В связи с уходом счета в глубокую
просадку, решил провести ревизию своих роботов.
Условные обозначения: Т — трендовая тс, КТ — контр-трендовая тс.






Да, рынок изменился, но не кадинально, и такое было в истории уже не раз. Вижу что алгоритмы не выбиваются из своей динамики. Ну наверно за исключением одного контр-трендового алгоритма, за которым буду наблюдать дальше. (Достижение своей макс просадки за 5.5 лет, еще не повод для снятия алгоритма с дистанции).
Спасибо коллегам, кто следит за мной и сопереживает.
Пусть июль будет лучше чем июнь!
Удачи нам!)
в прошлых постах автор писал что нормализует позу по воле + MAE/MFE
Не увеличиваю, потому что пока капитал не позволяет. Капитал в несколько мио уже позволит диверсифицироваться более широко.
Ну и еще момент. То что сейчас происходит на рубле неприятно, но на память точно скажу, что раньше были периоды и похуже… И то что сейчас многие стратегии подобрались к своей максимальной исторической просадке может свидетельствовать о высокой степени оптимизации параметров на бэктесте. На это тоже стоит обратить внимание.
в 2012 году что-то такое было с середины лета. нужно просто перетерпеть
они хреначили у тебя с марта просто замечательно.
так что надо сначала локализовать проблему, а не просто ещё раз переоптимизировать.
если локализуешь проблему, поделись :)
по-моим ощущениям, на рынке стало мало внутридневного движения. и добавилось пилилова по закрытию-открытию.
конечно когда каждый день убыточный, тяжело терпеть.
мои роботы отлично пахали с сентября по январь. и затем стали лить с января. может быть тоже переоптимизация. когда результаты на последнем отрезке имеют больший вес в силу капитализации.
но у тебя что-то другое, т.к. капитализации нет.