Блог им. sotnik

USDRUB vs НЕФТЬ

    • 07 августа 2015, 12:43
    • |
    • sotnik
  • Еще
Не однакратно замечено когда рубль на пару минут вперёд начинает движение, а уже после нефть присоеденяется. Или наоборот идёт синхроное (разнонаправленое)  движение с нефтью и вдруг РУБЛЬ начинает идти против динамики нефти и спустя пару минут и нефть начинает менять движение.  Есть идеи что можно подсмотреть, чтоб опередить нефтянку и торгануть доллар?
USDRUB  vs  НЕФТЬ




USDRUB  vs  НЕФТЬ
17 комментариев
Так за торговую неделю корреляция может варьироваться 0,3 до 1 и че с этим делать.

В один день между фртс и брент корреляция 0,8-1, в другой между си фртс 08-1. в третий си и брент.

Не жизнеспособно на периоде. В моменте когда корреляция близкая к 1 очевидно конечно можно пользоваться. А так…
avatar
Makler, А чем высчитываешь корреляцию?
avatar
sotnik, Так собственно ни чем. Просто за столько лет глаз так пристрелялся что в моменте и так вижу что корреляция очень высокая между одним из перечисленных инструментов.

А так конечно есть мат. модели для расчета корреляции в частности которыми арбитражеры (свингеры) пользуются. Но я о них мало что знаю.
avatar
Makler, Просто ты конкретными цифрами начал оперировать, соответственно и вопрос откуда цифры ) Их можно со стряпать это не проблема. На мой взгляд трейдара более внимательные и информированые получают какую то инфу по нефти и рубль тащат раньше чем все остальные. Вопрос что за инфа, мож опционы или какие нибудь дальние фьючи нефти.
avatar
Кто-то, что-то знает :)
avatar
Почему спариваете том, а не си, нефть то торгуется через фьючерс.
avatar
Cristopher Robin, не принципиально.
avatar
думаю идея в том, что минутное следование не имеет смысла. Если внутри какого нибудь таймфрейма, например н1, будут разнонапрвленные движения, то к концу периода движение может сомкнуться и подравняться… тут важнее общее направление торговать… посмотрите 15 декабря 2014… Нефть даже росла на промежутке, а рубль терял более 10% за день.
avatar
Sergey Smirnov, Смотреть на них не имеет не какого смысла так как я помню каждый час как вчера и 15 и 16 декабря )) Там ситуация была совсем другая.

Суть моего вопроса в том, что рубль ходит за нефтью, а не нефть за рублём. Следовательно трейдеры (какие то хитрожопые) на рубле видят котировку нефти на перёд и начинают толкать рубль вроде как бы против стоячей нефти, а после когда рубль остановился уже, нефтянка догоняет этот спред.
avatar
sotnik, "… какие то хитрожопые) на рубле видят котировку нефти на перёд..."

Так это не хитрожопые трейдеры, а котировщики (маркет мейкеры) все биржи глобализованы и очень тесно связаны. Это как один организм. Нет суверенных бирж в том смысле что на каждой котировка определяется конкретно спросом и предложением исключительно ее участников.
avatar
Makler, Спасибо конечно за образовательную работу )) Я вас понял ))
avatar
sotnik, ))) Да не. Я так не чтобы умняков навернуть, а чисто разговор поддержать. )
avatar
Makler, спасибо )) Чё т только не кто так и не присоеденился )
avatar
sotnik, думаю здесь еще влияют просто покупки валюты… вот вы банк и вашему экспортеру нужна валюта до конца дня. Вы что за нефтью будете гоняться? Вы просто будете покупать как сказал ваш клиент. Не только спекулянты в рубле, много участников. Нет здесь хитрожопости как явления… понаблюдайте, заметите и противоположные короткие расхождения, когда рубль отстает.
avatar
это заговор ))
avatar
ruscash, полюбому, Путину писать буду ))
avatar

теги блога sotnik

....все тэги



UPDONW