#SensorLive - Разбор полетов.

27 июня 2015, 11:31
|
SenSoR

В связи с уходом счета в глубокую просадку, решил провести ревизию своих роботов.

Условные обозначения: Т — трендовая тс, КТ — контр-трендовая тс.

Да, рынок изменился, но не кадинально, и такое было в истории уже не раз. Вижу что алгоритмы не выбиваются из своей динамики. Ну наверно за исключением одного контр-трендового алгоритма, за которым буду наблюдать дальше. (Достижение своей макс просадки за 5.5 лет, еще не повод для снятия алгоритма с дистанции).

Спасибо коллегам, кто следит за мной и сопереживает.
Пусть июль будет лучше чем июнь!
Удачи нам!)

13 комментариев

Держись. Все будет хорошо.

Redline

27 июня 2015, 11:34
Ответить

Redline, Спасибо! Все будет!)

SenSoR

27 июня 2015, 11:53
Ответить

Намекни хоть что за идея в алгоритме что у тебя такая ровная эквити)а то в 2012 застой же был а у тебя все пучком я смотрю) и почему так мало заработал на девольвации

Aero

27 июня 2015, 11:55
Ответить

Андрей Ерохин,
в прошлых постах автор писал что нормализует позу по воле + MAE/MFE

Redline

27 июня 2015, 12:26
Ответить

Redline, Да, все верно, это сглаживает эффект от девальвации.

SenSoR

27 июня 2015, 15:20
Ответить

Андрей Ерохин, Потому что нормализация объемов по волатильности. Для более стабильного эквити без рывков и впадин из-за волы.

SenSoR

27 июня 2015, 15:20
Ответить

а это графики уже с заряженными плечами или одним лотом? тогда какое плечо в среднем? Почему не увеличиваете количество роботов\инструментов?

Artemunak

27 июня 2015, 12:11
Ответить

Artemunak, В роботов встроен алгоритм управления позицией в зависимости от волатильности инструмента и его запильности. Т.е. объем в сделке ВСЕГДА меняется!
Не увеличиваю, потому что пока капитал не позволяет. Капитал в несколько мио уже позволит диверсифицироваться более широко.

SenSoR

27 июня 2015, 15:22
Ответить

Вроде в списке представлены и Трендовые и КонтрТрендовые алгоритмы, но в просадке сейчас все. Т.е. никакой диверсификации не происходит. Почему? Скорее всего прибыль и там и там приносят одни и те же движения..
Ну и еще момент. То что сейчас происходит на рубле неприятно, но на память точно скажу, что раньше были периоды и похуже… И то что сейчас многие стратегии подобрались к своей максимальной исторической просадке может свидетельствовать о высокой степени оптимизации параметров на бэктесте. На это тоже стоит обратить внимание.

Serg_V

27 июня 2015, 13:43
Ответить

Serg_V, Да, конечо, в реале результаты могут быть хуже чем на бектестах. А то, что все алго сейчас в просадке (точнее не все), что ж, и такое бывает. Рынок сильно изменился и роботы пока не успевают подстроиться под него. Со временем это пройдет, т.к. в алгоритмы встроено некое самообучение, просто нужно немного времени, что бы им переучиться под новые реалии)

SenSoR

27 июня 2015, 15:25
Ответить

все в порядке на самом деле.
в 2012 году что-то такое было с середины лета. нужно просто перетерпеть

silentbob

27 июня 2015, 17:44
Ответить

да, я бы тоже поаккуратнее с пересмотром роботов.
они хреначили у тебя с марта просто замечательно.
так что надо сначала локализовать проблему, а не просто ещё раз переоптимизировать.
если локализуешь проблему, поделись :)
по-моим ощущениям, на рынке стало мало внутридневного движения. и добавилось пилилова по закрытию-открытию.

конечно когда каждый день убыточный, тяжело терпеть.
мои роботы отлично пахали с сентября по январь. и затем стали лить с января. может быть тоже переоптимизация. когда результаты на последнем отрезке имеют больший вес в силу капитализации.
но у тебя что-то другое, т.к. капитализации нет.