Помню как то назвал системных трейдеров дебилами, что мне припоминают до сих пор.
На самом деле от своих слов не отказываюсь и постараюсь раскрыть тему шире.
Я считаю дебилами не тех, кто торгует системно, а исключтельно тех, кто считает этот подход панацеей и единственным и даже гарантированным способом заработать. Сформировался такой образ профессионала, который разработал свой грааль и с хорошим настроением каждый день особо не заморачиваясь делает сделки по своему алгоритму гарантированно забирая процент в конце месяца.
Сложно сказать кто разработал этот образ, но он аккуратно тиражируется и стал уже каким то вирусом.
Хотя простейший логический и бытовой опыт показывает что это чушь.
Давайте разберем что есть системный трейдинг с формальной точки зрения. Это вера в то, что некоторый параметр рынка постоянен. Ну например вера в то, что рано или поздно портфель из акций вырастет порождает системного инвестора а-ля Шадрин. Ну или вера в то что арбитражная пара всегда будет в определнном корридоре. Но здравый смысл и математика говорит что системный трединг не может быть панацеей! В любом случае торговый алгоритм следует рассматривать как тренд.
Любой алгоритм работает только определенное время. Поэтому торговать системно ничем не проще, чем торговать тренды интуитивно, угадывая его окончания. Системная (алгоритмическая) торговля все равно требует интуиции. Ибо пока вы разберетесь что ваш алгоритм стал нерабочим, он уже успеет слить весь профит.
Не стоит при этом путать манименеджмент и системную торговлю. Ежу понятно что всегда надо ставить ограничения на убыток, чем бы не руководствовался стрейдинг принимая решение о входе. Так же запрещено делать ставки, в случае проигрыша которых может быть потерян весь депозит.
Считать же что можно изобрести стратегию, которая будет тебя всегда гарантированно кормить с рынка может только дебил.
На мой взгяд интуитивная и системная торговля не имеют преимуществ перед друг другом. Каждый торгует то, что ему комфортнее.
Сомневаюсь что автор сам понимает что хотел сказать.
Желание поумничать вижу, а смысл никак не найду.
Нет, он есть — в последнем абзаце, но это дииичь )
Но я добрый и попробую опуститься до уровня который ты поймешь авторскую мысль: если ты женился на девушке, то (об этом автор говорит)… она возможно тебе не изменит и нарожает много детей («дивиденды», «сверх активы»), вы проживете долго и счастливо, но к ней неизбежно придет спустя время климакс и про секс можешь забыть с ней раз и навсегда, если первично он был для тебя «профитом», то профит исчезнет (алгоритм перестанет работать, хотя был 1. системным звеном 2. работал 3. давал прибыль). А интуитивная торговля — это попробовать снять первую встречную… может окажется б**ю и тебе повезет разок, но если она тебя наградит триперком или спидом то ты «сольешься в ноль» даже если будешь надеется, что все обойдется и попробуешь к ней снова подкатить, но она тебя очевидно отошьет (потому как у нее другая цель). Так дошло?
Автор все грамотно расписал, а плюсующие VladMih недотепы
То, что для него не существует системного трейдинга, то есть он не видит нерациональности рынка, пытается показать, что такие как он все
Бог помощь в нелегком и ненужном труде
Если уж вы за чуйку, то будьте последовательны до конца — используйте и входы по чуйке, и выходы, и манименеджмент и всё, всё, всё.
А я могу еще и монетку подарить.
можно системно каждый месяц забирать контанго с фьюча СИ.
2. Для того, чтобы, находясь в безальтернативно дискомфортных условиях, тем не менее переместиться в зону комфорта, человечество изобрело веру (сначала как внутреннее состояние, позже — институт, поскольку коллективно верить и веселее и эффективнее).
3. Любой трейдинг дискомфортен. Системный — не исключение. Дискомфортен, подлюка! Но вера в систему как в систему, то есть не обязательно в конкретный алгоритм или их совокупность, а в системное их создание, проверку, отбраковку, постановку в торги, снятие с торгов, позволяет переместить сознание в зону комфорта.
Несистемному трейдеру остается верить в собственную гениальность (если он идиот), либо в бога. Другого способа повысить комфортность, пожалуй что и нет.
Совершенно верно.
Более того, неопределенность этого времени, заставляет адепта, грузится еще больше, чем человека, привыкшего " тупо " подходить к станку «ежедневно.
Ну ладно-не суть, а взамен то что?
Шоу интуиция? Отгадайте ноги прокурора?
Тупо приведите примеры трейдеров,
успешно и долго выживших в рынке на чуйке.
Торгующих системно и заработавших на этом неслабые деньги вам наверно приводить не надо? А вот где ваши успешные «комфортные» экстрасенсы?
На самом деле с мат. точки зрения все же преполагается что передав на входе одну функцию получаем на выходе другую — с желаемыми параметрами. И просадка считает от предполагаемой прибыли
Почему не торговать? Нет гарантий доходности, зато есть гарантия того, что потери не превзойдут некоторой величины и надежда на то, что рынок позволит получить хороший доход (или не позволит, но это другой вопрос). Банковский процент Вам тоже не гарантирован, а просадка нуль только в рамках страховки АВС
Только выше я написал, что «Относится к алгоритмической торговле, как к «машинке, печатающей деньги» — это дилентантская, ложная и опасная точка зрения.»
Вы вообще не понимаете точку зрения инвестора. Долгосрочному инвестору, в т.ч. и Александру, всё равно растёт портфель или нет. Тем более он не верит в его рост, а просто наблюдает, как прибыльные компании из года в год создают всё большую ценность.
это вам любой первокурсник мат вуза объяснит
Даже если из 1000 раз 700 раз выпадет черное, то это уже говорит о том что рулетка неэффективна и можно до ее ремонта попытаться успеть кое-что заработать )))
Даже меньше более, чем достаточно
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
«Если при независимом и равновероятном бросании монетки 100 сто раз выпал «орел», то вероятность его выпадения в 101-м испытании равна ½..
… с таким же «успехом» можно утверждать, что с вероятностью ½ можно:
— встретить медведя, выходя утром из подъезда городского дома в крупном мегаполисе;»
))))
Кто победит в схватке, чемпион мира по карате или чемпион мира по борьбе? 1/2
Будет ли Вас ждать медведь завтра? 1/2
А вот дальше вступают в бой дополнительные условия, которые балгоприятствуют или препятствуют событию, меняя тем самым вероятность.
Теория нашла применение в жизни, так что не хухры-мухры )))
Автора теории забыл, спросите А.Г. Он все знает :)))))
действительно шанс что монетка 25 раз упадет на черное это 2 в 25.
Но шанс найти на истории это событие гораздо, гораздо выше. Я думаю шанс в обозримом времени дождаться когда монетка упадет 10 раз подряд близок к 100%
Значит, чтобы увидеть такое событие с вероятностью, близкой к единице, Вам надо провести примерно 1.5*225 бросаний шарика. При 220 бросаний шарика вероятность выпадения 25 раз подряд черного меньше 10-5. С 10 разами тоже все можно подсчитать точно (ссылки я привел выше).
где-то 33 миллиона
на бирже в день около миллиона сделок
можно месяц подождать и сделать свою сделку века
Сколько времени крутится шарик на рулетке? Секунд 10? Можно же посчитать через какое время мы увидим 25 раз подряд черное -330 млн. секунд. Сколько это в годах?
Кстати в одном эмитенте и 100 тыс. сделок в день нет ни на одной бирже мира.
Второе вы считаете конкретное событие. Но ведь трейдеры майнят типа.
на истории не нашлось 10 раз подряд черное — ищем красное. Не нашлось красное ищем черное-красное- 5 раз подряд. Сколько последовательностей таких может быть? Миллионы в теории. Так что от этих ваши 2 в 20 смело вычитайте несколько порядков.
Ну я же привел ссылки, где дан точный расчет статистического преимущества. А пример с медведем очень прост: сколько раз Вы выходили из подъезда и не встречали медведя? Вот Вам огромное количество выпадения черного подряд. Почему же Вы считатете, что вероятность встретить его не 1/2, как в Вашем примере с рулеткой?
Я уже написал. Ваши вероятности валидны если просто стоять и ждать у конкретной рулетки. Но если майнить на истории то ваша аналогия не работает. Дело в том что число раз УЖЕ встретилось то вероятность его появления 1 а не 10 в -25.
Вы сами себе противоречите. Если «красное» встречается «3-4 раза в неделю» при вероятности 1/2, то откуда возьмутся только «черные» подряд?
Ну а утверждение, что если событие произошло, то его вероятность 1 — это… Ну у меня просто нет слов. Вероятность то всегда в будущем, ещё не наблюдаемом, а не в прошлом и известном. А вероятность 1 только у того события, про которое мы можем точно сказать, что оно произойдёт ДО того, как мы его пронаблюдаем. Ведь вероятность 1=точный прогноз будущего.
А жалко )))
Это смотря от чего панацея. От неконтролируемых убытков — панацея, для гарантированной прибыли — не панацея. Это ж давно известно.
Я торгую валюту — евро/доллар; как по мне, в определенные моменты времени движение цены — хаотичное блуждание, но в определенные моменты оно определяется реакцией на событие и/или достижение уровня. Не знаю как по математике, но зарабатывать это позволяет:)
и еще я и не физики:), но мне кажется, что изменение цены лучше бы описывать законами физики, а не математики
Математика — это лишь инструмент познания реальности и не более того. Движение цены — это реальность, а математика — это инструмент ее познания. Но использование инструмента не отвергает возможность познания и без этого инструмента. Просто с инструментом надежнее и спокойнее.
Не один человек не способен торговать по правилам не нарушая их по объективным или субъективным причинам.
Системная торговля не вечна, но она может давать неплохие результаты на определенном отрезке времени, в силу относительности этого понятия, например на отрезке лет 50 или 100.
И верим мы не в систему, а в миллионы которые зарабатываем.
Они правда часто рано умирают от инсульта. Но это другой вопрос
Но житейски, интуитивно (может и неверно думаю).
Никакого алгоритма нет.
Иначе бы Сбербанк или кто иной закупил математиков.
Сделали бы робота и вперед.
Более того, если бы это было возможно, то правила биржи изменили бы или биржу закрыли бы.
А потом пенсионные фонды — у них проблемы.
Деньги там не малые.
А вот про роботов там не слыхать.
Единственно как я понял из комментариев А.Г. можно как-то оптимизировать просадки.
И то с определенной вероятностью.
Да и нельзя иметь механизм, который печатает деньги.
Это разрешено только ФРС.
Кто ж сюда иных пустит.
Не оптимизировать, а прогнозировать не превосходство наперёд заданной величины просадки с высокой вероятностью. Ожидать большего от алгоритмической торговли, пожалуй, и не стоит. Иначе может выйти боком. Это так.
Думают о системе.
А система есть.
Только она не в наших руках.
Инфляция.
Девальвация.
Налоги.
Комиссия брокера.
Не выплата дивидендов.
Изъятие ЧП.
Какое АО работает над ростом капитализации?
Какое АО хочет платить дивиденды?
Какое АО работает на интерес всех акционеров?
Какая цель менеджеров АО?
В результате даже классово близкие к государству
пенсионные фонды просто по определению не МОГУТ
сохранить и накопить.
Причем при условии, что их менеджмент именно этого хочет.
Включен фрезерный станок, который СИСТЕМНО
снимает с каждого, каждый год стружку.
Как говорится на хитрую опу есть болт с резьбой.
Вот уважаемый А.Г. с математикой скрябал-скрябал по сусекам.
А тут врубили обороты и фрезу на 100% увеличили:
девальвация, батенька!
Да, тут такое место, чтоб оставаться на месте,
надо бежать еще быстрее.
И уж этот бег явно не трейдинг называется.
Грибные и рыбные места не рекламируют и туда не зазывают.
Но на смарте главное срач, так что все довольны в любом случае.