mxticker

Про системный трейдинг и дебилов

Помню как то назвал системных трейдеров дебилами, что мне припоминают до сих пор. 
На самом деле от своих слов не отказываюсь и постараюсь раскрыть тему шире.
Я считаю дебилами не тех, кто торгует системно, а исключтельно тех, кто считает этот подход панацеей и единственным и даже гарантированным способом заработать. Сформировался такой образ профессионала, который разработал свой грааль и с хорошим настроением каждый день особо не заморачиваясь делает сделки по своему алгоритму гарантированно забирая процент в конце месяца.
  Сложно сказать кто разработал этот образ, но он аккуратно тиражируется и стал уже каким то вирусом.
  Хотя простейший логический и бытовой опыт показывает что это чушь.
  Давайте разберем что есть системный трейдинг с формальной точки зрения. Это вера в то, что некоторый параметр рынка постоянен. Ну например вера в то, что рано или поздно портфель из акций вырастет порождает системного инвестора а-ля Шадрин. Ну или вера в то что арбитражная пара всегда будет в определнном корридоре. Но здравый смысл и математика говорит что системный трединг не может быть панацеей! В любом случае торговый алгоритм следует рассматривать как тренд. Любой алгоритм работает только определенное время. Поэтому торговать системно ничем не проще, чем торговать тренды интуитивно, угадывая его окончания. Системная (алгоритмическая) торговля все равно требует интуиции. Ибо пока вы разберетесь что ваш алгоритм стал нерабочим, он уже успеет слить весь профит. 
   Не стоит при этом путать манименеджмент и системную торговлю. Ежу понятно что всегда надо ставить ограничения на убыток, чем бы не руководствовался стрейдинг принимая решение о входе. Так же запрещено делать ставки, в случае проигрыша которых может быть потерян весь депозит.
   Считать же что можно изобрести стратегию, которая будет тебя всегда гарантированно кормить с рынка может только дебил.
   На мой взгяд интуитивная и системная торговля не имеют преимуществ перед друг другом. Каждый торгует то, что ему комфортнее.  
★3
74 комментария
заголовок конечно прикольный)))
Тимофей Мартынов, содержание тоже.
Сомневаюсь что автор сам понимает что хотел сказать.
Желание поумничать вижу, а смысл никак не найду.

Нет, он есть — в последнем абзаце, но это дииичь )
avatar
VladMih, если не видишь смысла, то читай последнее слово в названии топика, оно тебе адресовано.

Но я добрый и попробую опуститься до уровня который ты поймешь авторскую мысль: если ты женился на девушке, то (об этом автор говорит)… она возможно тебе не изменит и нарожает много детей («дивиденды», «сверх активы»), вы проживете долго и счастливо, но к ней неизбежно придет спустя время климакс и про секс можешь забыть с ней раз и навсегда, если первично он был для тебя «профитом», то профит исчезнет (алгоритм перестанет работать, хотя был 1. системным звеном 2. работал 3. давал прибыль). А интуитивная торговля — это попробовать снять первую встречную… может окажется б**ю и тебе повезет разок, но если она тебя наградит триперком или спидом то ты «сольешься в ноль» даже если будешь надеется, что все обойдется и попробуешь к ней снова подкатить, но она тебя очевидно отошьет (потому как у нее другая цель). Так дошло?

Автор все грамотно расписал, а плюсующие VladMih недотепы
palka, ну зачем же вы так низко опускаетесь! )))
avatar
VladMih, пришлось опуститься до уровня твоего интеллекта
VladMih, рутикер действительно любит пофилософствовать. Но сейчас написал очень хорошо.
avatar
Да собственно как и жизнь, как и все хорошее когда то заканчивается, главное вовремя остановиться
avatar
Автор топика о дебилах немножко на них похож
То, что для него не существует системного трейдинга, то есть он не видит нерациональности рынка, пытается показать, что такие как он все
Бог помощь в нелегком и ненужном труде
avatar
гекко76, это тянет премию Филдса. Вывод о том что из нерациональности рынка следует возможность создания универсального выигрышного алгоритма торговли. Браво.
avatar
Ru-Ticker.com, ваши сентенции тоже не слабо оценят в соответствующих учреждениях )
Если уж вы за чуйку, то будьте последовательны до конца — используйте и входы по чуйке, и выходы, и манименеджмент и всё, всё, всё.
А я могу еще и монетку подарить.
avatar
Ru-Ticker.com, а почему вы решили что рынок не рационален?
можно системно каждый месяц забирать контанго с фьюча СИ.
avatar
Elverus, ага равное ставке рефинансирования
avatar
Ru-Ticker.com, т.е. уже не отрицаете, что это возможно, и рациональность сами нашли, уже прогресс.
avatar
Человек считающий кого-то дебилом, обычно сам таким является.
avatar
1. Зона комфорта для человека очень важна. Физиологически жизненно необходима.
2. Для того, чтобы, находясь в безальтернативно дискомфортных условиях, тем не менее переместиться в зону комфорта, человечество изобрело веру (сначала как внутреннее состояние, позже — институт, поскольку коллективно верить и веселее и эффективнее).
3. Любой трейдинг дискомфортен. Системный — не исключение. Дискомфортен, подлюка! Но вера в систему как в систему, то есть не обязательно в конкретный алгоритм или их совокупность, а в системное их создание, проверку, отбраковку, постановку в торги, снятие с торгов, позволяет переместить сознание в зону комфорта.

Несистемному трейдеру остается верить в собственную гениальность (если он идиот), либо в бога. Другого способа повысить комфортность, пожалуй что и нет.
avatar
bocha, бинго! Вера в системный трединг сродни религии и создана с целью снизить боль и вернуть зону комфорта
avatar
Стиль изложения конечно же очень жестковат. Но доля сути есть.
avatar
Любой алгоритм работает только определенное время.

Совершенно верно.

Более того, неопределенность этого времени, заставляет адепта, грузится еще больше, чем человека, привыкшего " тупо " подходить к станку «ежедневно.
avatar
Тот самый момент, когда «о системной, прибыльной торговли» рассуждает тот кто сам не торгует, ну если только на демо =D =D=D=D блин откуда вы выползаете ахахах
avatar
Ганн торговал системно…
Ну ладно-не суть, а взамен то что?
Шоу интуиция? Отгадайте ноги прокурора?
avatar
VladMih, одна херня
avatar
Автор, спор на мой взгляд разрешается очень просто.
Тупо приведите примеры трейдеров,
успешно и долго выживших в рынке на чуйке.

Торгующих системно и заработавших на этом неслабые деньги вам наверно приводить не надо? А вот где ваши успешные «комфортные» экстрасенсы?
avatar
VladMih, я лучше говнодебила вроде вас забаню ;)
avatar
Ru-Ticker.com, я его сразу, кретины должны жить в своем гетто особенно с пометкой «форекс» в профиле
Странно, я торгую системно по своей трендовой стратегии, результат в год от 60% до 400% уже на протяжении 7-ми лет (не меняя параметров системы), вот я дебил...)))
avatar
Petrov48, я интуитивно заработал за 2 года процентов 400, при том что технических знаний у меня больше, чем у 99% смартлаба и чо?
avatar
Ru-Ticker.com, таких как ты тут 99%, стабильность на длительном интервале, вот чо нужно!
avatar
ИМХО, исходная посылка не верна. Алгоритмическая торговля позволяет с большой долей вероятности прогнозировать лишь то, что будущая просадка не превзойдет при корректном и грамотном расчете(!) наперед заданной величины. И в этом ее главное и единственное отличие от торговли интуитивной. Относится к алгоритмической торговле, как к «машинке, печатающей деньги» — это дилентантская, ложная и опасная точка зрения.
avatar
А. Г., по вашему определению так под определение алгоритмическая торговля лучше всего подходит не торговать.
На самом деле с мат. точки зрения все же преполагается что передав на входе одну функцию получаем на выходе другую — с желаемыми параметрами. И просадка считает от предполагаемой прибыли
avatar
Ru-Ticker.com,

Почему не торговать? Нет гарантий доходности, зато есть гарантия того, что потери не превзойдут некоторой величины и надежда на то, что рынок позволит получить хороший доход (или не позволит, но это другой вопрос). Банковский процент Вам тоже не гарантирован, а просадка нуль только в рамках страховки АВС
avatar
А. Г., с этим я не спорю. Торговый алгоритм ограничивающий просадки возможен безусловно. Но ведь верят в стабильно выигрвающий алгоритм
avatar
Ru-Ticker.com,

Только выше я написал, что «Относится к алгоритмической торговле, как к «машинке, печатающей деньги» — это дилентантская, ложная и опасная точка зрения.»
avatar
>>Ну например вера в то, что рано или поздно портфель из акций вырастет порождает системного инвестора а-ля Шадрин.

Вы вообще не понимаете точку зрения инвестора. Долгосрочному инвестору, в т.ч. и Александру, всё равно растёт портфель или нет. Тем более он не верит в его рост, а просто наблюдает, как прибыльные компании из года в год создают всё большую ценность.
avatar
Евгений Канев, то есть с таким же успехом можно закопать все деньги в саду и думать, что если их инфляция сеъст (а будет скорее всего так), то если прибыли не получу, так хоть за это время яблок наемся с яблонь? нуну… фиерический маразм
Системный подход, тесты на истории, позволяют сразу отсеять иллюзии насчет большинства подходов торговли, которые интуитивный трейдер должен будет проверять в реальном времени, возможно, всю жизнь, если деньги раньше не закончатся, конечно. ))))

ьньн, тест на истории хорошая стратегия для дебила. вопрос на засыпку. Если ты приходишь в казино и выбираешь рулетку, где 25 раз подряд выпало чернное. Какова вероятность что за этим столом в 26 раз выпадет черное?
avatar
Ru-Ticker.com, да, забыл добавить что тестер должен быть опытным и хорошо разбираться в своем деле. 25 раз подряд выпадание одного цвета это очень маленькая выборка и на это может повестись только неопытный, начинающий тестер. Сделок должно быть как минимум более 1000. И если 1000 раз выпадет черное, то явно можно заподозрить что-то наладное и попробовать ставить в дальнейшем на черное )))
ьньн, да совсем не должен! На любой выборке можно подогнать параметры так что бы множество соответвовало определенному критерию. НО это никак не значит что оно реально соответвует.
это вам любой первокурсник мат вуза объяснит
avatar
Ru-Ticker.com, подогнать можно, безусловно. Если, конечно, это цель, чтобы продать систему, например.
ьньн, «И если 1000 раз выпадет черное, то явно можно заподозрить что-то наладное и попробовать ставить в дальнейшем на черное»

Даже если из 1000 раз 700 раз выпадет черное, то это уже говорит о том что рулетка неэффективна и можно до ее ремонта попытаться успеть кое-что заработать )))
ьньн,

Даже меньше более, чем достаточно

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
avatar
А. Г., )))хороший пример:
«Если при независимом и равновероятном бросании монетки 100 сто раз выпал «орел», то вероятность его выпадения в 101-м испытании равна ½..
… с таким же «успехом» можно утверждать, что с вероятностью ½ можно:
— встретить медведя, выходя утром из подъезда городского дома в крупном мегаполисе;»
))))
ьньн, можете смеяться, но вообще-то есть целый матаппарат, в котором изначально вероятности любого не серийного события присваивается 1/2.
Кто победит в схватке, чемпион мира по карате или чемпион мира по борьбе? 1/2
Будет ли Вас ждать медведь завтра? 1/2
А вот дальше вступают в бой дополнительные условия, которые балгоприятствуют или препятствуют событию, меняя тем самым вероятность.
Теория нашла применение в жизни, так что не хухры-мухры )))
Автора теории забыл, спросите А.Г. Он все знает :)))))
avatar
А. Г., не ожидал от вас подобного дилетанства

действительно шанс что монетка 25 раз упадет на черное это 2 в 25.
Но шанс найти на истории это событие гораздо, гораздо выше. Я думаю шанс в обозримом времени дождаться когда монетка упадет 10 раз подряд близок к 100%



avatar
Ru-Ticker.com,

Значит, чтобы увидеть такое событие с вероятностью, близкой к единице, Вам надо провести примерно 1.5*225 бросаний шарика. При 220 бросаний шарика вероятность выпадения 25 раз подряд черного меньше 10-5. С 10 разами тоже все можно подсчитать точно (ссылки я привел выше).
avatar
А. Г., ну 2 в 25 это не астраномическое число
где-то 33 миллиона
на бирже в день около миллиона сделок
можно месяц подождать и сделать свою сделку века
avatar
Ru-Ticker.com,

Сколько времени крутится шарик на рулетке? Секунд 10? Можно же посчитать через какое время мы увидим 25 раз подряд черное -330 млн. секунд. Сколько это в годах?

Кстати в одном эмитенте и 100 тыс. сделок в день нет ни на одной бирже мира.
avatar
А. Г., вот вы тут умничаете занимаясь буквоедством. Но на самом деле ваши аналогии с медведем полная лажа. Во первых 25 это небольшая гипербола. Трейдеры обычно считаю что нашли грааль и при 10
Второе вы считаете конкретное событие. Но ведь трейдеры майнят типа.
на истории не нашлось 10 раз подряд черное — ищем красное. Не нашлось красное ищем черное-красное- 5 раз подряд. Сколько последовательностей таких может быть? Миллионы в теории. Так что от этих ваши 2 в 20 смело вычитайте несколько порядков.
avatar
Ru-Ticker.com,

Ну я же привел ссылки, где дан точный расчет статистического преимущества. А пример с медведем очень прост: сколько раз Вы выходили из подъезда и не встречали медведя? Вот Вам огромное количество выпадения черного подряд. Почему же Вы считатете, что вероятность встретить его не 1/2, как в Вашем примере с рулеткой?
avatar
А. Г., вероятность 1/2 была бы если бы медведей встречали 3-4 раза в неделю.
Я уже написал. Ваши вероятности валидны если просто стоять и ждать у конкретной рулетки. Но если майнить на истории то ваша аналогия не работает. Дело в том что число раз УЖЕ встретилось то вероятность его появления 1 а не 10 в -25.
avatar
Ru-Ticker.com,

Вы сами себе противоречите. Если «красное» встречается «3-4 раза в неделю» при вероятности 1/2, то откуда возьмутся только «черные» подряд?

Ну а утверждение, что если событие произошло, то его вероятность 1 — это… Ну у меня просто нет слов. Вероятность то всегда в будущем, ещё не наблюдаемом, а не в прошлом и известном. А вероятность 1 только у того события, про которое мы можем точно сказать, что оно произойдёт ДО того, как мы его пронаблюдаем. Ведь вероятность 1=точный прогноз будущего.
avatar
Ru-Ticker.com, не все трейдеры и не всегда майнят. Это Ваше представление о процессе. Оно может быть не вполне верно )))
avatar
bocha, да конечно. а где я писал что все? я просто пытался разбить стереотип что системный трейдинг это панацея. не панацея это
avatar
Ru-Ticker.com, не панацея, ох, не панацея.
А жалко )))
avatar
Ru-Ticker.com,

Это смотря от чего панацея. От неконтролируемых убытков — панацея, для гарантированной прибыли — не панацея. Это ж давно известно.
avatar
Ru-Ticker.com, Вероятность выпадения черного 25 раз 10-7.5. Столько не живут :)
avatar
А. Г., Сразу скажу, что математического образования нет. Правильно ли я понимаю, что Вы рассматриваете движение цены только с мат точки зрения. То есть, то что цена в определенные моменты времени движется реагируя на определенное событие — Вы это не учитываете?

Я торгую валюту — евро/доллар; как по мне, в определенные моменты времени движение цены — хаотичное блуждание, но в определенные моменты оно определяется реакцией на событие и/или достижение уровня. Не знаю как по математике, но зарабатывать это позволяет:)

и еще я и не физики:), но мне кажется, что изменение цены лучше бы описывать законами физики, а не математики
avatar
sicuro,

Математика — это лишь инструмент познания реальности и не более того. Движение цены — это реальность, а математика — это инструмент ее познания. Но использование инструмента не отвергает возможность познания и без этого инструмента. Просто с инструментом надежнее и спокойнее.
avatar
Если стратегия хорошо работала 5 лет. Какова вероятность что она будет продолжать работать еще год? Да ровно такая же как если бы она работала только месяц. Нет никакой гарантии что параметры рынка не поменяются завтра
avatar
Ru-Ticker.com, если в тесте были задействованы данные вне выборки, разные фазы рынка, достаточное количество сделок и т.п., а самое главное, есть понимание откуда берется рыночное преимущество системы, то вероятность того что система продолжит зарабатывать, есть. Но гарантии нет.
Ru-Ticker.com, завтра на рынках может исчезнуть тренд и флэт? Что останется?
avatar
ошибочное отождествление системности и статичности. есть адаптивные алгоритмические стратегии.
А я, хотел бы сказать о другом рынок испаганили вообще движухи нет предлагаю написать заявление в милицию на куклов и цб мол отобирают деньги а мы платим комиссию не дают развивать системный трейдинг, говорили что доллар будет расти а он всего 63р кто-то должен же за это ответить
avatar
Что спорить, все на ЛЧИ. Кто выиграл, тот и прав.
avatar
Интуитивная торговля — торговля по правилам которые не представляется возможным описать системно.
Не один человек не способен торговать по правилам не нарушая их по объективным или субъективным причинам.
Системная торговля не вечна, но она может давать неплохие результаты на определенном отрезке времени, в силу относительности этого понятия, например на отрезке лет 50 или 100.
И верим мы не в систему, а в миллионы которые зарабатываем.

avatar
VolkSib, как тут пишут это ваши иллюзии и только ваш опыт. Есть трейдеры которые торгуют интуитивно с крепкими яйками.
Они правда часто рано умирают от инсульта. Но это другой вопрос
avatar
Про математику не могу — образованьев не хватает.

Но житейски, интуитивно (может и неверно думаю).
Никакого алгоритма нет.
Иначе бы Сбербанк или кто иной закупил математиков.
Сделали бы робота и вперед.

Более того, если бы это было возможно, то правила биржи изменили бы или биржу закрыли бы.

А потом пенсионные фонды — у них проблемы.
Деньги там не малые.
А вот про роботов там не слыхать.

Единственно как я понял из комментариев А.Г. можно как-то оптимизировать просадки.
И то с определенной вероятностью.

Да и нельзя иметь механизм, который печатает деньги.
Это разрешено только ФРС.
Кто ж сюда иных пустит.
avatar
petr, ну как же. алгоритма нет но все уверены что они то философский камень найдут обязательно. у меня раньше сознание тоже отравлено было и как все искал и был уверен что вот он рядом
avatar
petr,

Не оптимизировать, а прогнозировать не превосходство наперёд заданной величины просадки с высокой вероятностью. Ожидать большего от алгоритмической торговли, пожалуй, и не стоит. Иначе может выйти боком. Это так.
avatar
Все надеются заработать.
Думают о системе.

А система есть.
Только она не в наших руках.
Инфляция.
Девальвация.
Налоги.
Комиссия брокера.
Не выплата дивидендов.
Изъятие ЧП.
Какое АО работает над ростом капитализации?
Какое АО хочет платить дивиденды?
Какое АО работает на интерес всех акционеров?
Какая цель менеджеров АО?

В результате даже классово близкие к государству
пенсионные фонды просто по определению не МОГУТ
сохранить и накопить.
Причем при условии, что их менеджмент именно этого хочет.

Включен фрезерный станок, который СИСТЕМНО
снимает с каждого, каждый год стружку.
Как говорится на хитрую опу есть болт с резьбой.

Вот уважаемый А.Г. с математикой скрябал-скрябал по сусекам.
А тут врубили обороты и фрезу на 100% увеличили:
девальвация, батенька!

Да, тут такое место, чтоб оставаться на месте,
надо бежать еще быстрее.
И уж этот бег явно не трейдинг называется.
Грибные и рыбные места не рекламируют и туда не зазывают.
avatar
Выкладывайте свой стейтмент, если вы не околорыночник. В противном случае пост вброс, автор наркоман.
Но на смарте главное срач, так что все довольны в любом случае.
avatar

теги блога StockChart.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн