи моего друга.
— Всё остальное (оптимизации и проч. лабуду) ВМЕСТЕ вы обязательно изучите и порешаете.

Напоследок вспомню типа притчу.
Если вы с кем-нибудь обменяетесь яблоками — у вас так и останется по яблоку, если же вы обменяетесь идеями — у вас обоих станет в два раза больше идей.
И ещё одна умность: лучшие вещи рождаются на стыке разных знаний.

Поэтому приглашаю всех желающих трейдеров и программистов на свой форум для обмена идеями и совместного решения любых задач по созданию роботов. Без политики и срача — чисто для работы.

PS: не противопоставляю себя ТСЛабу, просто делу время, потехе час )
Сам вот сюда пришел и кое-что для себя здесь нашел, но работать мне всё же привычней в тишине.

И да стать вам всем робовладельцами!
★19
64 комментария
Картинку результатов к графику доходности из первой части «трагедии» не дал чисто чтобы не перегружать пост. Там всё примерно так же, только абсолютная просадка была в одном месте побольше.
avatar
VladMih,… так мы вас больше не увидим здесь [с такими доходностями]? Наймете теперь секретаря, которая будет докладывать — на сл ничего достойного внимания за сегодня не случилось… %-(((
avatar
roan, буду Нуланд нанимать ))
А вообще доходность та же, что и 4 месяца назад.

Я стадное животное, поэтому я там, где люди ) 
avatar
roan, 

извините, не понял — так какой ник на ЛЧИ у ТС?
avatar
tim, «на ЛЧИ» взято в кавычки,
а возле картинки еще и написано «без комиссий». 
Это просто тест на периоде от начала ЛЧИ.
avatar
VladMih, Контор-тренд? только от продажи работаете
avatar
Sicvent, исключительно в тренд! На подтверждении разворота. Контртренд вряд ли может дать стабильно такие большие тейки. По крайней мере я не знаю способа взять так много за раз в контртрендах.

Спасибо за вопрос по делу )
Спрашивайте ещё — расскажу ВСЁ, что смогу.
Только скрипт не просите. Пока. )
avatar
VladMih, трэнд и контр-тренд, понятия эфемерные и расплывчатые.
avatar
Алексей С, абсолютно согласен, это требует уточнения, т.к. что для одних тренд, для других будет лишь откатом. Дело в масштабах и взглядах.

Основной (рабочий или «долгосрочный») тренд для меня В ЭТОМ случае определяется по WMA97 HLC/3.
Ещё бывает использую ЕМА33 — это у меня «среднесрочник».
Если надо ЕЩЕ подробней — милости прошу на мой сайт. У меня нет секретов и там всё выложено.
avatar
VladMih, «Ещё бывает использую ЕМА33 — это у меня «среднесрочник».»
нужно по фибоначчи использовать ЕМА34))
avatar
avvin, согласен )
Просто люблю прикольные цифры.
Например, глобальный тренд у меня по ЕМА234(5678)  )))
avatar
VladMih, эх, при таком здравом подходе и про МАшки (хотя некоторые детали мне нравятся). Ваши плюсы перекрывают минусы машек, при хороших идеях все будет просто замечательно. 
avatar
Борис Гудылин (bgoud), МАшка — тот же тренд или канал (кому как привычней называть), только кривой.
Надеюсь, что ваш прогноз сбудется, спасибо! )
avatar
VladMih, как боретесь с флетом/консолидацией? Другими словами, как система в реальном времени понимает что сейчас на рынке — тренд или флет?
avatar
Сергеев Петр,  спасибо за хороший вопрос )
1. Не берутся сигналы при рендже ниже допустимого.
2. Если цена больше допустимого времени не идет за профитом, сделка закрывается.
Это если коротко о главном )


avatar
Sicvent, про продажи забыл ответить.
Да, до покупок еще ход не дошел. Когда сделаю — это будет один из путей окончательного сглаживания эквити. Ну и прироста «нефтедобычи». )

Чуток покупок используется и сейчас, это немножко переворотиков иногда, но на этом отрезке этот способ дал минус. Убирать не стал, чтобы не обманывать )
avatar
VladMih, как определяете тренд? Я правильно понимаю, что определение направления тренда фильтрует открываемые сделки?
avatar
Aberkromb Garell, обычным мувингом )
Которым пользуюсь уже много лет и который совсем не секрет — он описан у меня и на сайте, и на форуме.

Да и в здешних моих постах он есть на картинках.
avatar
VladMih, спасибо, обязательно почитаю, а то идей много, а опыта мало
avatar
Aberkromb Garell, ага, у меня тоже было много идей, когда было мало опыта. Сейчас всё наоборот — ищу свежие идеи. )
avatar
Так а почему не запустил на ЛЧИ текущий? А так это как бы в теории покажет 
avatar
Karmanoff Fedya, а я ни на что не претендую. И выкладывать-то сомневался — с субботы думал выкладывать или нет. Просто привык сдерживать обещание, а первая часть предполагала наличие второй.
Ну и ещё кое-кому лично обещал.
А запустил бы — что изменилось бы?

К тому же скрипт сырой, недоделанный, а я люблю надежность.
avatar
VladMih, ну а если этот скрипт запустить за все время с 2005, покажи что покажет?
avatar
Karmanoff Fedya, лень показывать, поверьте на слово.
За 5 лет хуже, есть большая просадка, но вцелом хорошим плюсом многие бы удовлетворились.
Упреждая следующий вопрос:
За 10 лет просадки ещё больше, но тоже вцелом в плюс.

Это если брать с текущими настройками. Но это таймфрейм м15 и я не уверен, что надо 10 лет подряд выдавать рекорды непрерывно.

Два последних года для меня пока достаточно. В сочетании с пониманием сильных и слабых сторон алгоритма, я могу либо подстраивать его раз в 3-6 месяцев, либо и вовсе его выключать.
По крайней мере до тех пор, пока не подключу покупки.
avatar
VladMih, walk-forward оптимизации нет в TSlabе? Иначе можете ошибиться в намерении «подстраивать его раз в 3-6 месяцев». Можете даже вручную попробовать. Оптимизируете параметры, например, на 2014 годе и смотрите результаты за первую половину 2015 года. Потом оптимизируете параметры за первую половину 2015 года и смотрите результаты с этими параметрами за вторую половину 2015 года. И так далее по такому принципу. 

Обычно, после такого анализа роботостроители разочаровываются в системе. Зато не надо будет в реальном времени деньги проигрывать.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, мне и сложней и проще, чем вам, одновременно. Дело в том, что не знаю многого по всяким математикам, но я больше 10 лет оценивал системы глазками и ручками, а эта ТС еще и отработана на ручной торговле, так что я её знаю, как облупленную.

Единственное, что пока идет минусом — не сумел кое-что нужное вставить в код (нехватка опыта программирования) и не сделаны покупки. Так что за будущее я не сильно переживаю. Да и работа еще только началась.
avatar
Красивая эквити. Пятёрка.
avatar
Evgeny Shibaev, спасибо!
Недостатки скрипта прекрасно вижу, но и знаю как с ними бороться.
avatar
так на реале не работал алгоритм?
avatar
ОбнуляюсьТретийРаз, нет. Первый блин же ж. )
Боюсь ишшо.

А вообще есть трудности. Обещали мне сделать мост ТСЛаб-МТ4, но подвели. А так уже попробовал бы, конечно, хотя бы по мелочи.
С Квиками не хочу связываться.
avatar
Бот торгует первую минуту же, убери её и эквити превратится в отрицательную, демо-боец ты наш :))))
avatar
sivanov, не хами, парниша, и будет тебе счастье.
Это Форекс, пара EURAUD — тут нет первых минут.

И еще. Эквити превращается при малейшем «чохе» в отрицательную только с профитами в несколько пипсов, а здесь и размер профита, и соотношение ТП/СЛ...
Ну, ты ж грамотный — так разуй глаза ))
avatar
VladMih, а причем тут ЛЧИ вообще? Я думал ты эту пару торгуешь на ФОРТСе.
avatar
sivanov, просто за период от начала ЛЧИ.
Оно ведь взято в кавычки.
avatar
Evgeny Shibaev, Сразу идея — может пертрюсами обменяемся как яблоками :-). Можно трансляцию организовать алгоритма без «палева грааля» — в прямом эфире или с задержкой. Если в прямом — с подпиской, причем с возможностью дублирования трейдов в онлайн на счетах пользователя. Платформа Jatotrader позволяет. Или за проц. от дохода.
avatar
Evgeny Shibaev, если это вы мне (обратились сами к себе),
то я не исключаю никаких вариантов сотрудничества.
Сейчас даже не вникаю, но только потому, что скрипт еще надо доделывать, да и не место здесь для таких переговоров.
Еще раз приглашаю на свой форум — там… в тишине...
Ну, вы поняли )
avatar
VladMih, да вам, не туда клацнул, на форум, так на форум.
avatar
Evgeny Shibaev, ОК.
Но предпочитаю пока что напирать больше на идеи и на совместную работу, а не на совместную трансляцию )
avatar
VladMih, Предпочтения понятны
avatar
Evgeny Shibaev, на картинке результатов 347 сделок. Период с начала ЛЧИ, т.е. ок. 3-х месяцев.
Получается 347/3/20 = 5.5 сделок в месяц, если грубо. Для трендовой стратегии нормальная частота.

Примерно половина из них ловит «истинный» тренд.
avatar
VladMih, а первую минуту и в клиринг торгует?
avatar
Karmanoff Fedya, нет. Стоит фильтр с вечера до двух ночи — этим заодно отрубаются и ваши вопросы )
Хотя фильтровался просто малый рендж.
avatar
+, в реальных торгах система как себя ведет, есть отличия от тестов?
avatar
vladkot, в бою скрипт еще не был, подробней тут:
smart-lab.ru/blog/295630.php#comment4856413
Отличия будут, конечно, но запас прочности большой.
avatar
VladMih, а на скольких инструментах проводили тесты если не секрет, есть возможность диверсификации по инструментам?
avatar
vladkot, такая задача не ставилась.
Да робот вообще задумывался как пробный, чтобы пощупать одну из последних наработок и потренироваться складывать кубики. А потом вдруг пошло и поехало...
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет )
avatar
VladMih, в общем и целом понятно, спасибо. Пробный это хорошо, впереди непаханное поле)… удачи!
avatar
vladkot, особенно неопытному пахарю )) Спасибо!
И вам того же!
avatar
 И плечо там какое пользуете? В 
avatar
Karmanoff Fedya, чтобы не переводить разговор в очередной спор о плечах, отвечу только что все риски соблюдены с запасом.
Самый большой риск связан не с плечами, а с просадкой.

Впрочем, для трендовых ТС допускаются просадки и побольше.
avatar
Простите за бестактность, Вам 55 и вы начали програмировать?
avatar
Monax, 56 и начал )
avatar
А цифирьки та хорошие))))
Сначала хотел придраться но потом профит фактор глянул)))
У меня когда то был такой.
Вытгрышных 64% значит быстро выскакивает, терйлинг стоп есть ?

А где тогда такие просадки пересиделек?
Макс просадка дана с учетом открытой позы?
avatar
Иван Петров, удивился б, если б ты не захотел придраться )
Сергей, ты с выигрышами ошибся — на этом отрезке их 40%, а быстро выскакивает за счет очень высокого соотношения ТП/СЛ. На отрезке 2 года выигрышных почти 50%.

Просадки на затяжных верхних трендах, т.к. скрипт только продаёт. Но местами он умудряется даже на серьезных подъёмах (глобальных ВТ) зарабатывать, поэтому просадки не убийственные. Ну и там есть варианты поработать с ММ, тем самым уменьшить доходность до реальных цифр, но зато и срезать просадки.

Последний вопрос не ко мне )
avatar
люблю анализ истории - всегда вселяет оптимизм и дает помечтать
а потом с* реальность размазывает фейсом об тейбл

avatar
nbvehrfr, поэтому анализируете будущее? )))
avatar
а какой параметр мувинга? если не секрет 100 200?
avatar
technic, WMA97 HLC/3
avatar
VladMih, ok сэнькью)
avatar
Красиво, А как поначалу возмущались ТСЛабом )))
Николай Лазарев, могу и сейчас «повозмущаться», причин предостаточно. Например, повозмущаться тем, что 1.2 так нихрена и не доделали (и уже никогда не доделают), кинули её и схватились за опционы. При этом с какого-то бодуна резко изменили стили редактора, хотя их об этом никто не просил, но ср@ть хотели на те пожелания, что уже и год, и два висят на сайте предложений + набрали немало голосов пользователей, присоединившихся к этим пожеланиям.

И это при том, что большинство из пожеланий «общего» плана. А на чисто трейдерские пожелания и пожелания по теханализу вообще… фунт презрения. Возможно разрабы чуют где больше денег, туда и идут, но лично меня их телодвижения не только не устраивают, но и раздражают.

Но ничего не поделаешь… Лучшего ведь нет.
avatar
VladMih, года 1,5 назад вешал пожелание кнопок ввода заявок по скрипту на график.
Прислали письмо, что реализовано в версии 2.0

Но ставить себе 2.0 до релиза не хочу.

Когда прога только только вышла (2010) много пожеланий реализовывалось сходу.
В любом случае Лаба «выросла» за это время значительно.
Николай Лазарев,
Вот щас появились опционы и она еще больше «выросла», как вы говорите, а мне от этого ни холодно, ни жарко. Тем более, что тестера по ним еще нет. Тогда про что 2.0? Про красоту? Весьма сомнительную...

Главный козырь ТСЛабы — это кубики. По крайней мере так они позиционируются сами, а несет их по кочкам и по сторонам совершенно непредсказуемо. Даже по тем предложениям, по которым они 2 года назад сказали «поставлено в очередь», не сделано и половины.
avatar

теги блога VladMih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн